Teoría del mercado - página 17

Nuevo comentario
 
Yousufkhodja Sultonov:

¡Increíble! ¡Consiguieron aumentar los niveles de precios del mercado en 1 día! Y el mercado se volvió competitivo.


También habrá fotos en el paseo aleatorio. Lo principal es el resultado de la negociación. la teoría sin la práctica está muerta, la práctica sin la teoría está ciega))
 
Yousufkhodja Sultonov:

Gracias por el apoyo, desde el 01 de enero de 2009 hasta ahora, SL=TP=300pp, T(periodo)=300 (días)-el único parámetro optimizado (una vez al año), TF D1, lote fijo 0.01, euro/dólar:


Rentabilidad 1,65
Remuneración esperada 7,33
Reducción absoluta 48,63
Reducción máxima 2694,86 (25,19%)
Reducción relativa 47,80% (2303,63)
Operaciones rentables (% del total) 1037 (63,04%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 608 (36,96%)

Creo que es una simple coincidencia. Yusuf, te vuelvo a repetir lo que ya dije en el foro 4: todo el peligro del forex es justamente que cambia más a menudo que la base de cálculo de tu (no sólo tu) sistema de trading. Se optimiza un año y se asume que el siguiente será igual. Si tiene un marco temporal de trabajo D1, entonces su base de cálculo no sigue el ritmo de los vaivenes del mercado. Y si (base de cálculo, el término de DSP y filtrado digital, en lenguaje común - período MAH) es tan corto que parece ponerse al día, entonces en un marco de tiempo tan D1 no capta todo el movimiento del mercado, sino que simplemente capta la coincidencia. Esta es la principal contradicción entre los sistemas de comercio de divisas y matemáticos - es la contradicción entre la base de cálculo del algoritmo y la base de la variabilidad del mercado como sistema. Puede evitarlo utilizando los plazos M30 y M60. Si comprime (diezma, adelgaza) las barras M30 y M60, reduciéndolas al marco temporal D1, entonces entre ellas se perderá la información sobre la variabilidad del sistema de mercado. Esta es otra contradicción que dificulta la construcción de un sistema de comercio de divisas rentable.

Sospecho (esto es una suposición) que has construido algún tipo de sistema de trading, puede que funcione, pero SIEMPRE que coja bien las coincidencias, en realidad fallará. Pero al principio yo mismo, teniendo un buen algoritmo, construí un sistema de este tipo. Los resultados son más o menos los mismos y sólo tiene un parámetro. En realidad, no pudo seguir el ritmo del mercado. A día de hoy, funciona, y ese algoritmo casi no ha cambiado. Pero tenía que hacer que todo se autoadaptara "hasta la saciedad". En los marcos temporales H4 y D1 tiene un factor de beneficio de aproximadamente 6,0...12,0, y en todos los pares de divisas. Pero ni siquiera le presto atención y ni siquiera lo pruebo, bueno, tal vez sólo por diversión.

Un consejo más: no pruebe el sistema en los malos euricos políticos, sino en los pares principales ordinarios, y en varios a la vez. Un buen sistema debería funcionar igualmente bien en todos los pares principales, así como en la mitad de sus cruces.

Por supuesto, la comprobación final es la prueba de futuro - cuando un sistema optimizado en el intervalo de -12...-6 meses atrás sigue obteniendo beneficios en el probador durante algún tiempo, en el intervalo de -6...-1 mes.

 
Слава:
En un paseo aleatorio también habrá fotos. Lo principal es el resultado de la negociación. la teoría sin la práctica está muerta, la práctica sin la teoría está ciega))
Para empezar, indique su titulación))
 
Useddd:
Danos tu título para empezar))))
Bajó de las montañas por la sal))
 
Слава:
Bajó de las montañas por la sal))

Polvo,

qué sabes tú de economía.

Ni siquiera tienes 18 años.

Hee hee.

  
Начальный депозит       1000.00                 Спред   Текущий (5)
Чистая прибыль  12266.00        Общая прибыль   80599.30        Общий убыток    -68333.30
Прибыльность    1.18    Матожидание выигрыша    2.95            
Абсолютная просадка     167.80  Максимальная просадка   395.50 (30.07%) Относительная просадка  30.07% (395.50)
Всего сделок    4160    Короткие позиции (% выигравших) 2081 (53.96%)   Длинные позиции (% выигравших)  2079 (49.74%)
Прибыльные сделки (% от всех)   2157 (51.85%)   Убыточные сделки (% от всех)    2003 (48.15%)
Самая большая   прибыльная сделка       205.00  убыточная сделка        -135.00
Средний прибыльная сделка       37.37   убыточная сделка        -34.12
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (120.00)      непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-244.50)
Максимальная    непрерывная прибыль (число выигрышей)   266.50 (2)      непрерывный убыток (число проигрышей)   -270.00 (4)
Средний непрерывный выигрыш     2       непрерывный проигрыш    2

aquí está la prueba del sistema desde 1999 hasta 2006 inclusive

y esta es la prueba desde 2006 hasta hoy. 

Начальный депозит       1000.00                 Спред   Текущий (5)
Чистая прибыль  11386.50        Общая прибыль   91094.30        Общий убыток    -79707.80
Прибыльность    1.14    Матожидание выигрыша    2.79            
Абсолютная просадка     37.20   Максимальная просадка   474.20 (3.78%)  Относительная просадка  17.95% (272.40)
Всего сделок    4084    Короткие позиции (% выигравших) 2042 (49.90%)   Длинные позиции (% выигравших)  2042 (48.09%)
Прибыльные сделки (% от всех)   2001 (49.00%)   Убыточные сделки (% от всех)    2083 (51.00%)
Самая большая   прибыльная сделка       240.00  убыточная сделка        -135.00
Средний прибыльная сделка       45.52   убыточная сделка        -38.27
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (202.80)      непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-312.80)
Максимальная    непрерывная прибыль (число выигрышей)   439.10 (3)      непрерывный убыток (число проигрышей)   -312.80 (7)
Средний непрерывный выигрыш     1       непрерывный проигрыш    1

Sólo se utilizan las estadísticas y no se han realizado optimizaciones desde 2006 ...Prueba 0,1 lote

 
Yousufkhodja Sultonov:

¡Increíble! ¡ Consiguieron aumentar los niveles de precios del mercado en 1 día! Y el mercado se volvió competitivo.


Ellos no, pero el algoritmo parece haber despertado)))
Parece que el principio de "Mañana es como ayer"...
Llenas la hoja de cálculo, luego tomas los datos de ella y
y luego vas a tomar los datos de ella...
 
AlexEros: PERO! Yo mismo construí un sistema de este tipo al principio, teniendo un buen algoritmo. Mostraba más o menos los mismos resultados y sólo tenía un parámetro. En realidad, no pudo seguir el ritmo del mercado. A día de hoy, funciona, y ese algoritmo casi no ha cambiado. Pero tenía que hacer que todo se autoadaptara "hasta la saciedad". En los marcos temporales H4 y D1 tiene un factor de beneficio de aproximadamente 6,0...12,0, y en todos los pares de divisas. Pero ni siquiera le presto atención y ni siquiera lo pruebo con ellos, bueno, tal vez sólo por diversión.

Ponga su historial de TS durante 10 años en un archivo ( fecha, ochlc, señales ) m30 o n1...
 
Useddd:

Polvo,

qué sabes tú de economía.

Ni siquiera tienes 18 años.

Hee hee.

Tengo más))
 
azfaraon:

aquí está la prueba del sistema desde 1999 hasta 2006 inclusive

y esta es la prueba desde 2006 hasta hoy.

Sólo se utilizan las estadísticas y no se han realizado optimizaciones desde 2006 ...Prueba 0,1 lote

Si no te importa...
1...101112131415161718192021222324...288
Nuevo comentario