Sistema de no ajuste - características principales
Perdona al aficionado.
Pensamientos en voz alta.
Los sistemas optimizados en el sentido del probador de MT son defectuosos por naturaleza.
Otra cosa es que algunos de los cálculos de los parámetros se hagan externamente o a partir de datos no disponibles para MT.
.. ¡Y la rama es Super! Gracias.
Y un manifiesto.
No estoy de acuerdo. Ya hay una valiosa semilla en la idea.
No es que rechace los métodos del MSUA.
Especialmente familiarizado con los autores de los años 70. y la ciencia continúa
Como sabes...
Una variante de la actuación amateur:
Elija un segmento corto (digamos 3 semanas) 2-3 semanas antes de hoy para optimizar, optimizar. Recorremos los mejores resultados a través de todo el historial disponible y vemos. Si la naturaleza de la curva antes y después de la optimización es similar a la del periodo de optimización, MTS tiene derecho a perfeccionarla. A la hora de valorarlo, le doy más importancia al drawdown que al factor beneficio.
Creo que un TS no es un ajuste si todas las variables externas se eligen de forma lógica, y no como resultado de la optimización. Por ejemplo, el Take Profit no es igual a la const, sino a la volatilidad (valor ATR) para N barras del TF más antiguo. Creo que hay que llevar a cabo la optimización en un intervalo grande, y luego analizar la zona de los mejores valores del parámetro optimizado y encontrar una razón lógica de por qué estos valores son exactamente esos. Por ejemplo, como resultado de la optimización obtuvimos la mejor MdD y drawdown en TP {10;15} . ¿Por qué es así? Tal vez esto es ... (más fundamentos).
¿Cree que es lógico?
Una variante de la actuación amateur:
Seleccionamos un periodo corto para la optimización (digamos, 3 semanas) 2-3 semanas antes de hoy y lo optimizamos. Pasamos los mejores resultados por todo el historial disponible y los miramos. Si la naturaleza de la curva antes y después de la optimización es similar a la del periodo de optimización, MTS tiene derecho a perfeccionarla. A la hora de valorarlo, doy más importancia al drawdown que al factor beneficio.
La reducción puede ser cualquier cosa en el lado corto. Puede ser grande en la muestra y pequeña en el avance. Un buen sistema, es tan rápido fuera de la reducción como dentro de ella.
En realidad, las depresiones son el resultado de la dispersión. Es decir, una serie de operaciones rentables y perdedoras pueden estar distribuidas uniformemente, o pueden agruparse. Como se dice, es una cuestión de azar y no depende del TS robusto. Si el Z-Score fuera ajustable, el TS podría basarse en el MM desnudo. Es decir, no hay problema para seleccionar el MM más adecuado para una puntuación Z fija.
Por eso no presto atención al drawdown, y para la optimización elijo un tamaño de depósito enorme para evitar las llamadas de margen incluso en la situación más horrible. De lo contrario, el GA en el probador no será kosher para seleccionar variantes.
Creo que una TS no es un ajuste si en ella los valores de todas las variables externas se eligen de forma lógica, no como resultado de una optimización.
Tiene sentido, lo apoyo. En general, la optimización para la no-diferencia - es un matraz alquímico. Hicieron un TS con un grupo salvaje de indicadores mal entendidos, introdujeron sus parámetros en la herramienta externa y es una baraja. Verán cómo funciona. Pero, ¿y si es un grial? Tal vez, los alquimistas estaban buscando la Piedra Filosofal.
Naturalmente, existe la probabilidad (se me olvida - una cifra conocida) de que un mono, pulsando accidentalmente las teclas, reproduzca "Guerra y Paz".
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Tal vez debamos considerar el problema desde esta perspectiva: ¿para qué sirve la optimización? Para qué no sirve.
Como usted sabe,
Una ventana deslizante de optimización... Aunque tampoco da una garantía total. Pero la robustez (en el sentido de una baja sensibilidad del sistema a los cambios en los parámetros de entrada, y el precio es el mismo parámetro de entrada) sigue aumentando. Y, sí, la significación estadística de la ventana debe ser al menos cierta.
Estaría bien formular todos los requisitos para un sistema de este tipo. Hasta ahora sólo hay uno. Me gustaría escuchar más opiniones. Debe haber mucha experiencia colectiva. Todo lo que necesitas es la voluntad de compartir tus conocimientos. De lo contrario, será un clamor como siempre.
Si lo hubiera sabido, habría vivido en Sochi.
Hasta ahora sólo hemos conseguido identificar los requisitos mínimos mencionados, lo que nos permite eliminar a sabiendas los TP incapaces de superar las pruebas de avance.
Bueno, tal vez, hay una observación más razonable de Leov diciendo que los valores de las expectativas extremadamente inadecuados en un lote constante sugieren que es un ajuste desnudo.
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Como se sabe, muchas ST se ajustan bien a una muestra representativa y se agotan en las pruebas de avance. Estos sistemas no deben utilizarse en el comercio.
Hoy he analizado diferentes TS que tengo y esto es lo que he descubierto:
Las señales de un sistema que funciona es que optimiza casi por igual tanto el muestreo como el doble muestreo con un lote constante. Por ejemplo, tomamos 10.000 barras. Lo dividimos aproximadamente por la mitad, es decir, por 5000 barras. Optimízalo para 5000 bares. Luego lo aplicamos a 10 000. Si el factor de beneficio se mantiene casi sin cambios o ha cambiado de forma insignificante (se vuelve independiente de la longitud de la muestra), es probable que el sistema pase la prueba de avance. Naturalmente, las operaciones deberían ser de unos 600 - 1000 en 10 000 barras (300 - 500 en 5000 barras).
Resulta que si la optimización de un ST empeora significativamente a medida que aumenta la muestra de la prueba, la probabilidad de una prueba de avance exitosa es muy baja.
Y algunas ST, por ejemplo, optimizan en 300 operaciones, y en 600 la optimización no produce más que una profunda reducción y un bajo pago esperado. Este sistema puede ser quemado inmediatamente.
En realidad, ya existe una respuesta sobre la longitud necesaria y suficiente de la muestra. La longitud del muestreo debe ser tal que la optimización con un lote constante produzca casi el mismo factor de beneficio tanto en todo el muestreo como en su mitad.
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En realidad, esto significa que una TS robusta debería ser (casi) estacionaria en diferentes áreas de optimización con un lote constante según los siguientes criterios: pago esperado, factor de beneficio (porcentaje de operaciones rentables, si el Take Profit y el Stop Loss son fijos). Y puede ser absolutamente no estacionaria por Z-score.
Es decir, no hay que prestar atención a las relaciones de la puntuación Z como, por ejemplo, el drawdown o el número de operaciones simultáneas (sin) pérdidas. Como ha señalado correctamente Leov, una reducción sospechosa puede indicar el ajuste de la historia. En pocas palabras, una pequeña reducción es una distribución uniforme de las operaciones rentables y perdedoras. Y una distribución uniforme en un entorno no estacionario no tiene sentido.