Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 87
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small joe...das war unangebracht.....
Verdammt, tut mir leid, Pava, ich dachte, du hättest dich für die Umlackierung eingesetzt.
:)
Verdammt, tut mir leid, Pava, ich dachte, du hättest dich für die Umlackierung eingesetzt:
HeHe...ich könnte, aber dieses Mal bin ich zurückgeblieben und habe zugeschaut:)
Der Mensch ist besser...
Notiert
...
Interessante Lektüre...
Simba,
ich brauche keinen Beweis. Zumindest ich nicht.
Aber die Verwendung des Begriffs "Übermalen", wenn es um mathematische Modelle und Methoden geht, ist nichts als Zeitverschwendung. Ich wollte nur daran erinnern, dass es sinnlos ist, immer wieder dieselbe Frage zu stellen, ohne zu wissen, worauf ein bestimmtes System, ein Modell oder ein Indikator beruht. Es zeugt nicht von Wissen, sondern von mangelnder Vorstellungskraft.
Und ich wiederhole, was ich bereits in der Rubrik "Elite" (vor langer Zeit) gesagt habe: Wenn wir über diese Dinge sprechen, handelt es sich nicht um Neuberechnungen. Es handelt sich um Neuberechnungen. DIE NEUBERECHNUNG IST EIN KODIERUNGSFEHLER. Es ist sinnlos, FFT, SSA oder etwas Ähnliches implizit als Kodierungsfehler zu bezeichnen.
Mit freundlichen Grüßen
mladen
Nachweis
Interessante Lektüre
Mladen,
Ich betrachte dich als einen Freund und ich schätze all die Hilfe, die du mir in den letzten Jahren gegeben hast, ganz zu schweigen von der Hilfe, die du jedem und seinem Onkel hier im Forum gegeben hast, also...mit all meinem Respekt
....
Brauchen Sie einen mathematischen Beweis für Trends?brauchen Sie einen mathematischen Beweis für Anti-Persistenz?...Ich glaube nicht, da Sie es gepostet haben
...Sie wissen so gut wie ich, dass Preisreihen in einem dieser 3 Zustände sein können...persistent(Trend, positive Rückkopplungsschleife, höhere Preise führen zu höherer Wahrscheinlichkeit höherer Preise), antipersistent(ideal für Zyklen, negative Rückkopplungsschleife, höhere Preise führen zu höherer Wahrscheinlichkeit niedrigerer Preise, ideal für Zyklen) oder zufällig.Es geht nur darum, das dritte zu vermeiden und die richtigen Werkzeuge für die anderen 2 zu verwenden... Der Hurst-Exponent wirkt Wunder für tägliche oder wöchentliche Daten, IMO, für h4 und darunter liegende Zeitrahmen funktioniert der Hurst-Exponent nicht, wahrscheinlich wegen des Signal-Rausch-Verhältnisses.
BTW, ich habe auch einen mathematischen Beweis für Trends in einem anderen Thread gepostet, auf den ich hier in diesem Thread vor ein paar Monaten verwiesen habe, als ich mit MadCow Ideen austauschte.
An alle anderen Mitglieder,
Fourier:Ich werde versuchen, so einfach wie möglich zu erklären....
1-Ist es repaints/redraws?...YES, BIG TIME.
2-Ist es nützlich?...experimentieren Sie damit und entscheiden Sie selbst....IMO, es ist SEHR nützlich.
3-Nach der Theorie
, und, ausnahmsweise, in der Praxis...sind Preisreihen nicht stationär...also würde die Anwendung von Fourier auf sie nichts Nützliches bringen...JA....OK, Sie haben es wahrscheinlich nicht erkannt, also wiederhole ich...IMO, die Anwendung von FFT auf Preisreihen hat keinen Vorteil...bitte lesen Sie weiter, bevor Sie seppukku begehen.
4-Sie können die erste Ableitung des Preises nehmen, oder die zweite, bis Sie Stationarität finden (Sie werden es finden)...ODER...Sie können Fourier auf etwas anwenden, von dem Sie wissen, dass es stationär ist...Ist der RSI stationär?...Kehrt er zum Mittelwert zurück?...Sie können darauf wetten....ist jeder normalisierte Indikator stationär?...Natürlich, so, verwenden Sie Fourier auf stationäre Daten, die Modelle der "Grenzen" der Preis....tips:RSI, Momentum, Volatilität...dies, plus eine robuste Strategie, wie die 2, die ich erklärt, und Ton MM wird Ihnen einen Vorteil...that`s all....Dies ist ein Wahrscheinlichkeitsspiel, nicht ein Heiliger Gral Suche.
ALLE DATEN SIND STATIONÄR, WENN SIE MIT DEN RICHTIGEN WERKZEUGEN VERARBEITET WERDEN....So, verarbeiten Sie die Daten und verwenden Sie FFT auf die verarbeiteten Daten, die per Definition stationär sein werden.
Pava:
Vielen Dank für Ihren Indikatorvorschlag von vor ein paar Tagen...heute hat sein FFT-Indikator stark nachgelassen, trotzdem waren die Ergebnisse nicht allzu schlecht, und die kumulativen Ergebnisse der letzten 3 Tage waren positiv...Mein Vorschlag...der FFT-Indikator, den Beppi vor ein paar Tagen gepostet hat, und Ihr Indikator ergeben eine sehr gute Kombination. Ich habe sie auf m1 und m5 getestet und bin beeindruckt von ihrer Fähigkeit, die richtige Richtung einzuschlagen und die meisten Bewegungen zu skalpieren... noch mehr Tage zu testen, aber es sieht sehr vielversprechend aus.....
Mit freundlichen Grüßen
S
...
soweit ich besorgt bin...Zyklus-Indikatoren der späten Threads zeigen, was der Markt in einer perfekten Welt tun soll...so warte ich auf Bestätigung...wird Indikator nach erhalten home.... posten
Simba ,
Ich mag die Art und Weise, wie du über "jeden und seinen Onkel" sprichst.
hallo
soweit ich betroffen bin...Zyklus-Indikatoren der späten Threads zeigen, was Markt annehmen, in einer perfekten Welt zu tun...so warte ich auf Bestätigung...wird Indikator nach erhalten home.... posten
und sind sie nützlich?
Interessante Lektüre
Danke für die Seite, habe sie als Lesezeichen gespeichert, definitiv eine Fülle von Informationen!!!