FR Volatilidad H - página 16

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¿Podemos tener una pequeña aclaración aquí? No entiendo nada. ¿Qué debe y qué no debe esperarse de ellos?
No hay que esperar que estos modelos respondan a la pregunta "cómo ganar dinero". Todos se basan en la suposición de que no se puede ganar dinero )

En otras palabras, ¿crees que crear un sistema de trading rentable es posible en principio (sin aleatoriedad, ajuste, etc. )?
No, no lo hacemos. Nosotros comerciamos :-D También utilizamos mucho las matemáticas, pero no hacemos culto a los ídolos con cánticos chamánicos como "¡Shiryaev! Shiryaev!!!"

Se ha sugerido aquí que la rentabilidad mostrada por los actuales líderes del Campeonato debe ser olvidada. ¿Qué opina de los límites de lo posible?
No vale la pena olvidarlo - pero un poco de DISCUSIÓN no vendría mal.

a) Condiciones de la punta.
b) Rendimientos sospechosamente gigantescos de la gente de la calle, cuando los principales fondos de cobertura están sentados en un "mísero" 60% anual.
c) El interés de los fundadores de los campeonatos en que haya PROOFITs (¿qué crees que pasará con la popularidad del forex si todos los concursantes se venden?)
 
USDRUB, por ejemplo - es un campo libre para un especulador (derechos de publicidad ;)) Y
es mejor ir directamente a las opciones, ¿verdad Amir? En serio - el USDRUB se está desarrollando muy rápido ahora, tanto los futuros como las opciones - y allí es una BASE, donde no se engañan ni se recotizan ). Así que todos los encantos del mercado impulsado por el orden.

Pero no en forex, en forex creo que a nivel de cotilleo en los foros - imposible

Creo que es posible, pero no en la intermediación. Por qué otro intermediario, cuando hay futuros para todos los pares de divisas (ojo, con las MEJORES condiciones de spread). Incluso he oído hablar de alguien que da MT4 sobre futuros de divisas.
 
kamal:
Privado:

Tengo una petición, ayúdame a explicar si esta curva tiene eficiencia, ineficacia, arbitrabilidad ?

Una curva concreta no puede tener ninguno de los parámetros que has enumerado, es una propiedad de la distribución de esa curva, que es, en general, una construcción especulativa y un detalle del modelo. La distribución de la curva de eficiencia/ineficiencia no tiene un número, sino una propiedad que está presente o no.
¿Podría articular qué propiedad de esta distribución de curvas corresponde a la arbitrabilidad o a la no arbitrabilidad?
 

Espera un segundo.

No me interesan las referencias a opiniones autorizadas. En este caso pregunto por sus argumentos científicos y matemáticos. La pregunta es: ¿tiene usted pruebas claras e inequívocas de que no se pueden conseguir rendimientos de un orden de magnitud superior al generalmente aceptado?

 
La pregunta es: ¿tiene usted pruebas claras e inequívocas de que no se pueden conseguir rendimientos de un orden de magnitud superior al generalmente aceptado?
No, no lo hay.

Tampoco hay pruebas claras de que no vivamos en Matrix, ni de que la gravedad no cambie de signo mañana: todo es posible.

Pero en algún momento hemos terminado de buscar griales en la FX de DC, y puedes seguir )) Si te interesa el razonamiento que utilizamos - podría hablar durante mucho tiempo, algunos de ellos ya han sido publicados (sobre los fondos de cobertura y el 60%) por cierto.

//sin ofender
 
kniff:
En otras palabras, ¿crees que la creación de un sistema de comercio rentable es posible en principio (sin azar, ajuste, etc. )?
No, no lo hacemos. Nosotros mismos lo hacemos :-D También utilizamos mucho las matemáticas, pero no hacemos idolatría con cantos chamánicos como "¡Shiryaev! Shiryaev!!!"

Por favor, explique qué le hace "no suponer". El 60% ya es un hecho. ¿Existe, en su opinión, alguna indicación matemática del valor marginal de esta cifra? Digamos 80%, 92%... 150%. .
 

kniff

Gracias por iniciar una conversación constructiva.

El caso es que enfoco el análisis de esta curva desde el punto de vista de un especialista en el campo de la radiolocalización (militar yo). Y me imagino esta curva como una trayectoria de movimiento del enemigo (misil, avión). Y es importante para mí saber dónde vuela para esquivar o por el contrario para cubrir al defensor con el pecho. Y en los métodos de análisis de dichas curvas no existían las nociones de arbitraje, eficiencia.

Tú mismo lo has dicho "...es una propiedad de la distribución de esta curva, que es, en general, una construcción especulativa", pero luego lo vuelves a tergiversar, lo siento. "...pero los resultados de sus diversas acciones sobre la curva (estrategias) son una propiedad de la curva, no de las estrategias. ¿Estás de acuerdo?" No estoy de acuerdo con esta, la curva no tiene esa propiedad, es mi propiedad, soy un tonto que no respira bien, y a la curva le importa un bledo eso.

La discusión de las últimas páginas de este hilo ha girado en torno a eso. Espero que mi punto de vista y mis posts me ayuden a entender qué propiedades del flujo se pueden estudiar y qué propiedades no tiene y, por tanto, no se pueden estudiar.

Mis puntos de vista sobre el análisis de la curva, los pongo en otra rama de la "Teoría de los flujos aleatorios y FOREX", por cierto uno de los primeros modelos que quiero investigar se acaba de escribir en la forma de un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas.

P / S / A Simplemente no este tipo de frases no "Usted no habría deshonrado al menos)) discutir con una persona que tiene una puntuación media de 5,0 en la Facultad de Mecánica, y sólo tratar con las matemáticas financieras :-D Lol justo)) Lo siento". No sabes quién se sienta al otro lado del monitor, y mucho menos su nivel de conocimientos. Llevo más de 10 años con la teoría del flujo aleatorio. Mejor dame un enlace a la bibliografía donde se demuestre que la integral de Stratonovich mira hacia el futuro. Estaré encantado de descubrir algo nuevo.

 
No sabes quién se sienta al otro lado del monitor, y mucho menos el nivel de sus conocimientos.
Tienes razón. Me alegro de que seas capaz de dudar, es un signo de inteligencia. Yo tampoco tengo siempre la razón. Y tampoco lo es Amir. Y muy a menudo. Lo valioso es la capacidad de decir las frases:

Mejor dame un enlace a la literatura que demuestre que la integral de Stratonovich mira hacia el futuro. Me encantaría descubrir algo nuevo.
Por cierto, sobre el módulo de Stratonovich, tal y como recuerdo su posición es bastante constructiva, de hecho sus afirmaciones sobre los términos malabares coinciden con las mías.
 
SK. писал (а):

Espera un segundo.

No me interesan las referencias a opiniones autorizadas. En este caso pregunto por sus argumentos científicos y matemáticos. La pregunta es: ¿tiene usted pruebas claras e inequívocas de que no se pueden conseguir rendimientos de un orden de magnitud superior al generalmente aceptado?

No, claro que no. No tengo argumentos matemáticos aquí y dudo que sean posibles en absoluto.
Tampoco puedo establecer ningún valor límite por razones matemáticas (sobre todo porque esos valores sólo pueden aparecer en el modelo de un gran inversor con impacto en el mercado).
¿Alguna otra pregunta?
 
Por favor, explique qué le hace "no suponer". El 60% ya es un hecho. ¿Existe, en su opinión, alguna indicación matemática del valor límite de esta cifra? Digamos 80%, 92%... 150%. .
No, no hay - lo he escrito. Sigue dependiendo mucho de la cantidad de dinero que se invierta, de cómo se calcule la rentabilidad.

Por ejemplo, cuando se negocia con divisas en un banco en línea, cualquier rendimiento es infinito. Para los fondos invertidos directamente: cero. (en línea - es cuando usted puede hacer transacciones SIN ninguna garantía en forma de margen, GO, etc.).

Mi creencia es la más fácil de entender: no puede haber ningún Grial. Y puedes ganar dinero (pero es difícil).
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