Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 673
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Divertidísimo))) Una vez más, el último!) - Toma el día anterior en tf inferior. Construye una curva de redibujo (polinómica).
Si va según el "plan" - hace una operación, si no - la cierra. Eso es todo, no tiene nada que ver con el modus operandi
No tiene nada que ver con el modus operandi y puede resolverse por medios más sencillos. No está claro por qué necesita redes allí, lo que fuma y a qué música enseñó MLR sin un maestro))
No sé por qué fuma en las redes y qué música aprendió de MLR sin un profesor. No, usó monte carlo y annealing y NS no aprende nada, pero también usa un mercado y tira, porque el mercado es aleatorio para el observador e imposible de predecirlo, además de la diferencia entre MA
Ya no sigo la teoría y la práctica. No estoy al tanto de quién busca qué)). La palabra no entropía me produce una idiosincrasia). Normalmente, cuantos más términos, menos sentido tienen).
No lo paralizaron, sino que limitaron el ámbito de aplicación del NS y simplificaron la formación y el propio NS en consecuencia.
No se trata de una señal adicional, sino de una única señal: la entrada en una operación.
En cuanto a tu sistema, no puedo decir nada sobre la aplicabilidad del NS en tu caso. Creo que es un poco diferente. Ni siquiera creo que estos sistemas puedan tener una metodología común. Pero podría estar equivocado, sólo lo sé en términos generales.
¿El único? Eso marca la diferencia. Volveré a leer sus mensajes.
más la diferencia entre MA
De acuerdo con el resto, las palabras son familiares). Pero, ¿de dónde viene?
Pero en esencia, sí. Podrías poner el algoritmo del Grial y nadie te haría caso.
La gente ha perdido la fe. En el Grial. Y sin fe ninguna obra saldrá bien, incluso las imposibles. Tomo el ejemplo de Yusuf).
La gente ha perdido la fe. En el grial. Y sin fe, nada funcionará, ni siquiera lo imposible. Tomo el ejemplo de Yusuf).
¡Caballeros! Voy a llorar... Bueno, aquí está el resultado de hoy:
Beneficio +540 pips.
¡¿Cuándo te vas a animar?!
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¡Oh sí Pushkin, oh sí hijo de puta! (с)
Pero, en general, un acuerdo no resuelve nada. Al menos 10-20 seguidos, sin retiradas).
No lo sé. Hago pruebas con mi probador, en un entorno visual (algo así como R). Después de las pruebas puedes calcular cualquier cosa: cualquier estadística, cualquier gráfico, incluso los tridimensionales.
Garrapatas, sí, no, al menos 1 min. Pero no los necesitamos; los minutos son suficientes incluso para las estrategias de scalping.
No estoy hablando de software escrito por uno mismo. Hablo de elegir entre lo ya hecho. El probador y optimizador es un software bastante complicado. ¿Cuánto tiempo le llevará escribirlo? ¿Y por atrapar todos los bichos? ¿Y quién lo probará? Cuantas más personas lo prueben, más probable será que se encuentren todos los fallos. ¿Y el comercio a través de R también? Por cierto, no me gusta. Python está más cerca de mí de alguna manera. Por alguna razón, las bibliotecas para el aprendizaje automático se escriben principalmente para ello. Aunque si hubiera suficientes bibliotecas de este tipo para C# no me molestaría en aprender Python. Pero también escribir todo para uno mismo es matar mucho tiempo. Y un probador no es suficiente para un comerciante.
No cabe duda de que las pruebas en R (Python) son mucho más cómodas y diversas que en el terminal: allí hay muchas funciones que nunca existirán en el terminal (validación cruzada, bootstrapping, Monte Carlo....). Y estas fichas permiten justificar el comportamiento FUTURO de un EA.
Pero hay un matiz extremadamente importante que hace que las pruebas en el terminal sean muy deseables: las pruebas en el terminal son extremadamente similares a las operaciones reales, con meta-cotizaciones que intentan reducir constantemente las diferencias existentes.