FR Volatilidad H - página 42
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Sí exactamente PMMSS, el primer archivo parece estar claro. ¿Pero qué pasa con el segundo y el desajuste de los ticks y el volumen?
¡Hola Sergei!
En el segundo archivo, la tercera columna, es el tiempo de paso - el número de segundos transcurridos desde 1971 hasta "ahora". En cuanto a la falta de coincidencia de los volúmenes en los datos de Alpari y el número de ticks por minuto, eso puede explicarse por el hecho de que una barra de un minuto no siempre es igual a un minuto por ejemplo o algo más... No lo sé.
Dolzhen skazat', chto takimi 'pipis'kami' Market Makers on FX ogromnie deni zarabativat. Vopros vozmozhnosti vipolnit' sdelku. Esli govorit' o prop kagi-H strategy, to konechno nado vibirat' gramotno instrumenti, na EURUSD, EURJPY luchshe ne sovat'sya, no est' mnogo drugih nizko volatil'nih instrumento gde eta teoriya dostatochno horosho rabotaet.
Rosh escribió (a):
Existe tal opinión:Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.
Fuf, llegué a este tema. interesado en el segundo post desde la parte superior aquí https://forum.mql4.com/ru/20562/page14#154564
Escribí en ese hilo, pero no arraigó allí y sobre el NS ese tema, se aconsejó o crear uno nuevo o encontrar uno antiguo, más o menos encontré similitud aquí)))
el tema parece estar bien encaminado. bueno, ya entraremos en materia.
¡hola a todos y feliz año nuevo!
¡¡¡hola a todos gran sitio!!!
ayúdame a escribir un indy
Necesito uno como este https://www.youtube.com/watch?v=V_cj4A0ysD0#t=346
como un oscilador para calcular la volatilidad histórica y esperada en %
para mt4
He aquí una forma de calcular :
A continuación se muestra el cálculo de la volatilidad histórica anual a 20 días.
Paso 1. Dividir el cierre de hoy por el cierre del día anterior.
Paso 2. Tomar el logaritmo natural del cociente obtenido en el paso 1. Como ejemplo, calculemos la volatilidad histórica anual del yen japonés a partir de marzo de 1991. Utilizaremos el formato (año/mes/día) al escribir la fecha. Dividamos el cierre de 910225, igual a 74,52, por el cierre de 910222, igual a 75,52.
74,82 / 75,52 = 0,9907309322 El logaritmo natural de 0,9907309322 es 0,009312258.
Paso 3: Después de 21 días, tendrá 20 valores para el paso 2. Ahora calcula la media móvil de 20 días de los valores del paso 2.
Paso 4: Encontrar la varianza de 20 días de los datos de la muestra del paso 2. Para ello, se necesita una media móvil de 20 días (véase el paso 3). A continuación, para cada uno de los últimos 20 días, reste la media móvil de los valores del paso 2. Ahora eleva al cuadrado estos valores para convertir todas las respuestas negativas en positivas. A continuación, suma todos los valores de los últimos 20 días. Por último, divide la suma entre 19 para obtener la varianza de los datos de la muestra de los últimos 20 días. La varianza de 20 días para 901226 es de 0,00009. También se puede calcular la varianza de 20 días para cualquier día.
Paso 5: Una vez que haya determinado la varianza de 20 días para un día en particular, debe convertirla en la desviación estándar de 20 días. Esto se hace fácilmente extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Así, para 901226, la raíz cuadrada de la varianza (que se ha demostrado que es 0,00009) nos dará una desviación estándar de 20 días de 0,009486832981.
Paso 6. Ahora convierta los datos obtenidos en datos "anualizados". Como utilizamos datos diarios y suponemos que hay 252 días de negociación en un año (aproximadamente) para el yen, multiplicamos las respuestas del paso 5 por la raíz cuadrada de 252, es decir, por 15,87450787. Para el 901226 la desviación estándar de la muestra de 20 días es de 0,009486832981. Multiplicando esto por 15,87450787 obtenemos 0,1505988048. Este valor es la volatilidad histórica, en nuestro caso el 15,06%, y puede utilizarse como entrada de volatilidad en el modelo de valoración de opciones Black-Scholes.
Gracias por su atención y comprensión)
en el guión:
Creo que un indicador de este tipo será demandado
porque el cálculo de la volatilidad en el mercado es la máxima prioridad para las decisiones posteriores
es decir, en el cálculo de la volatilidad baja (precio), comprar en un alto (precio), vender - esa es la esencia del oscilador
creo que si lo escribes correctamente será útil para la mayoría de los comerciantes para analizar su estrategia en un terminal tan popular como mt4
GRACIAS POR SUS COMENTARIOS
Aquí escribirán.