FR Volatilidad H - página 22
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Neutrón
Un poco más de detalle en los ejes X e Y, confundido por los valores negativos en el eje Y si esto es p.d.f.
Sí, estos son los indicadores del grado de diez:-)
Neutrón
Pido disculpas por responder ya que no fui yo quien preguntó. Pero intentaré comentar lo que veo en esta figura. Esta asignación es bellamente enorme cantidad de trabajo, sólo una cosa es que es difícil de usar de ninguna manera para la construcción de TC. Ya se dijo aquí sobre estos incrementos independientes que nos impiden utilizarlo. Anteriormente he publicado una imagen - cómo construir TS conociendo los parámetros de la ley de distribución, pero allí todo es simple, allí puede=sonstante. Aquí, debido al hecho de que los incrementos son independientes (puede) se desplaza todo el tiempo y no se sabe dónde. Por eso, en realidad, no se sabe dónde está el punto 0 (la estufa sobre la que bailar=establecer los umbrales).
Creo que eso es todo, aunque puede que haya comentado algo diferente a lo que querías oír. La pregunta correcta es 2/3 de la respuesta.
Aquí hay otro sitio donde puedes conseguir una historia de 10 segundos (paquetes de 10k y gratis...aunque no he comprobado la calidad)
...tal vez alguien necesite...
http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/csv_data_export/
a kamal
Según su experiencia práctica en el mercado de valores, ¿es posible actualmente utilizar una estrategia distinta a la de "comprar (vender) y mantener"?
Sí, por supuesto, incluso diría que en la actualidad sólo es posible este tipo de estrategias, y no dejan de sorprenderme los stockpickers que baten al índice a largo plazo.
En cuanto a las garrapatas: Lo siento, no estoy en Moscú ahora, prometo que cuando llegue - para repetir los cálculos estadísticos y luego vamos a discutir exactamente. Tics en la imagen de arriba - geinkapital, tal vez juega un papel ....
a) Si he entendido bien, por SP te refieres a todo el conjunto infinito de realizaciones de la serie SP, cada una de las cuales es un caso especial de la serie infinita de esta SP. En este caso se puede hablar de una función de distribución para un solo elemento. Corrígeme si me equivoco.
Y con "SP" me refería a esa misma serie (puede ser infinita) cuya parte finita tengo en mi ordenador en forma de fragmento de historia de citas. Y he llamado a una muestra una parte de esta historia, que utilizo directamente en mis cálculos. ¿Cambia la pregunta? Si es así, ¿qué cambia? ¿Y qué es entonces una muestra?
b) Sobre el máximo y el grado lo entiendo, gracias. Esta es una visión diferente y más interesante. Por lo que entiendo, el resultado es una distribución para el máximo. Y es exactamente FR, no SP. Y más adelante está claro.
Si aún no te has aburrido de esta alfabetización, me gustaría hacer una pregunta más. Has destacado varias veces la independencia de los incrementos como una limitación importante que separa demasiado la teoría de la práctica. También ha mencionado que la teoría ha sido capaz de ir un paso más allá. Podrías por favor elaborar esta teoría, al menos lo suficiente como para dar una primera idea de estos pasos, y también para entender cómo una persona que no está muy alejada de las matemáticas (como yo :-), pero que no es un experto en la materia, puede obtener algo útil para sí mismo aquí.
a) mmm, desgraciadamente no entiendo muy bien ciertas frases como "CB infinitamente variable". De lo que estamos hablando (o más bien de lo que he dicho, quizá te he entendido mal) es de cuando NE toma un valor en números, como 5, 10, 20, y no toda la trayectoria del proceso. La trayectoria es también desde el punto de vista matemático NE, al igual que si no hablo de ello, la trayectoria FR no tiene (bueno, sólo en el sentido de un conjunto de distribuciones de dimensión finita, pero tan profundamente que probablemente no cavar).
En definitiva, entiendo realmente lo que necesitas, sólo necesitas saber cuál es la desviación media máxima que se puede observar en el precio en pasos, es decir, cuál es el máximo de diferencia entre el valor inicial y el máximo en pasos (ticks, minutos...). Esto también cuenta, pero lamentablemente no es tan fácil como en la última vez. Puedo decir de inmediato el resultado en un caso particular, si se supone que el precio es un movimiento browniano (en el corto plazo no es una mala primera aproximación), entonces esta desviación máxima se distribuirá como un movimiento browniano, y la desviación máxima mo será proporcional a la raíz del número de pasos. Por cierto, es muy útil saber que el movimiento browniano (y el precio que simula) crece como la raíz del tiempo (no está claro en qué dirección :)).
b) Sí, es un FR, pero no es el caso que te interesa, tú consideras cantidades acumulativas, mientras que yo hablo de realizaciones concretas de la misma CB, tomando valores en números.
c) Bueno, cómo te puedo decir, la situación aquí no es sencilla. Hay efectos específicos que acentúan la dependencia de los incrementos. Por ejemplo: después de los movimientos fuertes hay que esperar movimientos fuertes, después de los flojos hay que esperar flojos. Matemáticamente, la volatilidad es persistente, y también hay efectos (no relacionados con la torsión) como el efecto de apalancamiento (si el precio cae, la volatilidad sube). No hay ningún modelo que tenga en cuenta todo esto, pero la teoría martingala no prohíbe ese comportamiento y, por tanto, puede utilizarse en lugar de los resultados correspondientes para un proceso habitual con actualizaciones independientes. Es decir, las condiciones impuestas al proceso son muy débiles y no describen de forma inequívoca el comportamiento del proceso.
En realidad entiendo lo que necesitas, sólo necesitas saber cuál es la desviación media máxima posible para el precio en pasos, es decir, cuál es el máximo de diferencia entre el valor inicial y el máximo en pasos (ticks, minutos...). Esto también cuenta, pero lamentablemente no es tan fácil como en la última vez. Puedo decir de inmediato el resultado en un caso particular, si se supone que el precio es un movimiento browniano (en el corto plazo no es una mala primera aproximación), entonces esta desviación máxima se distribuirá como un movimiento browniano, y la desviación máxima mo será proporcional a la raíz del número de pasos. Por cierto, es muy útil saber que el movimiento browniano (y el precio que simula) crece como la raíz del tiempo (no está claro hacia dónde va :)).
Sí, creo que me has entendido bien. La NE a la que me refiero no es un precio, pero su serie está relacionada con la serie de precios (en cierto sentido se podría decir que es un indicador) y lo que me interesa es la desviación máxima media en N pasos.
Los resultados relacionados con el movimiento browniano son conocidos por mí y no estoy satisfecho. La pregunta estaba planteada de la siguiente manera: conozco la distribución de SP para esta serie (o FR). ¿Cómo se puede calcular la desviación media máxima en N pasos?
c) Bueno, es una situación complicada. Hay efectos específicos que subrayan la dependencia de los incrementos. Por ejemplo: después de un movimiento fuerte hay que esperar un movimiento fuerte, después de una calma hay que esperar una calma. Matemáticamente, la volatilidad es persistente, y también hay efectos (no relacionados con la torsión) como el efecto apalancamiento (si el precio cae, la volatilidad sube). No hay ningún modelo que tenga en cuenta todo esto, pero la teoría martingala no prohíbe ese comportamiento y por lo tanto se puede utilizar en lugar de los resultados para un proceso habitual con actualizaciones independientes. Es decir, las condiciones impuestas al proceso son muy débiles y no describen de forma inequívoca el comportamiento del proceso.
Este efecto: "Matemáticamente: la volatilidad es persistente", ¿es un fenómeno de mercado o en cierta medida un resultado matemático?
c) Bueno, cómo te puedo decir, aquí hay una situación complicada. Hay efectos específicos que acentúan la dependencia de los incrementos. Por ejemplo: después de movimientos fuertes hay que esperar movimientos fuertes, después de una calma hay que esperar una calma.
No está claro si la "holgura" tiene que ver con el precio, entonces no saldremos de la calma o algo más. Yo pensaba que a la holgura le seguirá un movimiento fuerte. Gracias.
c) Bueno, cómo decirlo, aquí hay una situación complicada. Hay efectos específicos que acentúan la dependencia de los incrementos. Por ejemplo: tras los movimientos fuertes hay que esperar movimientos fuertes, tras los flojos hay que esperar movimientos flojos.
Podrías explicarlo mejor, no está claro si el parón es por el precio, entonces no saldremos del silencio o por otra cosa. Creía que a la calma le seguía un movimiento fuerte. Gracias.
Sigues viendo el mercado de forma determinista y eso no es muy correcto. Sí, después de la calma es más probable que se calme, pero eso no significa que la volatilidad no pueda saltar de repente. Lo que ocurre es que los periodos de baja y alta volatilidad sí son distinguibles, tanto en pequeños plazos como a nivel global (por ejemplo, ahora hemos salido de un ciclo de baja volatilidad de varios años y hemos entrado en un ciclo de alta volatilidad también de varios años, véase el gráfico del VIX).
En fin, realmente entiendo lo que necesitas, sólo necesitas saber cuál es la desviación media máxima que se puede observar en el precio en pasos, es decir, cuál es el máximo de diferencia entre el valor inicial y el máximo en pasos (ticks, minutos...). Esto también cuenta, pero lamentablemente no es tan fácil como en la última vez. Puedo decir de inmediato el resultado en un caso particular, si se supone que el precio es un movimiento browniano (en el corto plazo no es una mala primera aproximación), entonces esta desviación máxima se distribuirá como un movimiento browniano, y la desviación máxima mo será proporcional a la raíz del número de pasos. Por cierto, es muy útil saber que el movimiento browniano (y el precio que simula) crece como la raíz del tiempo (no está claro hacia dónde va :)).
Sí, puede suponer que me ha entendido bien. El CB al que me refiero no es un precio, sino que su serie está relacionada con la serie de precios (en cierto sentido se podría decir que es un indicador) y lo que me interesa es la desviación máxima media sobre N pasos.
Los resultados relativos al movimiento browniano los conozco y no me convienen. La pregunta estaba planteada de la siguiente manera: conozco la distribución de SP para esta serie (o FR). ¿Cómo se puede calcular la desviación media máxima en N pasos?
c) Bueno, es una situación complicada. Hay efectos específicos que subrayan la dependencia de los incrementos. Por ejemplo: después de un movimiento fuerte hay que esperar un movimiento fuerte, después de una calma hay que esperar una calma. Matemáticamente, la volatilidad es persistente, y también hay efectos (no relacionados con la torsión) como el efecto de apalancamiento (si el precio cae, la volatilidad sube). No hay ningún modelo que tenga en cuenta todo esto, pero la teoría martingala no prohíbe ese comportamiento y, por tanto, puede utilizarse en lugar de los resultados correspondientes para un proceso habitual con actualizaciones independientes. Es decir, las condiciones impuestas al proceso son muy débiles y no describen de forma inequívoca el comportamiento del proceso.
Este efecto: "Matemáticamente: la volatilidad es persistente", ¿es un fenómeno de mercado o en cierta medida un resultado matemático?
Sobre el último punto: se trata de un fenómeno de mercado.
En cuanto a la desviación máxima: en general no es trivial. Es decir, ¿cuáles son nuestros supuestos, los valores del indicador en diferentes momentos son independientes? o ¿son las sumas de valores independientes? o ninguno? En el caso general no hay un algoritmo único, hay que buscarlo específicamente.