Divergencia oculta - página 35
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Bueno, no estoy tratando de desalentarla. Sencillamente, si tengo la posibilidad de analizar con precisión la fórmula, la utilizo y trato de averiguar el "por qué", es decir, las razones lógicas. Si no tengo una oportunidad tan exacta, intento realizar pruebas estadísticas con la mayor cantidad de material posible. Si las pruebas de las estadísticas nos dicen constantemente que nos hemos llevado el gato por la cola (hemos cogido la ventaja de las estadísticas), entonces también me parece bien esta explicación, es decir, sólo el "cómo".
Bueno, quién lo necesita, entiende todos los "ataques" ocultos en su dirección .......... y para "¿quién?" y "¿para qué?" - te cansarás de responder a las preguntas :)
Hay un cuadro de este tipo, no es uno, por supuesto, pero para un ejemplo este también hará.... "hidden"...... sin filtrar:
.... oops - tercera vez que no puedo adjuntar una captura de pantalla :( ... supera el orgullo de un sysadmin :)
adjunto... en rar :)
No puedo hacer una captura de pantalla, la única pregunta es, - ¿es posible obtener pips en + puntos de este caso o no?
a Mathemat ..... ahora estoy dominando las estadísticas, antes se escribía en un archivo, ahora no :(.... He estropeado los ciclos en alguna parte.... pero se puede arreglar.... Lo haré.....
la pregunta es: para mi es un "bosque oscuro", lo único que se me ocurre es una entrada y salida tonta de taku o stop.... dibujo por supuesto :)).... pero si hay deseos de cualquier tipo, entonces trataré de implementar..... para que "las pruebas estadísticas nos digan (digan) constantemente":)...... porque, ya sin dibujo, - el estatanálisis es realmente un "bosque oscuro".
El s2101 ha recomendado los parámetros 9,21,5 en el oscilador OsMA. Mira la foto. El oscilador con estos parámetros, a diferencia de los osciladores con parámetros normales,
da una señal falsa. Sé de antemano lo que va a decir que hay que buscar otros marcos temporales, otros indicadores y análisis de ondas. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que es mejor utilizar los parámetros originales de OsMA. Que el oscilador dé una señal más tarde que una señal falsa que engañe. Y además, estos parámetros han sido verificados por muchos años de experiencia histórica.
Al principio de este hilo (o de la discusión en general) había (y hay) un tal Rosh, que es conocido por todos (uno de los moderadores) y lo definió todo con una frase (no es una cita): no busques un líder, busca un buen lagging..... =)
La entrada de ayer sobre la libra
100п
no en la divergencia y no en la convergencia
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Salida de beneficios
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Obviamente, es bueno salir en una de las señales, ¡pero el problema son dos señales!
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se pudo poner el semiautomático para salir por la señal, pero es obvio que la pérdida de la ganancia por la primera señal es la mitad de la ganancia tomada por la toma
pero la segunda señal tiene un mayor margen de beneficio.
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por supuesto que los desviadores latentes y no ocultos son buenos, pero deben mezclarse con otros productos
Es decir, no sólo necesitas una única señal de algún indicador de divergencia
necesita un análisis complejo
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La entrada y salida de ayer no se basó en un desvío
sino por el movimiento general del mercado
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¡obviamente la salida es buena en una de las señales, pero el problema es que hay dos señales!
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¿cuál era la anterior? ;)
¿pero qué es lo que hay antes?
He marcado ambos con círculos.
La segunda es sin duda mejor que la primera.
Pero yo pongo el TP, es más fiable.
el primer círculo de la señal de salida - formado cuando el beneficio era de unos 50p
la segunda es cuando el beneficio habría sido superior a 100p
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en teoría si se hace una entrada, se puede instruir una salida a un semiautónomo
es decir, un programa diseñado para la salida
que cerrará la orden ante determinadas señales: si voy a dormir o a dar un paseo o a descansar
He dado un ejemplo de cómo, en este caso, el cierre por la primera señal da una gran pérdida - casi la mitad del beneficio
y la segunda señal aumenta la rentabilidad
la frecuencia de dichas señales no es de buena calidad
He marcado ambos con círculos.
la segunda, por supuesto, mejor que la primera
Pero yo pongo el TP, es más fiable.
el primer círculo de la señal de salida - formado cuando el beneficio era de unos 50p
la segunda es cuando el beneficio habría sido superior a 100p
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en teoría si se hace una entrada se puede instruir la salida a un semiautónomo
es decir, un programa diseñado para una salida
que cerrará la orden ante determinadas señales: si voy a dormir o a dar un paseo o a descansar
He dado un ejemplo de cómo, en este caso, el cierre por la primera señal da una gran pérdida - casi la mitad del beneficio
y la segunda señal aumenta la rentabilidad
la frecuencia de dichas señales no es de buena calidad
Lo siento, pero lo preguntaba como una "burla" ..... :( Puede que te hayas adelantado a todos nosotros, pero en esta discusión la cuestión del mantenimiento de la posición aún no se ha planteado.... las entradas siguen tratando de aspirar por todos lados :))
Lo siento, pero sólo estaba bromeando ..... :( Puede que te hayas adelantado a todos nosotros, pero en esta discusión la cuestión de la gestión de la posición aún no se ha planteado.... entradas mientras intentamos aspirar por todos los lados :))
No creo que la entrada y la salida deban ser consideradas por separado! si estás operando en un sistema supongo que tienes que decidir cómo salir a la vez
por supuesto es mejor salir por la señal de retorno más stop y opciones de arrastre
aquí es donde surge el problema porque hay muchas señales y es necesario aplicar algún tipo de filtro, de lo contrario nada funcionará
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Aquí hay otra cosa interesante
cuando estaba escribiendo - o más bien probando - mi Asesor Experto de 2007 (que trabajaba en divergencias)
había un montón de señales falsas - habrían aniquilado todos mis esfuerzos
Llegué a la conclusión de que es necesario retirarse hasta el punto de equilibrio con suficiente antelación, porque el beneficio de esta señal suele llegar rápidamente
si tengo una buena señal, por regla general, la orden voló rápidamente hasta el punto de equilibrio
pero si conseguimos una señal, conseguimos mantener una posición rentable durante mucho tiempo utilizando un filtro y algunas sutilezas en el trabajo con las órdenes
solía cerrar posiciones enteras en una señal inversa si el beneficio no superaba los 50 puntos
es decir, cerré parte de las posiciones si el beneficio superaba los 50p, es decir, la primera señal de inversión se evaluó de forma puramente mecánica
por lo tanto, las operaciones se han mantenido a veces hasta 300-600 puntos
por supuesto 50 puntos es condicional y el parámetro de periodo seleccionado es 2007
en 2008 hay que ajustar o tal vez cambiar la lógica de la mecánica - el año pasado el movimiento medio del euro fue de 60p, este año es mucho más alto
mi filtro era 89sma en m15, si la divergencia de compra estaba por debajo de ella entraba - si estaba por encima no entraba
si el buzo de venta fuera superior a la sma89 entraría, si fuera inferior no iría
se puede utilizar una red neuronal como filtro - da una señal de dirección
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lo principal es no utilizar todas las señales
necesita un criterio de filtrado adicional: las señales son buenas pero no todas
por eso he puesto la foto como ejemplo
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una cosa más - el oscilador se basa en promedios y rezagos
Algunas de las señales que puedes ver en las imágenes del historial, en tiempo real aparecen demasiado tarde y en tiempo real algunas señales no malas no pueden ser utilizadas.
Si fijamos los parámetros 9 21 5 y cualquier otro parámetro, en el que las divergencias se vuelven más sensibles, entonces nos enfrentamos al problema de filtrar las señales de la izquierda
Yuri. Mirando la figura, la entrada no estaba en la convergencia en absoluto (la salida está en la divergencia estándar)
Cómo comentaría la entrada (mostrada por la flecha)
inequívocamente "SÍ" .... Bueno, tal vez, excepto por una cosa - vale la pena filtrar las entradas que valen la pena, y luego seleccionar el acompañamiento para ellos.... A veces las entradas aparecen "pips" (con pérdidas casi siempre mínimas) y a veces son impresionantes?
Sí, lo primero que pienso es "punto de equilibrio o beneficio mínimo", pero quiero más :)
Yuri. Mirando la figura, la entrada no fue para nada por convergencia (salida por divergencia estándar)
Cómo comentaría la entrada (flecha)
Por favor, mira el mensaje de la imagen donde escribí una entrada no en un desvío - salida también no en un desvío
( entrada a lo largo de todo el segmento de mercado - desglose de niveles )
Creo que no todos los osos saltaron tan rápido, algunos están esperando un posible movimiento a la baja
y me he parado en 100p a la semana con bastante normalidad hace quince días estaba un poco por encima de los 100p
mi estrategia de trading es lenta, no compro y vendo a menudo - mis objetivos son de 50 pips o más - puedo sobrepasar el divisor si hago swing en todos ellos - estoy destinado a fallar.
salida a mano - en la imagen sin círculo amarillo - significa salida a mano
he negociado en rojo vender - turquesa comprar
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Sólo estaba tratando de averiguar la mejor manera de salir de un comercio
y creo que también te queda claro que no tienes que salir por ninguna señal ...
porque hay muchas y hay tantas señales malas como buenas.
como siempre existe el problema de determinar la tendencia - filtrar las señales