Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 668

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Aleksey Terentev:
EN MI OPINIÓN:

Mi pregunta NO era qué escribir, sino con qué frecuencia ejecutar su código.

 
Aleksey Terentev:
EN MI OPINIÓN:

Sí, lo entiendo, pero no resuelve todos los problemas de intercambio. Pero los semáforos lo resuelven todo y de manera uniforme.

 
SanSanych Fomenko:

Mi pregunta NO era qué escribir, sino con qué frecuencia ejecutar su código.

Tengo un intercambio de datos cada tick.

Por cierto, ¿has visto mi respuesta a tu pregunta sobre la sincronización de exchange7 Sobre semáforos.

 
Aleksey Terentev:
¿Puedo preguntar, cada tic para el modelo de aprendizaje automático?

Sí, para MO. La respuesta NS es de 0,005 s.

 
Aleksey Terentev:

¿Podría tomarse un momento?

Comprendo que usted cabecea. ¿Y cuál es la razón de su elección? Es decir, ¿por qué utiliza el scalping y las redes neuronales?

En realidad, no es una reventa. Más bien se trata de un scalping con un intradeporte.

¿Por qué? Simplemente no creo en la predicción y considero que el mercado es aleatorio para el observador. Por lo tanto, cada operación comienza con scalping y luego dependiendo de cómo se desarrolla el proceso.

Es decir, si un acuerdo no se lleva a cabo, la reventa se llevará a cabo.

 
Vizard_:

¿Qué te parece esa cosa?

es un pikachu muerto :)

 
Aleksey Terentev:

Si seguimos las ideas de la filosofía y la física cuántica, el propio observador determina el estado del sistema. =) Pero, esto es offtop)

Y a estos observadores los conocemos).

 
Aleksey Terentev:

Si se siguen las ideas de la filosofía y la física cuántica, el propio observador determina el estado del sistema. =) Pero, esto es offtop)

Esto no es filosofía, es física ordinaria :) no hay nada sorprendente ahí, el hecho de la observación afecta a una partícula, porque para observarla es necesario liberar electrones o fotones, que cambiarán su trayectoria :) no tiene nada que ver con el mercado

 
Maxim Dmitrievsky:

No es filosofía, es simple física :) no hay nada sorprendente ahí, el hecho de la observación afecta a una partícula, porque para observarla hay que dejar entrar electrones o fotones, que cambiarán su trayectoria :) no tiene nada que ver con el mercado

Puede que no tenga nada que ver con el mercado de divisas, pero es necesario hacerlo cuando las cotizaciones pagadas están disponibles para su observación :)

 
Finalmente estoy convencido de que intentar predecir eventos específicos con NS. Es decir, aprender con un profesor no conduce a nada. Estoy pensando en buscar el aprendizaje sin profesor. Me vienen a la mente los mapas autoorganizados. Son capaces de dividir los datos en clases sin asignar clases de salida. Una vez que tengas las clases, puedes mirar las historias para ver qué puedes sacar de ellas. En general, este es un área nueva para mí. En general, he llegado a una conclusión trivial. La construcción de CT comienza con la búsqueda de patrones. El método que he propuesto es un enfoque. Puedes simplemente estudiar la historia visualmente. Así es como se ha hecho durante mucho tiempo. Y así aparecieron cabezas y hombros y demás. Pero al fin y al cabo soy programador y quiero encontrar algoritmos para buscar patrones. Es decir, reducir todo a su búsqueda de software. Los intentos de encontrar material sobre el tema no dieron resultados. No importa si se trata de redes neuronales o no. La esencia del trading es el beneficio y qué métodos se utilizan para su obtención no es importante. Pero, de nuevo, todo comienza con la búsqueda de patrones.
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