Artículos sobre automatización de sistemas comerciales en el lenguaje MQL5

En este artículo se describe el constructor gráfico de estrategias. Se muestra como cualquier usuario puede crear los robots comerciales y las utilidades sin aplicar las técnicas de programación. Se puede simular los Asesores Expertos creados en el Probador de Estrategias, optimizarlos en la nube e iniciarlos en el gráfico en tiempo real.

Este artículo cubre los principales principios establecidos en los algoritmos evolutivos, su variedad y características. Llevamos a cabo un experimento con un simple Asesor Experto utilizado como ejemplo para mostrar cómo nuestro sistema de trading se beneficia de la optimización. Consideramos los programas de software que implementan genética, evolutivos y de otros tipos de optimización y proporcionar ejemplos de aplicación cuando se optimiza un sistema predictor y los parámetros del sistema de trading.

Para ampliar las posibilidades de los tráders de divisas fórex, se ha añadido a la plataforma un segundo sistema de registro: la cobertura. Ahora puede haber multitud de posiciones de un instrumento, incluidas las posiciones opuestas. Esto hace que sea posible poner en práctica estrategias de negociación con el llamado bloqueo, si el precio va en contra del tráder, este tiene la posibilidad de abrir una posición en la dirección opuesta.

Este artículo se centra en enfoque orientado a objetos para hacer lo que hicimos en el artículo "Guía paso a paso para escribir un Expert Advisor en MQL5 para principiantes" -creando un sencillo Expert Advisor. La mayoría de la gente piensa que esto es muy difícil, pero le quiero garantizar que al finalizar la lectura de este artículo, será capaz de escribir su propio Expert Advisor basado en la orientación a objetos.

En este artículo se desarrollan y se prueban varias estrategias a base del canal de Donchian con aplicación de diferentes filtros de indicador. Se realiza el estudio y el análisis comparativo de su trabajo.

En este artículo se presenta el resumen breve de 10 estrategias de tendencia, incluyendo su testeo y el análisis comparativo. A base de los resultados obtenidos, se han deducido conclusiones generales sobre la conveniencia, ventajas y desventajas del trading siguiendo una tendencia.

Para un trading de éxito, casi siempre son necesarios los indicadores destinados a separar el movimiento principal de precios de las fluctuaciones ruidosas. En este artículo se considera uno de los filtros digitales más avanzados, el filtro de Kalman. Se describe su construcción y el uso en la práctica.

Como se sabe, los canales de precios se forman por las tendencias de precios. Una de las señales más fuertes del cambio de la tendencia es la ruptura del canal actual. En este artículo, yo propongo intentar automatizar el proceso de la búsqueda de las señales de este tipo, y ver si es posible formar su propia estrategia a base de eso.

No soy un programador profesional. Y por ello, el principio "ir de lo simple a lo complejo" es muy importante para mí cuando trabajo en el desarrollo de sistemas de trading. ¿Qué es exactamente simple para mí? En primer lugar, es la visualización del proceso de creación del sistema y la lógica de su funcionamiento. También es un mínimo de código escrito manualmente. En este artículo intentaré crear y probar el sistema de trading basado en un paquete de Matlab, y a continuación escribiré un Expert Advisor para MetaTrader 5. Los datos históricos de MetaTrader 5 se usarán en el proceso de prueba.

En este artículo se describe la solución de automatización del proceso de la construcción de las líneas de tendencia a base del indicador Fractals usando MQL4 y MQL5. La estructura del artículo está representada como la comparación en el marco de la solución del problema planteado desde las posiciones de dos lenguajes. La construcción de las líneas de tendencia se realiza usando dos últimos fractales conocidos.

En el artículo se describe el uso del paquete Rattle para la búsqueda automática de patrones capaces de predecir "longs" y "shorts" para las parejas de divisas del mercado Fórex. El artículo será de utilidad tanto a los principiantes, como a los traders experimentados.

El artículo está dedicado al gráfico "ruptura en tres líneas" (Three Line Break), propuesto por Steve Nison en «Más allá de las velas japonesas». La ventaja de este gráfico consiste en que con su ayuda se pueden filtrar oscilaciones de precios con respecto al movimiento anterior poco significativas. Vamos a echar un vistazo al principio de construción del gráfico, al código del indicador, así como a ejemplos de estrategias basadas en él.

En este artículo se describe la creación de las herramientas (indicador y Asesor Experto) para el análisis de la estrategia comercial '80-20'. Las reglas de esta Estrategia Comercial han sido tomadas del libro titulado «Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies» escrito por Linda Raschke y Laurence Connors. Las reglas han sido formalizadas en el lenguaje MQL5, y el indicador y el Asesor Experto diseñados a base de esta estrategia han sido probados en el historial actual del mercado.

Este artículo trata sobre los indicadores descritos en el libro de William Blau "Momentum, Direction, y Divergence". El enfoque de William Blau nos permite, con rapidez y precisión, hacer una aproximación sobre las fluctuaciones de la curva de precios para determinar la tendencia del movimiento de precios y los puntos de cambio, eliminando el ruido de fondo en los precios. Mientras tanto, también podemos detectar los estados de sobrecompra/sobreventa del mercado y las señales, que indican el final de una tendencia y el cambio de dirección en los precios.

Este vídeo tutorial explica en solo 15 minutos lo que es el servicio de señales de MetaTrader (MetaTrader Signals Service) y demuestra con detalle cómo suscribirse a señales de trading y cómo ser un proveedor de señales en nuestro servicio. Gracias a este tutorial, será capaz de suscribirse a cualquier señal de trading, o publicar y promocionar sus propias señales en nuestro servicio.

En este artículo voy a contar sobre cómo se puede tradear con éxito aplicando la «hibridación» de una estrategia muy famosa y una red neuronal. Se trata de la estrategia de Tom DeMark «Sistema secuencial» (TD Sequential), con aplicación de la inteligencia artificial. Nosotros vamos a trabajar SÓLO con la primera parte de la estrategia, usando las señales «Disposición» y «Intersección».

En el artículo se expone una tecnología con cuya ayuda cualquiera podrá crear su propia estrategia comercial combinando un conjunto individual de indicadores, y también desarrollar sus propias señales para entrar en el mercado.

Con este artículo terminamos la serie sobre el trading con las cestas de parejas de divisas. En este artículo, vamos a simular el último patrón y discutir sobre el uso de la metodología completa en el trading real. Han sido consideradas la entrada y la salida del mercado, la búsqueda y el análisis de los patrones, y la aplicación de los indicadores combinados.

Los sistemas automáticos de scalping se consideran por derecho propio la cima del trading automático, y precisamente por ello, son a la vez los más complejos a la hora de escribir el código. En este artículo vamos a mostrar cómo se pueden construir estrategias basadas en el análisis de ticks entrantes con la ayuda de los recursos de depuración incorporados y de la simulación visual. Para desarrollar las reglas de entrada y salida con frecuencia se necesitan años de comercio manual. Pero con la ayuda de MetaTrader 5 usted podrá comprobar cualquier estrategia similar en la historia real.

Las máquinas de vectores de soporte se usan desde hace mucho tiempo en campos como la bioinformática y matemáticas aplicadas para estudiar conjuntos de datos complejos y extraer patrones que se pueden usar para clasificar datos. Este artículo examina qué es una máquina de vectores de soporte, cómo funciona y por qué puede resultar muy útil a la hora de extraer patrones complejos. Después investigaremos cómo se puede aplicar al mercado y usar potencialmente para tomar decisiones de trading. Usando la Herramienta de Aprendizaje de Máquina de Vectores de Soporte, el artículo facilitará ejemplos listos que permitirán a los lectores experimentar con sus propias operaciones de trading.

En este artículos, se considera un simple enfoque en la creación del sistema del trading automático, usando el trazado lineal del gráfico. Se propone un Asesor Experto hecho que utiliza las propiedades estándar de los objetos de MetaTrader 4 y 5 y que soporta las operaciones comerciales principales.

En este artículo, vamos a analizar con detalle el sistema martingale. Estudiaremos la posibilidad de aplicarlo, y cómo hacerlo de tal forma que reduzcamos los riesgos al mínimo. La principal desventaja de este sencillo sistema es la probabilidad de perder todo el depósito. Y usted debe tener este hecho en cuenta a la hora de comerciar, si es que finalmente decide usar dicho sistema de trading.

¿Se puede tradear hoy en día en una cuenta real utilizando MetaTrader 5? ¿Cómo organizar este trading? Se aporta la base teórica de estas preguntas, así como los códigos con la ayuda de los cuales se realiza el copiado de las transacciones del terminal MetaTrader 5 a MetaTrader 4. Este artículo será útil tanto para los desarrolladores de los Asesores Expertos, como para los traders que operan en el mercado.

En este artículo, el autor habla sobre cálculos evolucionarios con el uso de un algoritmo genético personalmente desarrollado. Demuestra el funcionamiento de un algoritmo, usando ejemplos, y facilita recomendaciones prácticas para su uso.

Terminamos el tema de la simulación de los patrones que surgen al comerciar con cestas de parejas de divisas. En este artículo, presentamos los resultados de la simulación de los patrones que monitorean el movimiento de las divisas de la pareja en relación una a otra.

Todos conocemos el refrán "mejor verlo una vez que oírlo cien veces". Podemos leer varios libros sobre París o Venecia, pero basándonos solo en nuestra imaginación no podemos vivir la misma experiencia que si diésemos un paseo al atardecer por estas magníficas ciudades. La ventaja de la visualización puede aplicarse fácilmente a cualquier otro aspecto de nuestras vidas, incluso el trabajo en el mercado de valores, por ejemplo, cuando analizamos los gráficos de precios usando indicadores y, por supuesto, visualizando el probador de estrategia. Este artículo describe las características de visualización del simulador de Meta Trader 5.

El Terminal de Cliente MetaTrader 5 ofrece un gran abanico de posibilidades para la optimización de parámetros de Asesores Expertos. Además de los criterios de optimización incluidos en el Probador de Estrategias, los desarrolladores tienen la posibilidad de crear sus propios criterios. Esto lleva a un número casi ilimitado de posibilidades para poner a prueba y optimizar los Asesores Expertos. Este artículo describe formas prácticas de crear estos criterios, tanto complejas como simples.

Random Walk (RW) es muy parecido a los datos del mercado real, pero tiene algunos detalles significativos. En este artículo veremos las propiedades de Random Walk, que simularemos usando el juego de cara o cruz. Para estudiar las propiedades de los datos se desarrolló el indicador de tendencias.

MQL5 Freelance es un servicio en línea donde los desarrolladores escriben aplicaciones comerciales para los tráders clientes a cambio de una remuneración. El servicio funciona con éxito desde 2010: hasta el momento se han realizado más de 100 000 trabajos con un coste total de 7 millones de dólares. Como puede ver, el servicio opera con unas cifras considerables.

A principios de 2011 lanzamos la primera versión del MQL5 Wizard. Esta nueva aplicación facilita una herramienta simple y conveniente para generar automáticamente robots de trading. Cualquier usuario de MetaTrader 5 puede crear un Asesor Experto personalizado sin siquiera saber cómo programar en MQL5.

Navegando por Internet es fácil encontrar muchas estrategias que le darán un buen número de recomendaciones diversas. Tomemos una punto de vista interno y observemos el proceso de la creación de estrategias basado en las diferentes zonas horarias en continentes distintos.

El precio de mercado se forma mediante un equilibrio estable entre oferta y demanda, que a su vez depende de una variedad de factores económicos, políticos y psicológicos. Las diferencias en su naturaleza, así como las causas de influencia de estos factores, hacen que sea difícil considerar directamente todos los componentes. Este artículo llevará a cabo un intento de predecir el precio de mercado basándose en un elaborado modelo de regresión.

El presente artículo es una continuación lógica del artículo anterior «Patrones de viraje: poniendo a prueba el patrón Pico/Valle doble». Ahora vamos a considerar otro patrón de reversión bastante bien conocido, llamado «Cabeza- Hombros», compararemos la eficacia del trading de ambos patrones e intentaremos combinar el trading con estos dos patrones en un sistema comercial único.

Este artículo nos lleva en una nueva dirección a la hora de desarrollar Asesores Expertos, indicadores y scripts en MQL4 y MQL5. En el futuro, este modelo de programación se convertirá en un estándar para todos los operadores en la implementación de Asesores Expertos. Utilizando el modelo de programación basado en autómatas, los desarrolladores de MQL5 y Meta Trader 5 estarán cerca de poder crear un nuevo lenguaje, MQL6, y una nueva plataforma, Meta Trader 6.

En este artículo se explica el modo de escribir su propia clase de señales de trading con la implementación de señales en el cruce del precio con el promedio móvil y la manera de incluirla en el generador de estrategias de trading de MQL5 Wizard, también se describe la estructura y el formato de la clase generada para MQL5 Wizard.

En este artículo le mostraremos los resultados de la simulación de una estrategia comercial sencilla en 3 modos: "1 minuto OHLC", "Todos los ticks" y "Cada tick en base a ticks reales" usando los ticks guardados en la historia.

En el artículo se analiza la ideología y la metodología de construcción de un sistema recomendatorio para el comercio operativo usando como base la combinación de las posibilidades de pronosticación con la ayuda del análisis espectral singular (AES) y un método importante de aprendizaje de máquinas basado en el teorema de Bayes.

En el artículo se analizan el concepto de comercio nocturno, sus estrategias comerciales y su implementación en MQL5. Se han realizado varias simulaciones y se han sacado las conclusiones pertinentes.

El objetivo de este artículo es investigar las posibilidades de la automatización del trading y el análisis, en base a algunos conceptos del libro de James Hyerczyk "Pattern, Price & Time: Using Gann Theory in Trading Systems" (Modelo, precio y tiempo: el uso de la teoría de Gann en los sistemas de trading), en forma de indicadores y Expert Advisors. Sin querer ser exhaustivo, solo investigamos el "Modelo" en este artículo; la primera parte de la teoría de Gann.

En este artículo hablaremos sobre cómo crear una aplicación para seleccionar las mejores pasadas de optimización según varias opciones posibles. Esta aplicación sabe filtrar y clasificar los resultados de optimización según multitud de coeficientes. Las pasadas de optimización se registran en una base de datos, por eso usted siempre podrá seleccionar nuevos parámetros de trabajo sin tener que reoptimizar. Además, esto permite ver todas las pasadas de optimización en un único gráfico, calcular los coeficientes VaR paramétricos y construir el gráfico de distribución normal de las pasadas y resultados de comercio de la variante de combinación de coeficientes seleccionada. Asimismo, se construyen los gráficos de algunos de los coeficientes en una dinámica, comenzando desde el momento de inicio de la optimización (o desde una fecha seleccionada hasta otra fecha seleccionada).