Teoría del mercado - página 20

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Yousufkhodja Sultonov:
¿Por qué tienen que coincidir dos intervalos de tiempo? Nunca se cruzan por definición. Por ejemplo, tomemos una muestra de barras de 20 días (período 20). Determinamos los niveles por los precios de apertura. Permanecen sin cambios hasta el comienzo del día siguiente. Si los determinamos por los precios de cierre, entonces podemos cambiarlos después de un minuto y/o un tick o no antes del final del día actual. Esto debe especificarse en la configuración del indicador.

Bien podemos hacer el cálculo para dos muestras por ejemplo con límites 01.01.2015-20.01.2015 y 10.01.2015-30.01.2015. Del 10.01.2015 al 20.01.2015 tienen una zona de solapamiento común. Esta es la zona de solapamiento en la que tendrá diferentes valores de nivel dependiendo de la muestra en la que se cuente.

Vale, pues esperemos al indicador y veamos cómo funciona, entonces estará más claro.

 
Дмитрий:

¿Elasticidad del mercado? Tin....

¿Elasticidad del mercado en relación con qué? ¿Y cómo se mide el mercado?

La elasticidad de los ingresos de los participantes en el mercado en relación con el precio actual. Cada punto del movimiento del precio se logra con una determinada cantidad de dinero. Al operar con la diferencia de precios, accedemos indirectamente a los volúmenes o los estimamos. La coincidencia práctica de la curva calculada y los valores reales de los beneficios indica la corrección del planteamiento. Necesitamos la curva de beneficios calculada para determinar el tipo de mercado actual. Si su aspecto se asemeja a la proyección de un huevo "parado", entonces concluimos que existe un mercado competitivo y podemos confiar en los niveles del mercado. Si se parece a un huevo invertido, estamos ante un mercado monopolístico y el precio puede mantenerse por encima o por debajo de los niveles hasta que termine la bacanal. Después, el mercado vuelve a la normalidad, quizás con nuevos niveles, que podemos identificar fácilmente. En la jerarquía de precios de los niveles de mercado, Tsopt. y Tsr. son dominantes, efectivamente:

Ts1 = Tsr - (Tsr^2 - Tsopt^2)^0,5 - línea de soporte similar a los niveles Pivot;

R2 = RR + (RR^2 - RR^2)^0,5 - línea de resistencia.

El tercer tipo de mercado puede darse teóricamente cuando un vendedor monopolista vende un volumen limitado de bienes a precios monopolísticos. Entonces, la línea de beneficios calculada se convierte en una línea recta con un punto de equilibrio (línea) y esta condición se tiene en cuenta en esta teoría. En el mercado real de materias primas puede darse este caso, pero en los mercados financieros, como el de divisas, es poco probable que se den estas condiciones. Por lo tanto, este caso no se considera seriamente, aunque, la propia línea de cálculo se convertirá automáticamente en una línea recta, informando sobre lo sucedido si algo así ocurre en el mercado, lo que no se puede excluir. Por lo tanto, la línea de beneficios calculada debe mostrarse como un indicador separado cerca de las líneas de mercado (niveles Pivot de mercado). Intentaré mostrar su aspecto aproximado en el gráfico de precios. Puede aparecer en el gráfico de precios como una línea débilmente visible.

 
khorosh:

Bien podemos hacer el cálculo para dos muestras por ejemplo con límites 01.01.2015-20.01.2015 y 10.01.2015-30.01.2015. Del 10.01.2015 al 20.01.2015 tienen una zona de solapamiento común. Esta es la zona de solapamiento en la que tendrá diferentes valores de nivel dependiendo de la muestra en la que se cuente.

Bien, esperemos al indicador y veamos cómo funciona, entonces estará más claro.

En este caso tienes razón. Pero todos los indicadores que se basan en el uso de una cantidad limitada de datos históricos sufren de esta enfermedad y tenemos que aceptar este hecho. O, por el contrario, la diferencia en las lecturas puede informar sobre otras propiedades del mercado, como en el caso de los Machs "rápidos" y "lentos".
 
Vizard_:
Yusuf.

No te distraigas. A la espera de los cálculos de eurusd_D1_zpt.
Hay que procesar 240 líneas en total... una hora de tiempo )))
Por ahora, contemple lo que ha logrado hacer.
Archivos adjuntos:
eurusd_D1_zpt.zip  3 kb
 
Yousufkhodja Sultonov:
Por ahora, contempla lo que has conseguido hacer.
DE ACUERDO. Es suficiente. A ver qué consigues.
1.Emisiones - se eliminan (en la segunda captura de pantalla ts1 donde no hay punto eliminado)
2.Ц1 (amarillo) está por delante de Apertura (blanco) por 1bar))

En algún lugar hay un fallo en los cálculos...


 
Vizard_:
DE ACUERDO. Es suficiente. A ver qué consigues.
1.Emisiones - las he eliminado (en la segunda captura de pantalla Ts1 donde no hay ningún punto eliminado)
2.Ц1 (amarillo) está por delante de Apertura (blanco) en 1bar))

En algún lugar de los cálculos...


Es que el pronóstico es preciso y no se adelanta, ¡es (17)!
 
Vizard_:
DE ACUERDO. Es suficiente. A ver qué consigues.
1.Emisiones - las he eliminado (en la segunda captura de pantalla Ts1 donde no hay ningún punto eliminado)
2.Ц1 (amarillo) está por delante de Apertura (blanco) en 1bar))

En algún lugar de los cálculos...


Sí, lo veo, el nivel se adelanta al precio en 1 barra, sobre todo en los retrocesos. Si no hay reversión, C1 no da señales falsas y sigue tranquilamente al precio, estando 1 barra por delante de él. Más concretamente, el precio sigue el nivel de CC1 con un retraso de 1 paso. ¿Es correcto? Cuáles son sus primeras impresiones, el algoritmo tropezó una vez, lo que no debería haber ocurrido. Volví a hacerlo tres veces y el resultado fue el mismo. Así que algún tipo de fuerza mayor hizo que todas las fórmulas de cálculo se colapsaran. Investigaré el origen de la perturbación y me diré el resultado. Es cierto que los precursores de este caso aparecieron de antemano en forma de una fuerte ampliación de los niveles. ¿El nivel Ts1 ha entrado en territorio negativo? Pero, Ts1 y Ts2 forman Tsopt y Tsr, como he citado anteriormente. Hay una raíz complicada que consiste en la diferencia de los cuadrados de estos precios fundamentales del mercado. Todavía no lo he investigado a fondo. Lo averiguaré.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Sí, puedo ver que el nivel está 1 paso por delante del precio, especialmente en los retrocesos. Si no hay reversión, C1 no da señales falsas y acompaña tranquilamente al precio, 1 barra por delante. Más concretamente, el precio sigue el nivel de CC1 con un retraso de 1 paso. ¿Es correcto? Cuáles son sus primeras impresiones, el algoritmo tropezó una vez, lo que no debería haber ocurrido. Volví a hacerlo tres veces y el resultado fue el mismo. Así que algún tipo de fuerza mayor hizo que todas las fórmulas de cálculo se colapsaran. Investigaré el origen de la perturbación y me diré el resultado. Es cierto que los precursores de este caso aparecieron de antemano en forma de una fuerte ampliación de los niveles. ¿Ha entrado el nivel de C1 en territorio negativo? Pero, Ts1 y Ts2 forman Tsopt y Tsr como he citado anteriormente. Hay una raíz complicada que consiste en la diferencia de los cuadrados de estos precios fundamentales del mercado. Todavía no lo he investigado a fondo. Lo averiguaré.
No es negativo. Fíjate bien en la mesa.
No, no puede. Debes estar confundido con los lag-ledos.
Repasa las fórmulas...
¿Qué calculas primero? Bueno, búscalo, y luego...
y luego hacer sus otros cálculos...
 
Vizard_:
No es negativo. Mira atentamente la mesa.
No, no es así. Debes confundirte con los lag-lids (cambio hacia adelante-atrás).
Repasa las fórmulas...
¿Qué calculas primero? Bueno, búscalo, y luego...
y luego puedes hacer todos los demás cálculos...
No puede haber un error de "lag-lid", porque volví a pensar que también había cometido un error de entrada, pero después de que se confirmaran todos los valores calculados anteriormente, me convencí de que había algo estructuralmente incorrecto. Ahora voy a comprobar el algoritmo paso a paso.
 

Cuando era estudiante en la URSS (1992), tuve la oportunidad de estudiar el CAPITAL de Karlmark. Todo era cuestión de plusvalía.

Esto se parece un poco a eso. :)))

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