Sistema de no ajuste - características principales - página 7
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a Svinozavr
Sinceramente, no quiero pisotear tu propio y querido campo de zanahorias. Es más correcto recordar que cada uno tiene su propia opinión, y yo respeto la tuya, al menos sigo haciéndolo, a pesar de la dureza que hice en tu dirección, pero de nuevo, no en igualdad de condiciones.
К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете
Es más fácil estar de acuerdo, de hecho tienes razón. Los escolares nunca construirán esto en su vida:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs Todavía pueden arreglárselas de alguna manera en el bosque, en el lago, pero de ninguna manera en las citas. Realmente se pierde, ya que utiliza el análisis más sofisticado del proceso de cotización. Perdona mi falta de profesionalidad. Aficionado, qué puedo decir.
¿Has estado bebiendo?
No, pero me gusta tu enfoque, tratas de llegar a la raíz del asunto:
¿Mentira? ))) Entonces, ¿qué es el AT para ti? Muy bien, entonces. Si crees que el AT es sólo MA, entonces sí, mentira. ¿Por qué lo digo? Es matemática, no es AT. Entonces no está nada claro. Oh... lo entiendo - ¡El AT no existe! No. Tampoco funciona.
Hay un viejo chiste al respecto. Un joven judío se acerca a un anciano y le pregunta: "Dígame, ¿cómo está su salud? Gruñe, le mira atentamente y responde: "Eh, joven, ¿tiene tiempo?". ¿Qué es el AT para mí? Son cuatro años de pérdida de tiempo y de darse cuenta de que es una mierda. Y para ti, sigue siendo:
Fácil. Déjate de tonterías y llegamos a un acuerdo.
Bueno, vale, para que lo entiendas por fin: diviértete con tu análisis todo lo que quieras. ¿Quién te lo impide?
Los signos de un sistema que funciona son que optimiza casi idénticamente tanto en el muestreo como en el doble muestreo con un lote constante. Por ejemplo, tomamos 10.000 barras. Lo dividimos aproximadamente por la mitad, es decir, por 5000 barras. Optimízalo para 5000 bares. Luego lo aplicamos a 10 000. Si el factor de beneficio se mantiene casi sin cambios o ha cambiado de forma insignificante (se vuelve independiente de la longitud de la muestra), es probable que el sistema pase la prueba de avance. Por supuesto, las operaciones deberían ser de unos 600 - 1000 en 10 000 barras (300 - 500 en 5000 barras).
Lamentablemente sólo tengo una impresión
"Comprobación de la significación estadística con la prueba de chi-cuadrado".
La prueba de chi-cuadrado es uno de los métodos estadísticos más precisos para determinar si la lectura de un indicador es fiable. La fórmula es: (/a1 - e1/ - 0,5 )^2 : e1 + (/a2 - e2/ - 0,5 )^2 : e2
/ valor.abs
a1 - frecuencia observada del mercado (por ejemplo, crecimiento) resultado 1
e1 - frecuencia esperada (teórica) del mercado del resultado 1
a2 - frecuencia observada del mercado (por ejemplo, crecimiento) del resultado 2
e2 - frecuencia de mercado esperada (teórica) del resultado de mercado 2
Ejemplo: el mercado subió 669 lunes
el mercado bajó 865 lunes
Total lunes 1534
Pero el mercado creció el 52,1% de los días (no sólo los lunes), es decir, 799 días, por lo que el primer término es igual a (/669 - 799/ - 0,5)^2:799 +(/865-735/-0,5)^2:735 = 129,5^2 :799 + 129,5^2 : 735 = 43,81
Se trata de un resultado altamente significativo con un nivel de confianza del 99,9%.
Por desgracia, sólo es Dow ;)
¿Alguna duda sobre este método?
Es decir, hay que aprender a destacar los contextos de corrección/incorrección de cada una de las señales. Para ser más precisos, hay que hacer ese selector, enseñarlo (configurarlo) y utilizarlo de forma inteligente. Eso es todo.
Lo único que hay que hacer con mayor probabilidad "a veces dice la verdad, a veces miente , a veces dice la verdad, a veces tonterías". Sería mucho más fácil, pero creo que tenemos que aprender a "predecir el mercado" con la misma probabilidad, y si podemos hacerlo, ¿por qué necesitamos el "conjunto de indicadores (o TS - lo que sea en esta etapa)"? Volvemos al punto de partida, habiendo dado un rodeo y dificultando nuestro trabajo...
La cuestión es hacerlo con más probabilidad "a veces dice la verdad, a veces miente, a veces dice la verdad, a veces dice tonterías ". Es más fácil, pero creo que para ello hay que aprender a "pronosticar el mercado" con la misma probabilidad, y si lo conseguimos, ¿para qué necesitamos este "conjunto de indicadores (o TS - da igual a estas alturas)"? Volvemos al punto de partida, habiendo dado un rodeo y dificultando nuestro trabajo...
Verá, si termino con un conjunto de indicadores cuyo valor predictivo no es del 50% sino, digamos, del 60, no creo que mi trabajo posterior se complique.
Puede que incluso haga un par más de estos ganchos. :) Por cierto, estoy citando cifras realistas. Eso es lo que tengo.
Pero, por supuesto, también se puede lanzar una moneda (como el MACD o el RSI). O meditar en la carta. Te deseo buena suerte, si te parece bien. :)
No es el primer año que la gente ha tenido un éxito relativo en el uso de la estrategia de comercio nocturno dentro del canal en los pares cruzados. El optimizador mejora el rendimiento, por regla general.
El optimizador no tiene nada que decir sobre la solidez de la estrategia. Pero esta estrategia sigue funcionando (a juzgar por los beneficios) y no sabemos cuánto tiempo seguirá siendo así.
Lo anterior es un ejemplo vital de cómo la optimización no puede garantizar nada. Sin embargo, puede tener un impacto en las cifras de rentabilidad.
También hay un sistema especial SIEMPRE rentable: el arbitraje. Esta estrategia tiene propiedades únicas:
1. No utiliza el AT (análisis del historial de precios).
2. No hay parámetros de entrada.
3. No se preocupa por la naturaleza del mercado. Se aprovechan sus ineficiencias.
Es decir, hay al menos una estrategia robusta que no se puede optimizar.
Verá, si termino con un conjunto de indicadores cuyo valor predictivo no es del 50% sino, digamos, del 60, no creo que mi trabajo posterior se complique.
Incluso podría hacer un par de ganchos más de este tipo. :) Por cierto, estoy citando cifras realistas. Eso es lo que tengo.
Pero, por supuesto, también se puede lanzar una moneda (como el MACD o el RSI). O meditar en la carta. Buena suerte, en todo caso. :)
Buena suerte para ti también :), pero vuelvo a discrepar)
Los indicadores no tienen ningún valor predictivo, los indicadores son el opio de ATS. Los indicadores (MACD y RSI) son una especie de reliquia del trading manual (lo siento si estoy hiriendo los sentimientos de alguien). ATS es capaz de trabajar con la fuente: el precio. Si no estás de acuerdo conmigo a la primera, pero sí, es tu problema, y yo no tengo esos objetivos).
Buena suerte para ti también :), pero vuelvo a discrepar)
Los indicadores no tienen ningún valor predictivo, los indicadores son el opio de ATS. Los indicadores (MACD y RSI seguramente) son una reliquia del trading manual (lo siento si estoy hiriendo los sentimientos de alguien). ATS es capaz de trabajar con la fuente: el precio. No creo que estés de acuerdo conmigo de inmediato, pero sí, depende de ti, y no pretendo hacerlo).
Por supuesto que no voy a estar de acuerdo, tienes toda la razón. Me estaba riendo. No he puesto indicadores y TS uno al lado del otro. ¿Qué diferencia hay? Los indicadores también funcionan con la fuente. ¿O no? Intenté formular el principio de capas para construir un sistema robusto e independiente del contexto, y me dices que la entrada del sistema es el precio.
No estoy en contra en absoluto. El insumo es el precio y el resultado es el beneficio. ¿Y qué hay en medio? :) :)
Los sistemas en cuestión deben tener un atributo muy simple: la ausencia total de parámetros optimizables.
+1, excepto quizás por los parámetros de MM y de riesgo.