Un gran libro sobre pruebas y optimización - página 12
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goldtrader, gracias por la cointegración. Sólo ayer tuve un conocimiento superficial de lo que es.
Y gracias también a FOXXXi por una idea que me dio hace una semana y media (sobre la autocorrelación de mouve). Ahora estoy investigando, espero sacar algo interesante.
P.D. En realidad, la autocorrelación del mouve es un hecho conocido desde hace tiempo. Sólo hay que mirarlo con cuidado y eliminar las construcciones y nociones innecesarias (superfluas son la autocorrelación y el muv). Esto nos dejará con los precios al descubierto.
Por supuesto que funciona. ¿Quién puede discutirlo? Sólo que funciona con pérdidas.
Bueno, todo tiene sentido. Galería de imágenes + conjunto de tonterías pseudocientíficas. Y sin contraseñas de inversión y monitorización que lo respalden, ni siquiera lo soñarías.
Bueno. Sólo puedo desearle que siga teniendo éxito en la realización de dibujos y en las llamadas a los fondos de inversión con el objetivo de vender estos mismos dibujos.
>> Malevich está descansando.
Por supuesto, los dibujé con Photoshop, así que piénsalo, sigue masturbándote en el probador y llámate trader, no programador, aunque pienses que los mercados no son estacionarios, ya te lo dije, son clínicas, esquizofrenia.
Sí, claro, en el Photoshop, piensa así, sigue masturbándote en el probador y llámate trader, no programador, aunque pienses que los mercados son no estacionarios -ya te dije, esquizofrenia, ¿dónde viste la pérdida?
no discutas con un gran comerciante ))
No necesito suerte, mirar los yates de los demás, etc. Desde luego, no necesito la piel de un oso sin matar.
Pero puedes - eres un programador, cuando necesites tu ayuda, te lo haré saber, te ofreceré algo de dinero, tal vez te olvides de la palabra comerciante y estarás orgulloso de llamarte programador.
Pero puedes - eres un programador, cuando necesite tu ayuda, te lo haré saber, te ofreceré una cierta suma, tal vez olvides la palabra comerciante y estarás orgulloso de llamarte programador.
No escribo por encargo. Ya hay suficientes programadores en este foro sin necesidad de que yo lo diga.
No escribo por encargo. Hay suficientes programadores en este foro para hacer ruido.
Siempre dices lo mismo. Vuelve a leer mi post y entenderás mi significado preventivo de tu actual post.
goldtrader, gracias por la cointegración. Ayer me enteré superficialmente de lo que es.
¿Es extraño que no haya escuchado nada sobre esta frivolidad?
Bonito método de barba. Tomamos dos series temporales no estacionarias y obtenemos de ellas una relación estacionaria. Incluso hay operadores de futuros que se especializan en esto, se llaman spreaders. Abren dos contratos para la misma materia prima con diferentes fechas de vencimiento en diferentes direcciones y los cierran por la diferencia positiva. Sin embargo, en los mercados de futuros, a diferencia de los CFD, existen órdenes especiales para estas operaciones, es decir, cuando la diferencia positiva alcanza un determinado nivel, el corredor cierra ambos contratos simultáneamente.
Pero la cuestión es que esa "estacionariedad" de varias series temporales no estacionarias a menudo es estacionaria sólo dentro de una muestra, mientras que fuera de la muestra puede decir fácilmente en el momento más inoportuno: bummer grandma.
Siempre dices lo mismo.Vuelve a leer mi post y entenderás mi significado preventivo de tu post actual.
Siempre les advierto que ni siquiera lo pretendan. Porque siempre te están enviando por privado pedidos como este con "significados adelantados".
Por si no lo sabes, te informo de que mi nombre está en la "lista negra" de los programadores locales.
¿Es extraño que no hayas oído nada sobre esta frivolidad?
1)Un método bastante barbado. Se toman dos series temporales no estacionarias y se crea una relación estacionaria a partir de ellas. Incluso hay operadores de futuros que se especializan en esto, llamados spreaders. Abren dos contratos para la misma materia prima con diferentes fechas de vencimiento en diferentes direcciones y los cierran por la diferencia positiva. Sin embargo, en las plataformas de futuros, a diferencia de los CFD, existen órdenes especiales para este tipo de operaciones, es decir, cuando la diferencia positiva alcanza un determinado nivel, el broker cierra ambos contratos simultáneamente.
Pero la cuestión es que esa "estacionariedad" de varias series temporales no estacionarias es estacionaria sólo dentro de una muestra, mientras que las que están fuera de la muestra pueden decir en el momento más inoportuno: "Falla, abuela".
Sus futuros con diferentes fechas de ejecución no tienen necesariamente dos series.
2) Asustas a todo el mundo con el momento equivocado, he escrito "un momento", es decir, ya has reconocido que son pocos. Pues cierra tu posición con pérdida.
Si escarbas más, esos momentos pueden ser incluso 1 entre cien si lo consigues, y el beneficio no te has olvidado de calcularlo.
OK, se está avanzando, ahora vamos a discutir que no es un grial después de todo, todavía puede haber operaciones perdedoras.
Siempre les advierto que ni siquiera lo pretendan. Porque siempre me están enviando spam por privado con pedidos como este con "adelantados".
Si no lo sabes, te puedo decir que mi nombre está en la lista negra de los programadores locales.
No seas tonto, ya sabes lo que quiero decir, estás insinuando en secreto que eres un comerciante de nuevo.