Sistema de no ajuste - características principales - página 12
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No. El análisis muestra que la pérdida es inevitable. Y no sólo porque en un momento dado no habrá dinero suficiente para doblar, sino porque hay un margen. Es decir, un gran capital inicial y un pequeño lote no es la panacea. Martin es un hundidor.
Eso es genial. Ahora imagina que te dan una estrategia, no sabes que es un martín. Con la ayuda de un optimizador se investiga (el martin se implementa a través de lotes constantes). El resultado es hermoso. Apuesta por la demo - es excelente. Apuesta por lo real: los grandes planes se ponen en práctica.
Lo que obtuvimos al final, en el backtest funciona - sí. De frente, sí. ¿Cuál es el problema? El problema es la idea y sólo la idea.
Eso es genial. Ahora imagina que te dan una estrategia, no sabes que es un martín. Con la ayuda de un optimizador se investiga (el martin se implementa a través de lotes constantes). El resultado es hermoso. Apuesta por la demo - es excelente. Cuando apuestes de verdad, los grandes planes se cumplirán.
Lo que obtuvimos al final, funciona en el backtest - sí. En el avance, funciona. ¿Cuál es el problema? El problema está en la idea.
Si no es un secreto, ¿cómo se implementa el martin en este sistema a través de lotes fijos?
la única indicación es que no hay parámetros externos y eso es todo? :о)
Creo que también hay que tenerlo claro.
¿Por qué externas? ¿En qué se diferencian de las internas? ¿Decidió el autor en un momento dado que podían quedar fuera? ¿En qué se basó esa decisión? ¿No encajaba el sistema?
¿Cuáles son los signos por los que se decidió?
Eso es genial. Ahora imagina que te dan una estrategia, no sabes que es un martín. Con la ayuda de un optimizador se investiga (el martin se implementa a través de lotes constantes). El resultado es hermoso. Apuesta por la demo - es excelente. Apuesta por lo real: los grandes planes se ponen en práctica.
Lo que finalmente conseguimos, funciona en Backtest - sí. Funciona en el avance - sí. ¿Cuál es la trampa? El inconveniente está en la idea y sólo en ella.
No puede estar ahí. Si exploro a través de un optimizador para un martín (aunque no sepa que es un martín), seguro que lo hago fracasar. El drenaje es una propiedad de la misma.
No soy partidario de Martin, pero tampoco estoy en contra.
El juego largo de Martin está diseñado de tal manera que una pérdida sólo se producirá en un movimiento de 1000 pips sin un pullback de 50 pips.
Sí, algún día esto sucederá y el sistema fallará. Observamos el historial de precios de los últimos 20 años. Vemos que esto no ha ocurrido en los últimos 20 años. Entendemos que puede ocurrir mañana. La pregunta es: ¿hay que apostar por lo real o no?
Si no es un secreto, ¿cómo se implementa el martin en este sistema a través de lotes constantes?
Como opción: lote 0,8 = 8 * 0,1
Aquí hay un Martin que juega a largo plazo - diseñado para que una pérdida sólo se produzca en un movimiento de 1000 pips sin un pullback de 50 pips.
¿Así que son 19 dobles?
Si no es un secreto, ¿cómo se implementa martin en este sistema a través de lotes fijos?
Casi siempre se puede ver el martin en el probador, ya que los lotes están aumentando. Pero si se abre por lotes 1x10, por el esquema inverso - lote 10x1, será más difícil de detectar en el probador. El ejemplo es sólo para cortar el análisis del sistema por el gráfico de beneficios.
Recomendar la literatura sobre mercados estocásticos (si está disponible).
Es mejor empezar con los métodos. Estoy estudiando este ahora. Puntos muy interesantes, especialmente en los capítulos sobre ondículas y análisis multifractal.
Sin embargo, es difícil de programar. Pero, por ejemplo, hay realmente algo en las integrales de correlación...
Todo el mundo es responsable de ello, incluido usted :) Y sobre el tema que he contestado al principio, el único indicio es la ausencia de parámetros externos y sólo eso. :о)
Está claro que lo que se quiere decir aquí es la ausencia de parámetros externos implícitos también.
Un sistema de autooptimización entra en la definición de este tipo de sistemas. Es decir, se optimiza a sí mismo. Dado que esto no distingue a este sistema de otros, aparte de la complejidad de la aplicación, este atributo es cuestionable.