FR Volatilidad H - página 27
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Sí, Vinin, estoy de acuerdo, no hay tal consistencia (se puede ver en los datos diarios - el volumen varía de 4 a 13 mil). Por lo tanto, podemos intentar normalizar el volumen dentro de la barra de equivolumen por algún promedio del volumen real durante un período más largo.
Ahora, esto es más interesante y puedo entrar en más detalles. Aunque no sé si es posible. (Me preocupan las "colas gordas", y en este planteamiento es posible huir de ellas, aunque tengo que comprobarlo).
Observando la figura, se aprecia una relación notablemente mayor entre los incrementos de precio en las coordenadas OM.
Ya veo, creo que también he llegado a la misma conclusión de que hay que ajustar el número de ticks de una barra. En cuanto al aumento gradual del número de barras. Bueno, qué demonios con el aumento, teníamos 1440 barras en una semana (ticks), cambiamos a ticks=5 y tenemos 5677 barras, está bien (sólo tendremos 2 archivos). Es una pena que sólo MT4 no nos dé el historial de cotizaciones en tal forma y los gráficos en tal representación también. Es decir, para restaurar las barras de evo-volumen necesitamos el historial de ticks :(.+ tenemos que rehacer todo manualmente (programáticamente) y recalcular con la llegada de ticks.
El movimiento es multidimensional y multidimensionado, por lo que hay que analizarlo en diferentes n dimensiones. Y el hombre aún no ha inventado nada mejor que el análisis visual. Me gustaría ver imágenes en movimiento
Matemáticas, mira aquí, la figura muestra la distribución del volumen para las barras horarias del EUR/USD:
En el eje de abscisas está el número de ticks por barra, en el eje de ordenadas está el número relativo de dichas barras en la muestra. Pues bien, con una distribución tan amplia, ¿cómo podemos esperar la adecuación de la transformación propuesta?
Sí, para tiempos de hasta diez minutos. Más adelante es más bien al revés. Propondré una hipótesis: para los movimientos cercanos en amplitud al spread, la discreción del cambio de precios es el factor principal. O viceversa: el diferencial se seleccionará de forma que cubra la influencia de la discrecionalidad de los cambios de precios.
:-))
¿Vamos a buscar una llave perdida en algún lugar bajo un farol?
P.D. Debajo de la linterna, hay barras de equilibrio. Esa parece ser la atracción :)
Observando la figura, se aprecia una relación notablemente grande entre los incrementos de precio en las coordenadas OM.
Cómo suprime el ruido del ADC (convertidor anodino). ? Pero entonces, si el paso de discretización (por precio) es el cuarto decimal. ¿Cómo se explican los diferentes diferenciales de las distintas divisas si el paso es el mismo?
Creo que es más sencillo que eso. El diferencial se elige en función de la dispersión de la corriente de precios entrantes para la empresa de intermediación
Hay otro punto importante: tal vez la función de autocorrelación de las barras igualitarias sea estacionaria en un grado sustancialmente mayor. Entonces, al promediar (y asumo que se trata de las curvas promediadas en la figura) se extraerá la información contenida en ella. Pero para uno sustancialmente no estacionario, lo destruye.
P.D. Debajo de la linterna, hay barras de equilibrio. Esa parece ser la atracción :)
Yo también estoy a favor de eso. La linterna está exactamente allí, todo es más suave allí menos catastrófico. Y cuántas barras tengo en este caso en la pantalla qué diferencia hay.
Neutrón, ya veo. No puede ser bonito y esponjoso, y mucho menos nítido, pero al menos se puede mirar con ojo ese gráfico de equisvolumen. Obviamente, se convertirá en algo diferente.
Y luego, agreguemos un simple sobre. ¿Cómo crees que será el resultado? (¡Mi hipótesis es casi un Bollinger! O mejor dicho, un Bollinger se convertirá casi en un sobre). Exactamente, un sobre, porque espero que la volatilidad se aplane yla f.d.p. de los rendimientos obtenidos se acerque más a la gaussiana.
Creo que es más sencillo que eso. El diferencial se elige en función de la varianza de la corriente de precios entrantes para la casa de bolsa