Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2777
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El payaso está haciendo el payaso, no tienen tiempo para prohibir. Uno se va, otro vuelve, y así sucesivamente.
No te distraigas.
Haz tu trabajo científico.
Si estás seguro, no importa con qué operes.
¿Podría publicar algún predictor de este tipo?
Tal vez es la diferencia en la lectura del indicador RSI en EURUSD y GBPUSD?
El mismo RSI, pero con algunos matices.
Una vez más: lo importante no es la lista de predictores, sino el algoritmo de selección de estos predictores. Cuando la ventana está en movimiento, el RSI mencionado puede utilizarse o no. Este es el problema, y el primero de toda una serie de problemas.
No te distraigas.
Haz tu trabajo de ciencias.
El trabajo científico es bienvenido, pero la publicidad indirecta de sus indicadores extraordinarios del mercado está prohibida. No están prohibidos los indicadores, sino el autor de indicadores de pago.
Debería ser más modesto.
Usted ha estado en el mercado durante seis años, y hace diez años la mayoría de los miembros del foro estaban convencidos de que es extremadamente difícil crear un sistema de comercio de trabajo durante más de 6 meses en el marco del análisis técnico. Si juzgamos por la vida de las señales, algunas personas de miles de señales tuvieron éxito, pero el resultado es siempre el mismo - una ciruela de depósito. Usted no ha proporcionado pruebas de la posibilidad de utilizar sus indicadores, al menos a nivel de un estado, o mejor, una señal.
Estamos comprometidos en MO debido a la práctica y, lo más importante, la imposibilidad teórica de utilizar el análisis técnico. No es de buena vida que empezamos a entrar en MO. MO es una montaña de matemáticas sofisticadas y software. Aquí no hay amor por la ciencia.
PS.
El indicador publicado no es el primero.
La señal está en la segunda vela, la posición se abrirá al cierre de la 3 ª vela. Beneficio sólo en el caso de continuación de la tendencia por encima de 3 velas, al menos en la cuarta vela.
La señal de reversión aparecerá en la segunda vela, la operación se cerrará en la tercera vela. El indicador no es nada.
Los incrementos positivos de una señal por encima de 3 velas seguidas es extremadamente raro, puede obtener fácilmente las estadísticas correspondientes. La estadística correspondiente se llama autocorrelación. Por lo general, menos de tres.
СанСаныч Фоменко #:
La estadística relevante se llama autocorrelación. Suele ser inferior a tres.
Leí en un libro de los años 70 que es imposible predecir una serie sin autocorrelación. ¿Hay algo más moderno sobre este tema?
El trabajo científico es bienvenido, pero la publicidad indirecta de sus extraordinarios indicadores del mercado está prohibida. No están prohibidos los indicadores, sino el autor de indicadores de pago.
Usted debe ser más modesto.
Usted ha estado en el mercado durante seis años, y hace diez años la mayoría de los miembros del foro estaban convencidos de que es extremadamente difícil crear un sistema de comercio que funcione durante más de 6 meses en el marco del análisis técnico. A juzgar por la vida de las señales, algunas personas de miles de señales lograron hacerlo, pero el resultado es siempre el mismo - una ciruela de depósito. Usted no ha proporcionado ninguna prueba de la posibilidad de utilizar sus indicadores, al menos a nivel de un estado, o mejor, una señal.
Estamos comprometidos en MO debido a la práctica y, lo más importante, la imposibilidad teórica de utilizar el análisis técnico. No es de buena vida que empezamos a entrar en MO. MO es una montaña de matemáticas sofisticadas y software. Aquí no hay amor por la ciencia.
PS.
El indicador publicado no es el primero.
La señal está en la segunda vela, la posición se abrirá al cierre de la 3 ª vela. Beneficio sólo en el caso de continuación de la tendencia por encima de 3 velas, al menos en la cuarta vela.
La señal de reversión aparecerá en la segunda vela, la operación se cerrará en la tercera vela. El indicador no es nada.
Los incrementos positivos de una señal por encima de 3 velas seguidas es extremadamente raro, puede obtener fácilmente las estadísticas correspondientes. La estadística correspondiente se llama autocorrelación. Por lo general, menos de tres.
Las propiedades de los fractales permiten obtener correlaciones más largas, por la duración de los patrones. Pero es necesario ajustar las ventanas. En esencia, el método consiste en aislar dichos estados dividiendo la serie en 2 partes y restando una de la otra en orden inverso, invirtiendo cronológicamente la segunda o la primera parte, es decir, reflejando el gráfico en el punto (atractor). Estos fenómenos son los que se manifiestan en las Colas Gordas y la memoria. Es decir, los trozos del gráfico a derecha e izquierda del atractor están fuertemente correlacionados.
No lo entiendo. ¿Es posible identificar los rebotes fuertes restando la parte derecha de la parte izquierda con respecto al centro y dividirlos en grupos? ¿Por qué correlaciones más largas? Son procesos cortos. ¿Y los más obvios y fuertes?
En general, puede funcionar con la vinculación temporal o de eventos. Pero habría que entrenar el tamaño de la ventana para conseguirlo de alguna manera.
Y la formalización de eventos no se ha resuelto. Sólo el tiempo, al parecer.
Las propiedades de los fractales permiten obtener correlaciones más largas, por la duración de los patrones. Pero es necesario ajustar las ventanas. En esencia, el método consiste en aislar dichos estados dividiendo la serie en 2 partes y restando una de la otra en orden inverso, invirtiendo cronológicamente la segunda o la primera parte, es decir, reflejando el gráfico en el punto (atractor). Estos fenómenos son los que se manifiestan en las Colas Gordas y la memoria. Es decir, los trozos del gráfico a derecha e izquierda del atractor están fuertemente correlacionados.
No consideré los fractales, sino que miré el gráfico.
El mismo RSI, pero con algunos matices.
Una vez más: lo importante no es la lista de predictores, lo importante es el algoritmo de selección de estos predictores. Cuando la ventana se mueve, el RSI mencionado puede utilizarse o no. Este es el problema, y el primero de toda una serie de problemas.
Los métodos de promediar los parámetros de una serie son generalmente comprensibles, la lógica de sus creadores también es clara (no siempre y no completamente por supuesto)). ), los indicadores se crean sobre esta base. La razón del desfase está clara. Y la posibilidad de eliminar el retraso no está claro.
No sé, hubo una idea aquí (no la mía))) ) para generar reglas a partir de indicadores de precios e indicadores y ver el resultado por señales para el comercio.
Pero esto no es una significativa re-selección / selección de señales.
Esposible hacer señales de los precios y sus promedios de las monedas vecinas.
En general, no entiendo el algoritmo de selección todavía.
Claramente se trata de niveles de extremos, velocidades de tick, tendencia, anchura del corredor de tendencia, frecuencia de los retornos de precios a los límites del corredor, en diferentes escalas de tiempo.....
No lo entiendo. ¿Es posible aislar los rebotes fuertes restando la parte derecha de la izquierda con respecto al centro y dividirlos en grupos? ¿Por qué correlaciones más largas? Son procesos cortos. ¿Más evidentes, más fuertes, tal vez?
En general, puede funcionar con la vinculación temporal o de eventos. Pero habría que entrenar el tamaño de la ventana para conseguirlo de alguna manera.
Y la formalización de eventos no está resuelto. Sólo el tiempo, al parecer.
¿Qué ves en este trozo de gráfico, qué patrón?