Divergencia oculta - página 14
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
a s2101
Miramos a través del prisma de MTS, es decir, el algoritmo que puede ser implementado al menos probabilísticamente.
Así que no te sorprendas))
a s2101
Por eso su sugerencia
Me parece que es el "problema del programador-técnico" que es irresoluble para la mayoría de los programadores".
es correcto.
Y debido al hecho de que no quiere "automatizar" su "tecnología" y surge la verborrea local. (Si hubieras ofrecido n-veinte libras, te habrías convertido en "bueno" inmediatamente.) En primer lugar, aquí se reúnen codificadores (en general, es una palabrota, como animación - "reproducción" y animación - "resurgimiento") o el extremo opuesto, que o bien buscan "bases analíticas" para calcular el próximo tick", o "fórmulas/modelos de mercado" en general. Y sin eso, no hay forma de ganar dinero.
Y para "ser una persona razonable y pensar en la belleza de sus uñas" - por desgracia ... no tantos.
:(
Al final, todo se reduce a que los términos y las definiciones son divergentes, por lo tanto, todo son tonterías.
:(
Todo es triste. :(
SZY. Personalmente, yo, por ejemplo, intento reescribir lo mencionado aquí (o en una rama paralela) FX5_Divergence.mq4 como un script para dar salida a los "valores de divergencia incorporados" y aplicarles "la única ciencia verdadera").
Bien, ¿dónde está la base analítica para la predicción: "En condiciones normales a temperaturas por debajo del punto de congelación, el agua se convertirá en hielo"?
...
Correcto - está fuera de esa declaración.
Y su agua es salada. Muddy))
Sobre la pureza del material. No hay nombres en los indicadores de las fotos.
Sobre la credibilidad. Las divergencias son más fiables y se determinan en los segundos mínimos (máximos), cuando ambos están por debajo de la línea 0, o por encima de la línea 0 (o en medio, por ejemplo 50). Es posible encontrar los gráficos, donde absolutamente todas las correcciones ocurren después de la señal de Divergencia.
También es posible seleccionar la sensibilidad del indicador. Sin embargo, no es más que un accesorio.
Una vez más, planteo la cuestión de la salida.
¿Qué tiene que decir al respecto?
= ...cuando ambos están por debajo de la línea 0 o por encima de la línea 0 ( o la media, por ejemplo, 50).
En la determinación por MACD_H, (9,21,5 - que di como un compromiso entre la precisión y la sensibilidad) es un error grave, después de lo cual es inapropiado (inútil) para hablar de la comprensión de la pregunta.
= Es posible seleccionar gráficos, donde absolutamente todas las correcciones ocurren después de la señal de Divergencia. También es posible seleccionar la sensibilidad del indicador. Pero no es más que una adaptación.
Y lo intentas hacer durante todo el día y a los precios actuales y lo demuestras en decenas de capturas de pantalla consecutivas. Y veré lo que consigues. (Y el artículo muestra toda la jornada laboral (de mercado) de forma secuencial, con gráficos a precios actuales.
=Vuelvo a plantear el tema de la salida. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Los artículos señalan puntos de entrada/salida a precios de mercado reales (no históricos) en cualquier marco temporal.
Me gustan los tipos que hacen preguntas "profesionales" sobre los materiales sin leerlos ni entenderlos. Intenta leer (comprender) y la pregunta se desvanecerá.
Hay cuatro artículos sobre 'Hate Pipsing ' y esta pregunta se hizo allí. Respondí que si después de unas cuantas lecturas la cuestión de la entrada/salida no está clara para el lector, éste (el lector) no está preparado para absorber el material.
Ahora añadiré,
-este lector tiene un gran problema con los fundamentos del análisis
-no hay problemas con el análisis debido a la falta de este último.
(Ind[1] - Ind[k])*(Close[k]-Close[1]) < 0
No entro en los conceptos difíciles de formalizar de los extremos locales ni en las sutilezas de las diferencias entre "di", "co-" y "con". Pero el problema sigue siendo el mismo: ¿en qué propiedades analíticas de la función Close[] nos basamos para llegar a la conclusión de que es probable que se produzca una inversión en el futuro (no contemplada en esta fórmula)? Y la segunda pregunta, la más importante: ¿qué debemos hacer para que nuestras conclusiones sean válidas?
2 Candid & Korey: el agua es física, no matemáticas, ya sabes. En una serie de Close[] - ¿qué física?
2 s2101: sinceramente, me has dejado intrigado. Espero que los artículos que has publicado atenúen mi ardor escéptico...
"En condiciones normales, a temperaturas inferiores al punto de congelación, el agua se convierte en hielo" ?
Personalmente, prefiero quitarme las manos de encima... "estado agregado de la materia" ... divergencia, supongo... la temperatura y los instintos. :)
"Reconocimiento de patrones analíticamente poco sólidos" ... que se jodan :)
= ...cuando ambos están por debajo de la línea 0 o por encima de la línea 0 ( o la media, por ejemplo, 50).=
Al determinar por MACD_H, (9,21,5 - que di como un compromiso entre la precisión y la sensibilidad) es un error bruto, después de lo cual es inapropiado (inútil) para hablar de la comprensión de la cuestión.
= Es posible seleccionar gráficos, donde absolutamente todas las correcciones ocurren después de la señal de Divergencia. También es posible seleccionar la sensibilidad del indicador. Pero no es más que una adaptación.
Y lo intentas hacer durante todo el día y a los precios actuales y lo demuestras en decenas de capturas de pantalla consecutivas. Y veré lo que consigues. (Y el artículo muestra toda la jornada laboral (de mercado) de forma secuencial, con gráficos a precios actuales.
=Vuelvo a plantear el tema de la salida. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Los artículos determinan los puntos de entrada/salida a precios reales del mercado (no sobre el historial) en cualquier marco temporal con una precisión milimétrica.
Me gustan los tipos que hacen preguntas "profesionales" sobre los materiales sin leerlos ni entenderlos. Intenta leer (comprender) y la pregunta se desvanecerá.
Hay cuatro artículos sobre 'Hate Pipsing ' y esta pregunta se hizo allí. Respondí que si después de unas cuantas lecturas la cuestión de la entrada/salida no está clara para el lector, éste (el lector) no está preparado para absorber el material.
Ahora añadiré,
-este lector tiene grandes problemas con los fundamentos del análisis
-no hay problemas con el análisis debido a la falta de este último.
Una vez más, me refiero a la credibilidad y al valor práctico, no a la erudición ni a la copia.
En qué otro lugar sino en la historia se muestra todo lo que vemos.
No veo los nombres de los indicadores clásicos y sus parámetros en los dibujos.
Por lo tanto, no creo en la fiabilidad. Si se afirma la verdad en un sentido científico, hay que ser coherente y correcto. Apoyo su trabajo, pero como sus esfuerzos, no como la verdad en última instancia.
No absolutizar los indicadores de inercia y material gráfico de la historia, y el Tehanálisis es sólo "psicología práctica de masas".
Además, sé un poco más civilizado. Bájalo un poco. No sabes nada de mis conocimientos. Vuelve a leer al menos tus posts. No puedo ofenderme, sólo puedes insultar. Pero entonces la respuesta sería adecuada.
¿En qué propiedades analíticas de la función Close[] nos basamos para llegar a la conclusión de que es probable que se produzca una inversión en el futuro (no contemplada en esta fórmula)? Y la segunda y más importante pregunta: ¿qué debemos hacer para que nuestras conclusiones sean válidas?
Estas son exactamente las preguntas que yo también he formulado en posts anteriores. Y no podemos hablar en absoluto del valor práctico de las señales de inversión. Podemos hablar de señales que confirmen las tendencias (con cierta probabilidad como una D-Q oculta), porque los seguidores del Análisis Técnico Clásico (esto es para 2 s2101) recomiendan encarecidamente trabajar con las tendencias y no coger los retrocesos que supuestamente predicen las señales de divergencia.
Un punto de mi post anterior donde Gerónimo escribió: " Sobre la pureza del material. No hay nombres en esos indicadores en las fotos.
Sobre la credibilidad. Las divergencias son más fiables y se detectan en los SEGUNDOS mínimos (máximos) cuando ambos están por debajo de la línea 0, o por encima de la línea 0 (o de la media, por ejemplo 50)", y lo califiqué de craso error, para no ser infundado, lo aclararé.
En el siguiente gráfico la señal de divergencia (concretamente, la divergencia) por tendencia (líneas verdes) es absolutamente habitual y clara. Pero la primera señal de divergencia por tendencia (líneas blancas) es inusual. En él, los mínimos del gráfico del indicador se corresponden con los mínimos del gráfico de precios, que están en lados opuestos de la línea cero del indicador.
Quiero enfatizar para todos: - no considerar la línea cero del indicador cuando se determinan las señales de divergencia (o convergencia) en los gráficos.
En el gráfico, el indicador MACD_H (OsMA), o más bien su análogo FX5_Divergence con los parámetros 9, 21, 5 se utiliza como indicador de divergencia.
Gerónimo =En qué otro lugar sino en la historia se muestra todo lo que vemos.
En los artículos, todas las fotos están tomadas al precio actual del mercado en el momento de la toma, que se puede ver en cualquier gráfico, y que los artículos advierten.
Ése es el problema del análisis técnico del programador.
El ciego, que vea; el sordo, que oiga.
Pero el problema sigue siendo el mismo: ¿en qué propiedades analíticas de la función Close[] nos basamos para llegar a la conclusión de que es probable que se produzca una inversión en el futuro (no contemplada en esta fórmula)? Y la segunda y más importante pregunta: ¿qué debemos hacer para que nuestras conclusiones sean válidas?
La respuesta a la primera pregunta: ninguna. La conclusión se basa en la primera ley de Newton: si no se actúa sobre el mercado de divisas con noticias, declaraciones influyentes, intervenciones y similares, la tendencia actual continuará. Durante un tiempo. Así que todo esto es una percepción intuitiva de la inercia de los fenómenos, que, hay que decirlo, tiene cierta base en los hechos.
La respuesta a la segunda pregunta es demostrar o refutar la existencia de inercia en el mercado.
2 s2101: Sinceramente, me has dejado intrigado. Espero que los artículos que has publicado atenúen mi fervor escéptico...
Todo esto me recuerda a Alex Niroba. También fue un luchador por la omnipotencia de la teoría de las ondas. Por cierto, tenía algunas razones para ello, se metió de lleno en EWT, formuló algunas ideas, calculó con ellas e incluso operó con éxito en la demo. El único problema es que todo este complejo era completamente informalizable. Por lo tanto, al igual que con la condición de cruce de MA, la razón principal para el comercio sigue sin estar cubierta - en la mente de Alex.
Creo que la situación es la misma aquí. Los artículos ofrecidos por el respetado s2101 contienen muchas imágenes y palabras. Por desgracia, todas estas palabras e imágenes se refieren a casos individuales. Si intentas tomarlo todo como una generalización ya hecha, los problemas y las preguntas sin respuesta saldrán a borbotones del cuerno de la abundancia. Y el propio autor, aparentemente, no puede generalizarlo y formalizarlo. Probablemente por eso vino aquí como gurú y no como cliente de MTS. Pero eso está bien. A Alex también le gustaba abofetear e insultar. Es comprensible: los grandes son pocos y hay que apreciarlos. :-)
1. y el Teganálisis es sólo "psicología práctica de masas" y los apologistas del Teganálisis Clásico recomiendan encarecidamente
una especie de contradicción.
2. SI
s2101 no es un codificador
Los codificadores están ocupados con los acuerdos sobre las condiciones
Personalmente me resulta difícil escribir el código para encontrar "extremos locales" y sincronizarlos (extremos) para diferentes "indicadores
A
estancamiento, es decir, no habrá estadísticas.
:(