Sistema de no ajuste - características principales - página 23
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La principal prueba de no ajuste es la validez estadística. Cuantos más parámetros optimicemos, más operaciones serán necesarias para confirmar el no ajuste y mayor será el FF de los resultados obtenidos. Algunas señales de no ajuste aumentan la validez estadística, es decir, el número total de operaciones que confirman la corrección del sistema. Está trabajando en diferentes símbolos, la anchura de la zona óptima, etc. Otra buena señal es que el beneficio máximo se alcanza en el FP máximo según los resultados de la optimización. En general, los resultados de la optimización proporcionan la base para el análisis de una idea comercial en su conjunto. Un montón de carreras - un montón de datos estadísticos que pueden confirmar o negar tal o cual hipótesis. En resumen, la optimización conlleva los riesgos de ajuste en el coste del sistema, pero al analizar correctamente los resultados se puede confirmar a la inversa la robustez de la ST mediante la estadística.
Otros métodos comprueban la solidez mediante la equidad, básicamente la uniformidad de los resultados obtenidos. La base es que las características estadísticas (MO, PF) deben ser lo más similares posible en las diferentes áreas de equidad. El valor mínimo de las parcelas depende del sistema y de sus características (MO, PF).
Lo que es oscuro. Quien tiene más dinero en el mercado tiene razón. Cualquier sistema de predicción es sólo una ayuda, nada más. Y hay que operar con las manos, si no se saca el máximo partido al mercado. Esta es mi opinión.
2. una ST que sigue al mercado. Es decir, se negocia el contexto: el movimiento, la lateralidad y sus diferentes tipos. En este caso no se prevé un precio futuro, sino la continuación de la condición de mercado detectada. Las entradas y salidas no se basan en el precio previsto, sino en el cambio de contexto. No es así: el pedido, por supuesto, está en algún punto cercano al precio previsto, pero el contexto manda. ))) // Repetir la manida frase de algún supercomerciante (Williams, creo, pero no recuerdo cuál de )))): "No trato de predecir el mercado, simplemente lo sigo". No tengo ninguna autoridad, pero eso capta con precisión la esencia de mis operaciones.
Por la tarde .
La información es secreta, sin duda. ¿Puede indicarme dónde cavar?
Buenos días...
La información debe ser clasificada. >> ¿puede indicarme dónde cavar?
Buenos días...
¡Que Dios te acompañe! ¿Qué secreto? Es más bien el secreto número uno. El problema es que la gente de allí es muy oscura: no dirán una palabra con sencillez. Por supuesto, no tengo estadísticas, pero la mayoría de los sistemas de trading exitosos que conozco por mi historia de trading se basan en el principio de seguir el mercado. Así que no sé ni qué responderte...
Otros métodos comprueban la solidez mediante la equidad, básicamente la uniformidad de los resultados obtenidos. La base es que las características estadísticas (MO, PF) deben ser lo más similares posible en diferentes parcelas de equidad. El valor mínimo de las parcelas depende del sistema y de sus características (MO, FF).
Por ejemplo, los resultados de las últimas N operaciones de algún sistema de comercio M como argumentos, la función devuelve un número, si es mayor o igual a 5, tal equidad es similar a la muestra y digno de trabajar en la cuenta real, si más - fresco. Si es inferior a 5, el sistema sigue negociando sobre el papel, a la espera de su fase de mercado.Si es posible utilizar una fórmula, por ejemplo, como argumento, los resultados de las últimas N operaciones en algún sistema de comercio M, la función devuelve un número, si es más o igual a 5, por ejemplo, entonces dicha equidad es muy similar al ejemplo y es digno de trabajar en el mercado real, si más - entonces es genial. Si es inferior a 5, el sistema sigue negociando sobre el papel, a la espera de su fase de mercado.
imha, la FP es muy adecuada como fórmula de este tipo :)
imha, la FP es muy adecuada como fórmula de este tipo :)
Ok, pero como ejemplo, tenemos un número de operaciones +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Aquí PF mayor que 1 parece bueno, pero el ángulo de la pendiente de los resultados de regresión menos, imho no es bueno .
Y una pregunta más, número mínimo de operaciones sobre las que damos la conclusión.
Bien...
¡Que Dios te acompañe! ¿Qué secreto? Es más bien el secreto número uno. Son muy oscuros allí - no dirán una palabra en la simplicidad. Por supuesto, no tengo estadísticas, pero la mayoría de los sistemas de trading exitosos que conozco de mi historia de trading se basan en el principio de seguir el mercado. No sé qué responder...
Si el mercado está inerte, existe la posibilidad de obtener beneficios dentro del rango de pips del ATR. No estoy siendo sarcástico, muy en serio, necesito un conjunto de sistemas de comercio con sus ajustes, los principios de negociación que puede cubrir toda la historia en el beneficio, la única limitación - que trabajan con un TF. La hipótesis es que si la historia se repite las fases del mercado se alternan, entonces con una alta probabilidad tenemos TS que es rentable en esta fase. Es como un mono de la suerte, si dos analistas, uno dice + y otro dice -, tenemos una información fiable, añade otros 10 analistas que dan previsiones de hasta 10 pips, tienes toda la información sobre la siguiente figura.Ok, sólo como un ejemplo, tenemos un número de operaciones +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Aquí PF mayor que 1 parece bueno, pero el ángulo de los resultados de regresión menos, imho no es bueno .
¿Por qué es malo? Estamos interesados en la dinámica de la equidad. construye LR hasta el monto acumulado de esta serie y estará arriba.
Y otra pregunta, el número mínimo de operaciones para las que damos una opinión.
La condición principal es, de nuevo, la validez estadística. Pero el propio sistema puede realizar ajustes en el requisito mínimo de las operaciones. Por ejemplo, la relación entre SL y TP. Cuanto más difiera esta relación de 1, más operaciones serán necesarias. El caso extremo es cuando operamos sin stops - cualquier número de operaciones no será suficiente. Aunque no es así, porque hay un stop loss: un margin call). En resumen, el número de operaciones debe ser suficiente para contener tanto las operaciones rentables como las perdedoras para una estimación fiable de sus probabilidades. Si SL/TP=100:1 o 1:100, es obvio que 100 operaciones no son suficientes para estimar la probabilidad tp en el primer caso y sl en el segundo, y significa que otras medidas estadísticas del sistema no son fiables
¿por qué es malo? nos interesa la dinámica de la equidad. construye LR a la suma acumulada de esta serie y estará arriba.
Avals con todo el respeto, pero nos estamos acercando a la fórmula que estoy utilizando ahora, realmente me gustaría escuchar otra solución.
La FP es una .
P.D. Si te interesa te lo puedo enviar en persona pero lo haré más tarde.