FR Volatilidad H - página 26
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Prival, para ti: la pelirroja es de oro.
Aquí señores, gracias claramente.
Aquí se compara la función de autocorrelación construida para barras que contienen igual número de ticks n=1...100 (línea roja), e igual número de minutos n=1...100 min.
Datos históricos del EUR/JPY 2007
OK Candid. Creo que esto es un verdadero desastre para la gente, ya que el volumen es alto y la gente suele mirar los bares por tiempo astronómico. Pero yo no soy de aquí, soy de Sirius; y en Sirius me enseñaron que la verdadera hora del mercado es la hora operativa. Así que no veo mucha diferencia entre lo que a la gente le parece una catástrofe y un mercado en tiempo normal, no catastrófico. Al fin y al cabo, para mí un pico largo en el NFP de 150 pips en la oira, que subió en 15 minutos, equivale a tres barras regulares en las horarias, que no se diferencian demasiado de las adyacentes :)
Entonces, ¿cuál sigue siendo el punto de vista correcto, el de los terrestres o el de los sirios?
OK Candid. Creo que esto es un verdadero desastre para la gente, ya que el volumen es alto, y la gente suele mirar los bares por tiempo astronómico. Pero yo no soy de aquí, soy de Sirius; y en Sirius me enseñaron que la verdadera hora del mercado es la hora operativa. Así que no veo mucha diferencia entre lo que a la gente le parece una catástrofe y un mercado en tiempo normal, no catastrófico. Al fin y al cabo, para mí una horquilla larga en NFP de 150 pips en la oira, que subió en 15 minutos, equivale a tres barras normales en las horarias, que no se diferencian demasiado de las adyacentes :)
Aunque hace tiempo que es un secreto a voces, la ventaja del tiempo de funcionamiento...
Un paso más allá, y los beneficios del tiempo Renko serán revelados a unos pocos elegidos. Esto es cuando se toma un quantum de tiempo del mercado como el tiempo de cambio de precio por el valor H.
Un poco más fácil para los militares :-) por favor, tanto en el eje X como en el eje Y. Qué es el "quantum de tiempo del mercado". Por favor, ayúdenme, me paso medio día indagando, a veces para entender el significado de algunas frases. Como la volatilidad es simple - es la volatilidad. Como en la anécdota a veces resulta que un soldado te pregunta qué es una naranja? En respuesta, dice: "¿Sabes lo que es un tranvía? No, dice que no. Respuesta. Una naranja no se parece en nada a un tranvía.
Para facilitar la comprensión, aquí hay varias representaciones diferentes de esta trayectoria de precios.
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
Si hablamos de lo que he llamado tiempo Renko, la información sobre esta división está contenida en el tercer enlace (Fig.4). Pero no he encontrado nada sobre el tiempo de funcionamiento en tus enlaces. Hay construcciones similares (en coordenadas de precio-volumen), pero no es lo mismo. Hay que bailar desde el historial de ticks, mientras que el autor se refiere a los minutos.
P.D. En el gráfico de arriba está el coeficiente de correlación entre las barras adyacentes extraídas de los minutos y de los ticks, ¿dónde está el patrón mayor?
Aquí se compara la función de autocorrelación construida para barras que contienen igual número de ticks n=1...100 (línea roja), e igual número de minutos n=1...100 min.
Eso estaría bien, pero tenemos lo que no tenemos: una historia profunda que no tenemos. El historial de ratedata.gaincapital.com no cuenta, ya que no es el historial de mi CC.
Tengo la intención de construir barras de equivolumen exactamente por minutos (o incluso por 5 minutos) - y no por un número fijo de estas barras en una barra de equivolumen, sino aproximadamente por un volumen fijo.
Ejemplo: en la historia de 5 años del euro, en cada tic de 4 horas - unos 1000 tics (no recuerdo exactamente, pero el orden de la figura es tal). Bien, pasemos a las barras de 5 minutos y recojamos cada barra de equivolumen correspondiente a 4 horas (lo dibujaremos en H4) con la condición de que haya barras de 5 minutos para que su volumen total sea cercano a 1000. En realidad puede ser 1050 o 950, pero no se puede evitar. Esperemos que un mercado retratado así contenga muchas menos catástrofes.
Eso estaría bien, pero tenemos lo que no tenemos: una historia de garrapatas profundas. El historial de ratedata.gaincapital.com no cuenta porque no es el historial de mi empresa de corretaje.
Tengo la intención de construir barras de equivolumen exactamente por minutos (o incluso por 5 minutos) - y no por un número fijo de estas barras en una barra de equivolumen, sino aproximadamente por un volumen fijo. Ejemplo: en la historia de 5 años del euro, en cada tic de 4 horas - unos 1000 tics (no recuerdo exactamente, pero el orden de la figura es tal). Bien, pasemos a las barras de 5 minutos y recojamos cada barra de equivolumen correspondiente a 4 horas (lo dibujaremos en H4) con la condición de que haya barras de 5 minutos para que su volumen total sea cercano a 1000. En realidad puede ser 1050 o 950, pero no se puede evitar. Espero que el mercado que se represente así contenga menos desastres.
Para ello, el número de ticks por unidad de tiempo tendría que ser constante en promedio. ¿Qué ocurre si aumenta ligeramente con el tiempo?