Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 40
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.hst-Dateien
Mit offline arbeiten meine ich ohne Internetverbindung. Es ist einfach genug, die
bestehenden Golddateien durch meine Dateien zu ersetzen und MT zu starten und dann einen neuen Chart mit Gold zu öffnen. Zu diesem PC muss die Internetverbindung deaktiviert/getrennt werden, sonst werden die Golddateien vom Broker-Server aktualisiert.
OK, Zeit für das Weihnachtsessen, ich bin in Polen und wir feiern Weihnachten
am 24....so MERRY CHRISTMAS an alle !!!!
Krzysztof
Handel mit Gaußschem Rauschen
Hallo,
zurück vom Weihnachtsessen. Ich hoffe, du hast den Umgang mit .hst-Dateien herausgefunden.
Um ehrlich zu sein, hat mich dein Versuch, mit Gaußschem Rauschen zu handeln, ein wenig verwirrt.
Ich bin kein DSP-Experte, aber mir war klar, dass man damit grundsätzlich nicht handeln kann.
Hierfür gibt es zwei einfache Erklärungen.
1) Wir machen technische Analyse, um Informationen über Signale zu extrahieren
Signal, das für uns in Trend, Muster oder Oszillationen. Rauschen ist zufällig
und enthält keine Informationen, ich hoffe, Sie stimmen dem zu. Wie kann man Informationen extrahieren, wenn man sie nicht hat !!!! Genau das ist das Problem hier,
Zufälliges Rauschen oder ein Signal mit niedrigem S/N-Verhältnis und wir haben eine Fälschung
2) Aus der Definition von DSP-Messungen. Bitte lesen Sie unten. Einfach
nur Rauschen === 0 Messgenauigkeit.
Das zeigt, dass es funktioniert... Kurvenanpassung nennt man das, glaube ich. Meyers haben sehr
gute Veröffentlichung darüber. Sie passen Ihre Strategie an die Amplitude des Rauschens an, aber Sie können sich nicht auf diese Weise anpassen, weil wir uns in einem zufälligen Umfeld befinden und es sich jederzeit ändern kann... stellen Sie sich vor, Sie handeln innerhalb dieses Amplitudenbereichs des Rauschens in einem kleinen Teilbereich wie 1/100, dann wissen Sie nicht, ob es nach oben oder unten geht, weil es zufällig ist.
Krzysztof
Handel mit der Fortsetzung des Gaußschen Rauschens
Ich habe einen kleinen Test gemacht, um zu beweisen, dass die Kurvenanpassung an die Amplitude geschieht
im Versuch des Handels mit Gaußschem Rauschen. Um mehr zufällige Amplitude zu erhalten, habe ich einfach das Rauschsignal mit sich selbst 6 mal x^6 multipliziert.
Siehe Ergebnisse unten. Die durchschnittliche Hurst-Komponente für die Rohdaten änderte sich von 0,41 (vorheriges Signal GOLD1) auf 0,52, also rein zufällig. Die gereinigten Daten haben sich überhaupt nicht verändert (0,96-0,97).
Dann kann jemand diese Dateien auf MT übertragen und versuchen, sie offline oder mit einem Handelssimulator zu handeln, um zu sehen, ob es wirklich möglich ist, mit dem Rauschen Geld zu verdienen.
Ich glaube, es ist immer noch kein perfektes Zufallssignal, da es immer noch eine flache Form hat. Perfekt wäre ein Signal mit zufälliger Form und Inhalt, aber bisher weiß ich nicht, wie ich das erreichen kann. Kann mir jemand helfen?
Krzysztof
Hallo,
Zurück vom Weihnachtsessen. Ich hoffe, Sie haben den Umgang mit .hst-Dateien herausgefunden.
Um ehrlich zu sein, haben mich deine Versuche, mit Gaußschem Rauschen zu handeln, ein wenig verwirrt.
Ich bin kein DSP-Experte, aber mir war klar, dass man damit grundsätzlich nicht handeln kann.
Hierfür gibt es zwei einfache Erklärungen.
1) Wir machen technische Analyse, um Informationen über Signale zu extrahieren
Signal, das für uns in Trend, Muster oder Oszillationen. Rauschen ist zufällig
und enthält keine Informationen, ich hoffe, Sie stimmen dem zu. Wie kann man Informationen extrahieren, wenn man sie nicht hat !!!! Genau das ist das Problem hier,
Zufälliges Rauschen oder ein Signal mit niedrigem S/N-Verhältnis und wir haben eine Fälschung
2) Aus der Definition von DSP-Messungen. Bitte lesen Sie unten. Einfach
nur Rauschen === 0 Messgenauigkeit.
Das zeigt, dass es funktioniert... Kurvenanpassung nennt man das, glaube ich. Meyers haben sehr
gute Veröffentlichung darüber. Sie passen Ihre Strategie an die Amplitude des Rauschens an, aber Sie können sich nicht auf diese Weise anpassen, weil wir uns in einem zufälligen Umfeld befinden und es sich jederzeit ändern kann... stellen Sie sich vor, Sie handeln innerhalb dieses Amplitudenbereichs des Rauschens in einem kleinen Teilbereich wie 1/100, dann wissen Sie nicht, ob es nach oben oder unten geht, weil es zufällig ist.
KrzysztofDas ist genau mein Punkt, wenn ich mit Ihrem Gaußschen Rauschen handeln kann, dann deshalb, weil es nicht zufällig war (nicht, weil ich irgendeine spezifische freudsche Fixierung auf Rauschen habe
), deshalb habe ich darauf bestanden, dass Sie Ihre gold1-Datei erneut überprüfen... sie hat eine eingebettete zyklische Komponente, die 20 Perioden entspricht... aus Wikipedia
"Gaußsches Rauschen ist richtig definiert als Rauschen mit einer Gaußschen Amplitudenverteilung. Dies sagt nichts über die zeitliche Korrelation des Rauschens oder über die Spektraldichte des Rauschens aus. Gaußsches Rauschen als 'weiß' zu bezeichnen, beschreibt die Korrelation des Rauschens. Um korrekt zu sein, muss der Begriff "weißes Gaußsches Rauschen" verwendet werden. Gaußsches Rauschen wird manchmal als weißes Gaußsches Rauschen missverstanden, aber das ist nicht der Fall."
Die Wertefolge des weißen Rauschens ist statistisch unkorreliert, die des gaußschen Rauschens nicht unbedingt.
Ich bezweifle, dass ich eine versteckte Struktur in weißem Rauschen finden kann,...Aber ich habe leicht eine handelbare Struktur (20 Perioden Zyklus) in Ihrem gaußschen Rauschen gefunden, also ist es kein weißes (zufälliges) Rauschen...Die Tatsache, dass gaußsches Rauschen einen kleineren Frequenzbereich als weißes Rauschen hat, alle auf einem durchschnittlichen Leistungsniveau....und dass BEIDE mittelwertumkehrend sind und ein gaußsches pdf haben, bedeutet, dass jeder mit Gaußschem Rauschen handeln kann, indem er einfach einen Volatilitätsfilter oder Standardabweichungsbänder verwendet...Mittelwertumkehr + Verteilung auf eine kleinere Bandbreite von Frequenzen = handelbar mit "geringem" Risiko.
Ich möchte mich wieder auf die Aufgabe konzentrieren, von der wir beide wussten, dass sie von grundlegendem Interesse ist: Eliminierung/Reduzierung von Rauschen.
Die Frage ist nun: Welche Art von Rauschen finden wir in Zeitreihen von Devisenkursen? rosa, weiß, braun, alles? denn wir müssen wissen (ich weiß es noch nicht), WAS wir herausfiltern wollen, um den richtigen Filter oder Detektor zu entwickeln.
Mit freundlichen Grüßen
Simba
std
Ich habe einen kleinen Test gemacht, um zu beweisen, dass die Kurvenanpassung an die Amplitude funktioniert
im Versuch, gaußsches Rauschen zu handeln. Um mehr zufällige Amplitude zu erhalten, habe ich einfach das Rauschsignal mit sich selbst 6 mal x^6 multipliziert.
Siehe Ergebnisse unten. Die durchschnittliche Hurst-Komponente für Rohdaten änderte sich von 0,41 (vorheriges Signal GOLD1) auf 0,52, also rein zufällig. Die gereinigten Daten haben sich überhaupt nicht verändert (0,96-0,97).
Dann kann jemand diese Dateien auf MT übertragen und versuchen, sie offline oder mit einem Handelssimulator zu handeln, um zu sehen, ob es wirklich möglich ist, mit dem Rauschen Geld zu verdienen.
Ich glaube, es ist immer noch kein perfektes Zufallssignal, da es immer noch eine flache Form hat. Perfekt wäre ein Signal mit zufälliger Form und Inhalt, aber bisher weiß ich nicht, wie ich das erreichen kann. Kann irgendjemand helfen?
KrzysztofKrzysztof,
Vergessen Sie die Zeitverschwendung mit Gaußschem Rauschen, es war eine interessante Übung, für uns beide, nehme ich an, bis jetzt...Sie können mit jedem beliebigen Faktor multiplizieren *6,*9,*33...Die Tatsache, dass Gaußsches Rauschen MEAN REVERTING ist und ein GAUSSISCHES pdf hat, bedeutet, dass jeder es mit Standardabweichungsbändern und Split-Entries handeln könnte (1 Lot bei 2 std, 2 weitere Lots (wenn nötig) bei 3 std....dann schließen ALLE, wenn recross zurück durch den Mittelwert)...Bitte sehen Sie Anlage, Ihre gold1 Datei (Dank an Sie und an Daniil, ich war in der Lage, in mt4 zu öffnen, wie angegeben) mit 2 und 3 std Bands...selbsterklärend.
Ich schlage vor, dass wir uns darauf konzentrieren, herauszufinden, welche Art von Rauschen wir in Finanzzeitreihen finden, welche Eigenschaften sie haben und welche Möglichkeiten es gibt, sie zu reduzieren.
Mein Modell des Marktes geht davon aus, dass es sich um ein Wesen handelt, das sich in einem von 3 Zuständen befinden kann und zwischen diesen mit unbekannter Periodizität wechselt:
1-Zufall: auch bekannt als "nicht handeln
2-Antipersistent: Finden Sie den Mittelwert (dynamischer Mittelwert) und handeln Sie Abweichungen davon.
3-Persistent: Finden Sie die Richtung und springen Sie auf den Zug auf, solange die Tickets billig sind.
Theoretisch sollte der Hurst-Exponent in der Lage sein, den Zustand des Marktes zu bestimmen, und die zyklische Analyse oder die Trendanalyse könnte den Rest leicht erledigen... Das Problem ist, dass die Anwendung des Hurst-Exponenten auf Finanzzeitreihen bisher nur enttäuschende Ergebnisse erbracht hat... Wir müssen uns also auf das Rauschen konzentrieren, um es zu beseitigen, und die zyklische Analyse mit digitalen Filtern auf entrauschte Preisreihen anwenden.
JM Hursts (nicht verwandt mit Harold Edwin Hurst, dem Hydrologen, dessen Forschungen zum Hurst-Exponenten führten) Definition des Trends war: Trend ist der Zyklus mit der längsten Periode... also können wir mit Hilfe der zyklischen Analyse mit dem Markt handeln, egal ob er sich im Trend oder in der Spanne befindet... aber zuerst müssen wir das Rauschen beseitigen.
Mit freundlichen Grüßen
Simba
Mittelwert umkehrend
Ja, das stimmt, es ist Mean Reverting als es handelbar ist, weil dies die Informationen sind, die wir extrahieren können, um Handelsentscheidungen zu treffen. Es ist sogar sichtbar
im letzten verstärkten Gaussain-Rauschen, dass er zum Mittelwert zurückkehren will. Die Übung war gut. Ich habe mich auf die Extraktion von Signalen/Informationen konzentriert, aber es scheint
dass wir manchmal auch pdf berücksichtigen müssen.
Mit Ihren Ausführungen stimme ich voll und ganz überein. Wir müssen Testdatenreihen erstellen
die nicht stationär und mit Rauschen vermischt sind, und dann versuchen, diese herauszufiltern.
Auf meiner Seite kann ich als nächsten Schritt einen Weg finden, um Brownsche Bewegungen zu erzeugen,
Ich kann auch einige Möglichkeiten zum Filtern des Rauschens untersuchen, aber ich glaube, dass Pararell-Aktionen effizienter sein können.
Simba, verwendest du Mathlab? Es hat 4 GB + 1 GB Mathlab-Bücher, aber es lohnt sich wirklich, ich glaube, ohne das wird es schwierig sein, weiterzumachen. Sie können es aus dem Internet herunterladen (Azureus), das dauert ein paar Tage, aber....
Ein weiteres gutes Tool ist findgraph. Es hat 200 Algorithmen für Interpolation, Extrapolation, Wavelet, FFT, NN, etc. alles in einem Tool. Möglicherweise müssen einige Ergebnisse der Filterung an NN gesendet werden? Ich glaube, Noxia hat das so gemacht, um SSA lässig zu machen... Dieses Tool ist wirklich sehenswert. Natürlich ist es anfangs etwas mühsam, sich in ein neues Tool einzuarbeiten, aber wenigstens muss man es nicht wie GRACE aus dem MTM-Toolkit kompilieren. Ich habe 1,5 Tage gebraucht, um es zu kompilieren und 0,5 Tage, um zu lernen
zu lernen, wie man Grace benutzt, obwohl ich mehrere Jahre lang openwin unter UNIX benutzt habe.
Krzysztof
Danke, ich habe versucht, dies zu tun, ohne dass gold1 hst erscheint... dann habe ich gold1 .hst in History files eingefügt und kopiert... wenn ich versuche, über File>Open Offline darauf zuzugreifen... kann ich es nicht.
Können Sie im Detail erklären, wie man das macht?
Mit freundlichen Grüßen
Simba1. Legen Sie die goldenen hst-Dateien in Ihrem aktuellen Datenprovider ab (z.B. habe ich sie in MetaTrader 4\history\Alpari-Demo abgelegt, weil ich ein Demokonto bei Alpari habe)
2. Datei öffnen -> Offline öffnen
3. Die Gold-Dateien sollten hier erscheinen
4. Offline-Charts haben das Wort "Offline" im Fenstertitel
1. Legen Sie die goldenen hst-Dateien in Ihrem aktuellen Datenprovider ab (z.B. habe ich sie in MetaTrader 4\history\Alpari-Demo abgelegt, weil ich ein Demokonto bei Alpari habe)
2. Datei öffnen -> Offline öffnen
3. Gold-Dateien sollten hier erscheinen
4. Offline-Charts haben das Wort "Offline" im FenstertitelDaniil,
Danke, ich habe dieses Problem bereits gelöst, ich habe mich sogar bei euch beiden ein paar Beiträge vorher bedankt.
BTW: das war nicht die Lösung, das war, was ich bereits getan habe, Problem war es, Terminal vom Internet abzuschalten, können Sie nicht die Gold-hst-Dateien in Metatrader, es sei denn, mit dem, was es gibt, so, auch wenn Sie offline öffnen, während online, die Datei wird aktualisiert, so dass Sie am Ende immer gemischte Daten, versuchen Sie es und Sie werden sehen,
..der eigentliche Prozess MUSS getan werden, während physisch offline..sowieso, Wasser unter der Brücke, so, lassen Sie uns auf die nächsten Schritte konzentrieren, und nochmals vielen Dank für Ihre Freundlichkeit.
Mit freundlichen Grüßen
Simba
Mathlab
Ja, das stimmt, es ist ein Mittelwert, der sich umkehrt, und er ist handelbar, denn das ist die Information, die wir extrahieren können, um Handelsentscheidungen zu treffen. Es ist sogar sichtbar
im letzten verstärkten Gaussain-Rauschen, dass es zum Mittelwert zurückkehren will. Die Übung war gut. Ich habe mich auf die Extraktion von Signalen/Informationen konzentriert, aber es scheint
dass wir manchmal auch pdf berücksichtigen müssen.
Mit Ihren Ausführungen stimme ich voll und ganz überein. Wir müssen Testdatenreihen erstellen
die nicht stationär und mit Rauschen vermischt sind, und dann versuchen, diese herauszufiltern.
Auf meiner Seite kann ich als nächsten Schritt einen Weg finden, um Brownsche Bewegungen zu erzeugen,
Ich kann auch einige Möglichkeiten zum Filtern des Rauschens untersuchen, aber ich glaube, dass Pararell-Aktionen effizienter sein können.
Simba, verwendest du Mathlab? Es hat 4 GB + 1 GB Mathlab-Bücher, aber es lohnt sich wirklich, ich glaube, ohne das wird es schwierig sein, weiterzumachen. Sie können es aus dem Internet herunterladen (Azureus), das dauert ein paar Tage, aber....
Ein weiteres gutes Tool ist findgraph. Es hat 200 Algorithmen für Interpolation, Extrapolation, Wavelet, FFT, NN, etc. alles in einem Tool. Möglicherweise müssen einige Ergebnisse der Filterung an NN gesendet werden? Ich glaube, Noxia hat das so gemacht, um SSA lässig zu machen... Dieses Tool ist wirklich sehenswert. Natürlich ist es anfangs etwas mühsam, sich in ein neues Tool einzuarbeiten, aber wenigstens muss man es nicht wie GRACE aus dem MTM-Toolkit kompilieren. Ich habe 1,5 Tage gebraucht, um es zu kompilieren und 0,5 Tage, um zu lernen
zu lernen, wie man Grace benutzt, obwohl ich mehrere Jahre lang openwin unter UNIX benutzt habe.
KrzysztofKrzysztof,
Ich benutze kein MATHLAB...Ich teste gerade SYNAPSE von PELTARION, ich empfehle Ihnen die 30 Tage kostenlose funktionale Demo zu testen.
Ich werde auch MATHLAB und Findgraph testen.
Ja, parallele Aktionen sind in diesem Stadium am besten.
Mit freundlichen Grüßen
Simba
Brownsche Bewegung
Ich habe Informationen und Zeitreihen hier veröffentlicht
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Krzysztof