FR Volatilidad H - página 36
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Bueno, eso es impresionante. Como primer resultado -un boceto rápido y un intento- está muy bien. No es por nada que me gusta ZZ. No se puede dar a la entrada tan directamente...
¿Qué NS (si no es un secreto) has construido para ello?
Bueno, no lo alimenté "tan directamente". Hay que tener en cuenta que estas transformaciones permiten restaurar la apariencia inicial de WP sin pérdida de información, por lo que son de carácter cosmético, lo que, sin embargo, aumenta la precisión de la predicción. Tomé NS tal y como se describe en el artículo "Predicción de precios mediante redes neuronales", y metiéndome un poco con el número de entradas y neuronas de la segunda capa, pero no cambió nada radicalmente.
¿Alguien ha medido estas cosas para sus ZZ?
Finalmente, he trazado la duración de los segmentos en zigzag para mi ZZ. El eje x es el número de segmentos en orden cronológico, el eje y es la duración de los segmentos en minutos.
Es decir, si se toma la OIM para Y, ésta será la vida más probable del zigzag. (El tiempo desde el inicio de su detección). A ojo son unos 300 minutos, lo cual es bueno
Finalmente, he trazado la duración de los segmentos en zigzag parami ZZ. El eje x muestra los números de los segmentos en orden cronológico, el eje y muestra la duración de los segmentos en minutos. Lo inesperado (y triste) para mí fue la presencia de una tendencia significativa. La imagen muestra 2 aproximaciones: lineal y polinómica de 4º grado, la segunda para demostrar, que la lineal es suficientemente buena. La situación es similar para todas las grandes empresas. Los datos brutos son de 1999.
¿Alguien ha medido estas cosas para sus ZZ?
Una idea muy interesante, ¡simplemente muy interesante!
Finalmente, he trazado la duración de los segmentos en zigzag parami ZZ. El eje x muestra los números de los segmentos en orden cronológico, el eje y muestra la duración de los segmentos en minutos. Lo inesperado (y triste) para mí fue la presencia de una tendencia significativa. La imagen muestra 2 aproximaciones: lineal y polinómica de 4º grado, la segunda para demostrar, que la lineal es suficientemente buena. La situación es similar para todas las grandes empresas. Los datos brutos son de 1999.
¿Alguien ha medido estas cosas para sus ZZ?
Es una idea muy interesante, ¡sólo que muy bien!
La primera pregunta es hasta qué punto este efecto se debe a un algoritmo concreto (por eso se han destacado las palabras sobre sus ZZ).
No creo que merezca la pena estresarse por ello. En mi opinión, si se traza lo mismo durante un período más largo (pero con los mismos parámetros), resulta que mo sólo oscila. El mercado tiene diferentes fases y cambia. Y este cambio no es demasiado perceptible para el ojo, es decir, la frecuencia de oscilación no es demasiado alta.
No sé, hay casi 8 años en esta foto. Así que para los horizontes de juego reales esta es una tendencia real, y el hecho de que pueda ser una oscilación de 100 años yo simplemente lo ignoraría.
No creo que merezca la pena estresarse. En mi opinión, si se traza lo mismo durante un período más largo (pero con los mismos parámetros), resulta que mo sólo oscila. El mercado tiene diferentes fases y cambia. Y este cambio no es demasiado perceptible para el ojo, es decir, la frecuencia de oscilación no es demasiado alta.
No sé, hay casi 8 años en esta foto. Así que para los horizontes de juego reales esta es una tendencia real, y el hecho de que pueda ser una oscilación de 100 años yo simplemente lo ignoraría.
Para estar seguros de ello, basta con trazar una media móvil de la duración de las secciones con un período de, por ejemplo, N=100. El gráfico anterior corresponde a N=1, y la línea de regresión tiene en cuenta los 3600 valores. Para ver la tendencia local hay que tomar algo intermedio. Entonces quedará claro que el estiramiento del borde derecho es el resultado de un determinado comportamiento del mercado en las proximidades de los 3000 recuentos. Si no te importa, publícalo con tal maniquí en lugar de la regresión polinómica.
Entonces quedará claro que el borde derecho ascendente es el resultado de un determinado comportamiento del mercado en torno a las 3000 oscilaciones. Si no te importa, postea con tal maniquí en lugar de la regresión polinómica.
No está del todo claro por qué el polinomio de 4º grado ignoró esencialmente la vecindad de la cuenta de 3000. En principio, si quiero buscar algunas oscilaciones correctas (es decir, predecibles), aplicaré fft a los datos para empezar. Pero por ahora el tema de la tendencia es mucho más importante para mí, o más bien si la tendencia es una propiedad de mi algoritmo o una propiedad del mercado. Si no te importa, publica datos similares para tu algoritmo de zigzag favorito.
P.D. Me gustaría señalar que las oscilaciones cortas no pueden cancelar la tendencia de ninguna manera, sólo las oscilaciones con un período significativamente mayor que el intervalo cubierto por el gráfico pueden cancelarla.