FR Volatilidad H - página 15
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Sugiero que utilicemos una pequeña técnica que creo que nos ayudará a entendernos y, sobre todo, determinará la dirección de la investigación.
Es un poco difícil, pero creo que ayudará.
¿Qué características de esta curva son importantes para predecirla?
Mi versión, varianza m.o., etc. es decir, momentos inicial y central, coeficiente de correlación. Las investigaciones realizadas por muchos ya han demostrado que todas estas características dependen del tiempo, es decir, que se trata de un flujo aleatorio inestable. Deberíamos intentar reducir este flujo a estacionario utilizando varias transformaciones, y luego podemos utilizar métodos conocidos de investigación de flujos estacionarios.
La cuestión es que los métodos matemáticos de análisis son bastante universales y les da igual el tipo de curva que sea (flujo de citas o número de bacterias).
Tengo una petición, ayúdame a explicar a un tonto si esta curva tiene eficiencia, ineficiencia, arbitrabilidad ? ¿Cómo traducir estos conceptos al lenguaje de las matemáticas? ¿Cómo se calculan?
(sólo cuando respondas piensa en las bacterias, y que la curva en sí misma no puede matar, eres tú quien actúa erróneamente para matarte).
Estoy de acuerdo contigo en la mayoría de las cosas, excepto en esas dos frases resaltadas arriba.
No estoy tratando de modelar un TS (sistema de comercio). Me refiero a la curva que se ve en la pantalla (flujo de citas), que es una cosa completamente diferente. Es importante predecir correctamente el "comportamiento" de esa curva, si podemos hacerlo correctamente, sólo entonces quizá consigamos un buen TS.
Pero la segunda frase tengo que devolverla. No hay que adelantarse a eso. Me disculpo, pero tienes una laguna en tus conocimientos. Las ecuaciones diferenciales estocásticas pueden escribirse tanto en la forma de Ito como en la de Stratonovich. Y existe una relación inequívoca entre estas formas. Cada uno tiene sus propias ventajas e inconvenientes. Y las integrales estocásticas de Stratonovich permiten manejarlas según las reglas habituales del análisis matemático (sustitución de variables, integración por partes, etc.), lo que requiere reglas especiales cuando se trata de ITO. Y hay consejos de disertación que no permiten defender disertaciones mencionando ITO, requieren una entrada en forma de Stratonovich (IHMO correctamente hacer, debemos conocer a nuestros científicos y estar orgullosos de ellos).
Una vez más me disculpo, pero tengo que recomendarte un libro. Yarlykov M.S. Conexión de dos formas de escritura de ecuaciones de filtrado no lineal óptimo para la distribución de probabilidad posterior. - Izv. Vuzov SSR. Radioelectrónica, 1978, vol.21, no.5, pp.33-37.
Especialmente gracias por la corrección, veo que alguien no pudo soportar mi brusquedad :) Pero de todos modos tengo que quedarme con la opinión de que la esencia de la integral de Startanovitch se te oculta. Es decir, escribes casi todo correctamente y estoy de acuerdo contigo en esos puntos (sobre la conexión de dos formas; sobre cómo la integral de Startanovitch es intuitivamente clara y simple (es de alguna manera como una trayectoria, al contrario que Ito)). Pero lo más importante es que la integral de Stratonovich va por delante, de hecho lo hace. Permítanme ahora decir una cosa, y si no es lo suficientemente clara/estricta para ustedes, lo diré más estrictamente: Las sumas parciales de la integral de Ito toman un valor de la función en el extremo izquierdo del intervalo de partición (que conocemos); las sumas parciales de la integral de Stratonovich toman un valor en el centro. Y como ya no conocemos este valor en medio del segmento, nos adelantamos. Esta frase carece en extremo de sentido, pero tal vez recuerde en qué contexto tienen sentido mis palabras y esté de acuerdo con la premisa original: la integral de Stratonovich sale adelante.
Sobre las tablas de disertación, francamente, te diré una tontería: hoy en día en el mundo, para bien o para mal, la integral de Stratonovich está mayoritariamente en desuso y sólo tiene valor histórico; hay algunas aplicaciones computacionales, pero yo por ejemplo no he visto una integral de Stratonovich en ningún trabajo sobre procesos aleatorios. Esto está en parte relacionado con lo que he dicho antes: en matemáticas financieras la integral de Stratonovich no tiene sentido.
Sobre el tema de la conversación, sobre la tesis de Pastukhov, el proceso de precios gaussiano/martingale, etc. - Porque aquí se me ha acusado (no sin razón) de ser más gilipollas con la gente que de dar la razón.
Leí la tesis de Pastukhov hace un año, si no me equivoco (por cierto, se publicó en algún lugar del foro investor.ru), y en general me llevé una impresión positiva. Para ser más exacto, estoy de acuerdo con la opinión de kniff de que la aplicabilidad práctica de este método en FOREX es pequeña, pero en su momento este artículo fue uno de los muchos factores que influyeron en la imagen bursátil que tenía en mi cabeza.
El caso es que mientras el modelo gaussiano del mercado (movimiento browniano geométrico) tiene muchas imprecisiones, lo que proponen Mandelbrot y compañía me parece un error. Sí, es posible considerar que el precio es un banco de datos fractal e incluso contar los parámetros fractales (alguien en nuestro departamento ha contado para el Índice RTS y ha conseguido que efectivamente no sea la mitad); es posible considerar el proceso de Levy con distribuciones marginales del tipo Cauchy; podemos poner un montón de cosas extra, pero es importante recordar una cosa: todos estos "retoques" hacen que el modelo sea terriblemente complicado, totalmente inabarcable mediante cálculos analíticos, y a menudo erróneo: como decía Aristóteles, no tiene sentido elegir una precisión de aproximación mayor que la del fenómeno observado. En definitiva, todos estos añadidos son un órdago de la mente, y no dan ninguna ventaja significativa. Sí, hay modelos del tipo Heston, del tipo de volatilidad local, del tipo fractal, del tipo Levy, etc. Y esos modelos se usan en bancos decentes, se usan. Pero 1) para entender la diferencia entre ellos, hay que entender muy bien la teoría y 2) para entender dónde son aplicables, hay que conocer la práctica. Y, por último, 3) en el comercio estos modelos no darán ventaja porque todos se basan en la idea de un mercado sin arbitraje. Y este es el punto clave en realidad: no esperes beneficios de estos modelos, porque no permiten obtenerlos.
Pero para rematar, para no hacer el papel de "asesino de ideas" aquí les contaré una idea muy simple, que impulsé en mi artículo aquí en mql4.ru, y que se vuelve más y más importante a medida que adquiero experiencia práctica como trader: el modelo gaussiano estándar de paseos aleatorios geométricos se salva de todos los problemas repensando sólo un parámetro: el tiempo. Esta idea ya ha sido mencionada aquí, pero no es un pecado repetirla de nuevo: ¡mira el tickframe! Y los efectos como las "colas pesadas", como la "volatilidad", y muchas otras cosas desaparecerán.
Pastukhov - sólo una obra - se adjunta. La discusión se refiere a su trabajo, por lo que debería estar aquí también.
P.D. Por cierto, el movimiento browniano no es frontal, es más bien fractal...
Es posible mantener una conversación significativa sin utilizar una terminología especial, sin convertir la discusión en chamanismo con la invocación de espíritus
Está muy cerca de mi entendimiento. Aunque la terminología especial a veces permite expresarse con más claridad :) . Pero sería interesante conocer una opinión de los estimados kniff y kamal sobre el tema Resonancia Estocástica.
Tengo una petición, ¿pueden ayudarme a explicar a un imbécil si esta curva tiene eficacia, ineficacia, arbitrabilidad? ¿Cómo traducir estos conceptos al lenguaje de las matemáticas? ¿Cómo se calculan?
(sólo cuando respondas piensa en las bacterias, y que la curva en sí misma no puede matar, eres tú quien actúa erróneamente para matarte).
La curva en sí no puede matar: pero los resultados de sus diversas acciones sobre la curva (estrategias) son una propiedad de la curva, no de las estrategias. ¿Está de acuerdo?
Conclusión del post: de nuevo, mucho ruido y pocas nueces desde un punto de vista lógico.
Siguiendo adelante.
Hace tiempo que sospecho que el precio no es una martingala, aunque lo parezca. por eso Doob Th. o su generalización no me parece aplicable al flujo de cotizaciones.
Ahora bien, no estoy en contra de las explicaciones "con los dedos", pero sí de las especulaciones en torno a las matemáticas que degeneran en un completo sinsentido cuando ni siquiera se tiene claro qué es la DISTRIBUCIÓN DE LA VARIABILIDAD S.V.., y lo que hay una DIVISIÓN DE LA VARIABILIDAD S.V. - este malentendido estaba diciendo, usted tiene todo "en los dedos". Por favor, pero entonces NO se refieren a Shiryaev, porque simplemente no tiene sentido en este caso.
La cuestión está clara para mí, ya lo he dicho: soy un comerciante. Sólo te digo que con esas "definiciones" las referencias a Shiryaev y otros tienen cero valor.
Ni siquiera podías distinguir la densidad de la distribución f-fi recientemente! :-D
Porque si la gente que participa aquí no tuviera pereza de estudiar la esencia de los conceptos, que se manejan (por ejemplo, aprender la teoría de los procesos aleatorios), entonces la utilidad de esta conversación en 15 páginas será diez veces más ))
Al menos no te pongas en evidencia)) Discutir con una persona que tiene una media de 5,0 en mecamatemáticas y al mismo tiempo está haciendo matemáticas financieras :-D Lol realmente )))) Lo siento.
/Lo siento, amigos, escribo todo esto por su propio bien; de lo contrario, toda esta investigación, en su mayor parte pseudocientífica, es inútil.
P.D. Por cierto, el movimiento browniano no es frontal, es más bien fractal...
La naturaleza en general tiene una base fractal.
No hay que esperar ningún beneficio de estos modelos porque no permiten obtenerlo.
Por último, para no hacer el papel de "destructor de ideas" aquí tengo una idea muy simple que expuse incluso en mi artículo aquí en mql4.De todas las desgracias, el modelo gaussiano estándar de paseos aleatorios geométricos puede salvarse si se replantea un solo parámetro: el tiempo. Esta idea ya ha sido mencionada aquí, pero no es un pecado repetirla de nuevo: ¡mira el tickframe! Y desaparecerán efectos como las "colas pesadas", como la "volatilidad", y muchas cosas.
¿Podemos tener una pequeña aclaración aquí? Me perdí el punto... ¿Qué vale y qué no vale y qué esperar?
En otras palabras, ¿crees que crear un sistema de trading rentable es posible en principio (sin aleatoriedad, ajuste, etc. )?
Se ha sugerido aquí que nos olvidemos de la rentabilidad mostrada por los actuales líderes del Campeonato. ¿Qué opina de los límites de lo posible?
Especialmente gracias por la corrección, aquí veo que alguien no ha soportado mi brusquedad :)
En nombre de alguien expreso mi gratitud por la vuelta a la corrección. La corrección es algo tan complicado que sólo tiene sentido si es recíproca.
Leí la tesis de Pastukhov hace un año, si no me equivoco (por cierto, se publicó en algún lugar del foro investor.ru), y en general la impresión fue positiva. Para ser más exacto, estoy de acuerdo con la opinión de kniff en que la aplicabilidad práctica de este método en FOREX es pequeña, pero a su debido tiempo este artículo fue uno de los muchos factores que influyeron en la imagen bursátil de mi cabeza.
El caso es que mientras el modelo gaussiano del mercado (movimiento browniano geométrico) tiene muchas imprecisiones, lo que proponen Mandelbrot y compañía me parece un error. Sí, es posible considerar que el precio es un banco de datos fractal e incluso contar los parámetros fractales (alguien en nuestro departamento ha contado para el Índice RTS y obtuvo que en realidad no la mitad); es posible creer que el proceso Levy con distribuciones marginales del tipo Cauchy y onvertir muchas cosas - pero es importante recordar una cosa: todos estos "retoques" hacen que el modelo sea terriblemente complicado, totalmente inmanejable mediante cálculos analíticos, y a menudo erróneo: como decía Aristóteles, no tiene sentido elegir una precisión de aproximación mayor que la precisión del fenómeno observado. Sí, hay modelos como el de Heston, como el de la volatilidad local, como el fractal, como el de Levy... casi cualquier cosa. Y esos modelos se utilizan en bancos decentes, se utilizan. Pero 1) para entender la diferencia entre ellos, hay que entender muy bien la teoría y 2) para entender dónde son aplicables, hay que conocer la práctica. Y, por último, 3) en el comercio estos modelos no darán ventaja porque todos se basan en la idea de un mercado sin arbitraje. Y este es el punto clave de hecho: no debe esperar beneficios de estos modelos, ya que implican la imposibilidad de obtenerlos.
Lo que no entiendo es por qué la gente se apasiona tanto por la distribución normal y el mercado sin arbitraje. Si hubiera alguna razón fundamental, pero no la hay. Y sin embargo...
Y la disertación de Pastukhov es una tesis, no un TC. No se obtiene un doctorado por el desarrollo de la CT. Hizo lo que tenía sentido puramente científico: construyó un valor que puede actuar como medida de la arbitrabilidad y demostró la corrección y coherencia de su construcción. ¿Se puede utilizar este resultado en el mercado ... Es un poco demasiado estudiantil. Creo que Pastukhov no expuso sus ideas prácticamente significativas en su disertación. Si, por supuesto, tenía alguna. Y su trabajo es interesante precisamente porque conduce a esas ideas.
Bueno y todo lo demás es, como ya habrás notado, desdichas de la mente.
No me refiero a los tickframes, por supuesto. Prival ya ha expresado la misma idea en este hilo. E incluso antes en este foro se ha discutido este tema más de una vez. Y en general, los que entienden que el mercado tiene su tiempo, ya han puesto en práctica esta idea hace tiempo.
No hay que esperar ningún beneficio de estos modelos porque no permiten obtenerlo.
Por último, para no hacer el papel de "destructor de ideas" aquí tengo una idea muy simple que expuse incluso en mi artículo aquí en mql4.De todas las desgracias se puede salvar el modelo gaussiano estándar de paseos aleatorios geométricos si se replantea un solo parámetro: el tiempo. Esta idea ya ha sido mencionada aquí, pero no es un pecado repetirla de nuevo: ¡mira el tickframe! Y desaparecerán efectos como las "colas pesadas", como la "volatilidad", y muchas cosas.
¿Podemos tener una pequeña aclaración aquí? Me perdí el punto... ¿Qué vale y qué no vale y qué hay que esperar?
En otras palabras, ¿crees que la creación de un sistema de trading rentable es posible en principio (sin aleatoriedad, ajuste, etc. )?
Se ha sugerido aquí que nos olvidemos de la rentabilidad mostrada por los actuales líderes del Campeonato. ¿Qué opina de los límites de lo posible?
En general, conviene recordar que la imposibilidad de colocar sus cotizaciones afecta enormemente al rendimiento, sobre todo en un mercado tan extremadamente líquido (y, por tanto, eficiente en el sentido habitual de la palabra) como el de las divisas. Ven a nosotros en el RTS, de hecho, en USDRUB, decir - que es donde hay espacio para el especulador (en los derechos de la publicidad ;))