FR Volatilidad H - página 23
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Sigues mirando el mercado de forma determinista y eso no es muy correcto. Sí, después de una tregua es más probable que se produzca una calma, pero eso no significa que la volatilidad no pueda repuntar de repente. Lo que ocurre es que los periodos de baja y alta volatilidad sí son distinguibles, tanto en pequeños plazos como a nivel global (por ejemplo, ahora hemos salido de un ciclo multianual de baja volatilidad y hemos entrado en un ciclo igualmente multianual de alta volatilidad, véase el gráfico del VIX).
Creo entender que si la volatilidad es el número de operaciones por unidad de tiempo. Entonces, déjame que te dé un poco más de información. En su opinión, ¿están correlacionados estos procesos (precio y volatilidad)? ¿Existe una anticipación al inicio del movimiento en relación con los demás? Es decir, ¿qué empieza a cambiar antes la volatilidad o el precio?
Además, lo que es un gráfico del VIX, es que pocas veces me he comunicado con los traders. No domino muchos términos con los que podría estar familiarizado.
El VIX es un índice de volatilidad de la bolsa de Chicago, utilizado tradicionalmente para medir la volatilidad de los mercados mundiales. h ttp://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EVIX&t=my&l=on&z=m&q=l&c=
Y no soy un trader, soy más bien un quant.
En cuanto a la desviación máxima: en general no es trivial. Entonces, ¿cuáles son nuestros supuestos, los valores de los indicadores en diferentes momentos son independientes? o ¿son sumas de valores independientes? o ninguno de los dos? En el caso general no hay un algoritmo único, hay que buscarlo específicamente.
Ciertamente, los valores no pueden considerarse independientes. La dependencia entre ellos debe ser tan fuerte como entre los valores de los precios. No puedo decir nada más al respecto. Sin embargo, como primera aproximación, es importante que entienda cómo se puede utilizar la distribución SP para resolver este problema. Al menos bajo el supuesto de la independencia de los valores.
Una variante de este problema puede formularse para una serie de precios, a saber, una serie de ticks. Se trata de la variante de equibrio del trazado de barras. Pero lo que me interesa no es el trazado de las barras, sino la variación del precio por N ticks, es decir, en este caso es la suma de los incrementos. ¿Se puede calcular la distribución de esta suma si existe una distribución por ticks? ¿Cómo se puede utilizar la distribución de esta suma para calcular la MO de su máximo? Si es posible, por supuesto.
Que yo sepa, el VIX es un índice bursátil y se basa en los precios de las opciones. ¿Se puede utilizar en el mercado de divisas, hay opciones de divisas disponibles también? ¿O ya está en uso? La forma clásica de medir la volatilidad en Forex es la varianza. Pero, por supuesto, esto no puede considerarse una medida adecuada. Usted escribe sobre períodos distinguibles de baja y alta volatilidad. ¿Cuál es su medida (en divisas)?
En cuanto a la desviación máxima: en general no es trivial. Entonces, ¿cuáles son nuestros supuestos, los valores de los indicadores en diferentes momentos son independientes? o ¿son sumas de valores independientes? o ninguno de los dos? En el caso general no hay un algoritmo único, hay que buscarlo específicamente.
Definitivamente, los valores no pueden considerarse independientes. Hay que suponer que la correlación entre ellos es tan fuerte como entre los valores de los precios. No puedo decir mucho más sobre esto. Sin embargo, como primera aproximación, es importante que entienda cómo se puede utilizar la distribución SP para resolver este problema. Al menos bajo el supuesto de independencia de los valores.
Una variante de este problema puede formularse para una serie de precios, a saber, una serie de ticks. Se trata de la misma variante de equibrio del trazado de barras. Pero lo que me interesa no es el trazado de las barras, sino la variación del precio por N ticks, es decir, en este caso es la suma de los incrementos. ¿Se puede calcular la distribución de esta suma si existe una distribución por ticks? ¿Cómo se puede utilizar la distribución de esta suma para calcular la MO de su máximo? Si es posible, por supuesto.
Que yo sepa, el VIX es un índice bursátil y se basa en los precios de las opciones. ¿Se puede utilizar en el mercado de divisas, hay opciones de divisas disponibles también? ¿O ya está en uso? La forma clásica de medir la volatilidad en Forex es la varianza. Pero, por supuesto, esto no puede considerarse una medida adecuada. Usted escribe sobre períodos distinguibles de baja y alta volatilidad. ¿Cuál es su medida (en divisas)?
1) Bueno, ¿puede ser que los incrementos al menos sean independientes y se distribuyan por igual? De lo contrario, no entiendo por qué sólo hay una función de distribución (como hemos discutido antes, para un proceso en general es necesario especificar una construcción compleja para especificarlo completamente).
Y los ticks se comportan con más precisión como BM que el precio, por lo que la raíz. Generalmente en el caso de MO cero e incrementos independientes todo el tiempo el crecimiento será del orden de la raíz.
2) Sí, tienes toda la razón en cuanto a la metodología de cálculo. Por supuesto, se puede hacer exactamente lo mismo en el mercado de divisas, y además las opciones se cotizan en volatilidad por los operadores decentes. La varianza de los rendimientos es una estimación teórica (la llamada volatilidad histórica), cuando la volatilidad se negocia (directamente o a través de opciones) la volatilidad implícita) su importancia baja.
Mira el gráfico de 5 años del VIX. En cuanto a las dinámicas locales, ciertamente va y viene mucho. La volatilidad es muy grande.
Pero en un sentido global las tendencias se pueden ver muy bien. Tendencias muy suaves. Por cierto, veo que en 2007 ha surgido una nueva tendencia mundial. Sólo confirma, que a la economía americana, a la bolsa y al dólar les esperan tiempos difíciles, y no será por un año.
1) al menos hacer que los incrementos sean independientes y se distribuyan de forma equitativa, de lo contrario no entiendo por qué sólo hay una función de distribución (como hemos discutido antes para un proceso en general hay que especificar una construcción compleja para establecerla completamente).
Y los ticks se comportan con más precisión como un BM que un simple precio, por lo que la raíz. Generalmente en el caso de MO cero e incrementos independientes todo el tiempo el crecimiento será del orden de la raíz.
Bien, que sean independientes y se distribuyan por igual, que sean movimientos brownianos. Quiero construir barras de volumen de ticks iguales para los ticks en el modelo de movimiento browniano. El volumen de la garrapata varía en proporción a la raíz del tiempo. ¿Pero cómo cambiará el rango de las barras de ticks, si cada tick contiene N ticks?
El MO del proceso es 0. La MO de estas barras equívocas también será 0. Sin embargo, el tamaño máximo de la barra, es decir, Alto-Bajo, no es igual a 0 y debe aumentar con el tiempo. ¿Cómo? Además, este tamaño depende de N. ¿Cómo? ¿Cómo se calcula en este sencillo modelo?
Yura, si es posible, tomar el logaritmo de los incrementos del índice (conservando el signo del incremento) y resumir la serie resultante. Es interesante observar el resultado y compararlo con la PA original.
Hola Sergei.
Danos un poco más de detalles. ¿Cuál es el índice? ¿Es el módulo incremental |Idx(x)-Idx(x-1)|? ¿O quizás algún valor relativo? ¿Cuál es el conjunto de datos, durante qué período?
Por lo que entiendo, ¿quieres sustituir las primeras diferencias por sus logaritmos, y la serie resultante integrarla?
En cuanto a la falta de colas, la estadística de la foto de kamal es obviamente insuficiente para algo tan sutil como las colas gordas.
P.D. O el gráfico vuelve - la duración.