Sistema de no ajuste - características principales - página 26
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Desgraciadamente, esto es sólo una suposición suya para facilitar la obtención de dinero. Pero en la vida está lejos de eso........
Sí. Tal vez dure, tal vez no. Pero cualquier fenómeno dura un tiempo, de lo contrario no sería un fenómeno.
La cuestión es que el espectro de la volatilidad, por ejemplo (como característica de las condiciones del mercado - esto es por ejemplo), es mucho menos ruidoso que el espectro de las series de precios. Esto es de dominio público y, en principio, comprensible. Esto es lo que aparentemente quería decir ivandurak.
Esa es la cosa.....))
No te pido que reveles ningún secreto. Pero, si puedes, comparte: ¿qué métodos y herramientas utilizas?
>> te lo van a decir.
La idea es la siguiente. Todos los posibles movimientos de precios ya han ocurrido en el historial disponible. Su comportamiento posterior encajará en cierto modo en un marco ya existente (probablemente debería decir "patrones"). En la figura anterior podemos determinar tres fases, (maldita sea, esa palabra de nuevo) tendencia al alza, tendencia a la baja y tendencia lateral.
Es necesario introducir una metodología que divida el gráfico de precios en fases del mercado, ya que la tendencia Up tendrá un número finito de subfases en función de las características. Para cada fase, se desarrolla el asesor adecuado con sus ajustes (parámetros óptimos) para realizar operaciones virtuales. En cuanto la equidad virtual se asemeja a la ejemplar, se permite el comercio en línea.
Nadie va a revelar una metodología que realmente funcione. Porque construir un ST que funcione en él es ya una cuestión de técnica.
Pero me gustaría centrarme en el importante aspecto del tiempo. En primer lugar, siempre es importante el tiempo que durará después de la revelación. En segundo lugar, en las monedas la duración de una "fase" depende en gran medida de la hora del día. Y si juegas intradía o analizas las tendencias en plazos inferiores al día, tienes que tenerlo en cuenta. Todo depende de los horizontes y plazos que se jueguen. No hay una forma universal de determinar la fase que durará. Todo depende del mercado, del instrumento, de la TF. Tratar de encontrar un método tan universal es un poco como buscar el grial, que corta el repollo siempre y en todas partes :)
>> estás a punto de tener una avería.
que estabas hablando contigo mismo, supongo. :)
Ahora no podrás verlo aquí hasta que el mercado se quede sin liquidez.
así que en la mamba parece que se acaba...
Este EA no está mal, en un historial semestral ha subido el depósito 100 veces...
Los signos de un sistema que funciona son que optimiza casi idénticamente tanto en el muestreo como en el doble muestreo con un lote constante. Por ejemplo, tomamos 10.000 barras. Lo dividimos aproximadamente por la mitad, es decir, por 5000 barras. Optimízalo para 5000 bares. Luego lo aplicamos a 10 000. Si el factor de beneficio se mantiene casi sin cambios o ha cambiado de forma insignificante (se vuelve independiente de la longitud de la muestra), es probable que el sistema pase la prueba de avance. Naturalmente, debería haber unas 600 - 1000 operaciones por cada 10 000 barras (300 - 500 por cada 5000 barras).
De dónde has sacado eso, totalmente en desacuerdo, 10000/600=16, es decir, según tú la pausa entre operaciones es de una media de 16 barras.
Por ejemplo: si el Asesor Experto trabaja en minutos, mientras que los periodos de los indicadores utilizados superan el centenar, entonces ¿de qué 16 barras podemos hablar?
Esto se debe al hecho de que cuanto mayor sea el beneficio y menor sea la reducción, significa que la ST ha aprendido la historia demasiado bien, respectivamente, en el futuro es probable que funcione mal, porque el mercado en cualquier caso será diferente ......
Si el TS "aprendió" bien la historia en un año y da un aumento de depósito de 10 veces o más de 3000 en pips, entonces lo más probable es que no muestre buenos resultados el próximo año o no sea rentable - eso es una cosa. Pero si el trader ha "aprendido" el historial durante 10 años y obtiene la media geométrica de incremento anual del depósito en 2 veces o en más de 1000 pips a lo largo de un año con RMS = 300, entonces eso es otra cosa.
El AT no consiste en tomar decisiones comerciales al azar.
No se me da bien predecir los instrumentos de negociación, ni siquiera aquellos en los que obtengo beneficios constantes (utilizando sólo el AT). Predecir es una tarea mucho más difícil que operar de forma rentable.
¿Y qué sentido tiene publicar predicciones? Si resultan ser ciertas, ¿será un indicio de que no son aleatorias? Intentaré escribir un arbitraje. Si lo consigo, lo publicaré.
Publicado.