Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 50
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Hallo Krzysztof,
Ich verstehe, warum Sie skeptisch waren. Du kennst mich nicht und es gibt so viele Schwindler da draußen...
Übrigens, wie ich schon sagte, schaue ich immer gerne unter die Haube. Deshalb habe ich mich entschieden, MESA zu implementieren, anstatt eine Software eines Drittanbieters zu verwenden. Aus diesem Grund habe ich meine eigene FFT-Bibliothek (die schneller und zuverlässiger ist als die, die ich vor einigen Monaten für Metatrader gefunden habe) sowie meine digitalen Filterbibliotheken (auch für Metatrader).
Ich habe mich für Metatrader entschieden, weil ich damit vertraut bin und die Portierung der verfügbaren Algorithmen recht einfach ist. Außerdem möchte ich mich nicht mit schmerzhaften Integrationsproblemen herumschlagen (wie bei Neuroshell oder Matlab usw.).
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die MESA-Bibliothek, die ich veröffentlicht habe, frei von wichtigen Fehlern ist, und ich möchte, dass sie von den Forumsteilnehmern verwendet wird, um in die MESA-Verifikation für Forex-Zeitreihen einzusteigen. Ich möchte nicht, dass MESA wegen einer schlechten Implementierung oder schlechten Anwendung (z.B. ohne das angeblich "sehr wichtige" Detrending und Denoising) verworfen wird.
Deshalb habe ich meinen Indikator R-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, hier angehängt) so modifiziert, dass er das Rauschen berücksichtigt (im Moment hat er kein Detrending).
Jeder kann nun den MESA-Spektralanalysator aus dem Chart heraus ausprobieren, den er mit Metatrader betrachtet, mit einer Vorverarbeitung der Zeitreihen (OHLC und Median) durch einige verfügbare Filter (Kalman, JMA, nonLagMA, SMA, etc). Es ist auch möglich, ein sinusförmiges Signal mit einer bestimmten Amplitude und Frequenz hinzuzufügen.
Ich habe zu demselben Indikator den Druck der ersten "n" Spitzen und Täler hinzugefügt.
Ich habe bereits einige Tests durchgeführt (die ich später veröffentlichen werde).
Eines der schönen Dinge an MESA ist, dass man die gewünschte Auflösung einstellen kann. So kann man in ein Band von Interesse "hineinzoomen" (das habe ich getan und werde es euch zeigen, falls jemand daran interessiert ist)
Bis bald ;-)
PS - Ich werde Ihre Datensätze bald auf GOLD ausprobierenHaben Sie alle ATCF-Signale eingearbeitet? Ich fand ein paar sehr vage. Es gibt aber ein paar, die sehr gut sind.
KALMAN-Filterung
Hier ist ein Kalman-Filter zusammen mit ein paar PDFs und MT4 Indikator. Fragen Sie mich nicht nach der Quelle, ich habe sie einfach nicht. Kalman kann zur Rauschunterscheidung und -reduzierung verwendet werden. Wenn jemand Erfahrung mit Kalman hat, bitte posten.
Krzysztof
Hallo Krzysztof,
ich habe ein wenig mit Deinem Chirp-Signal gespielt.
Zunächst habe ich mich darauf konzentriert, das Diagramm in #476 zu reproduzieren.
Die Form ist die gleiche wie die, die du gepostet hast, aber die Werte der kleinen Peaks sind etwas anders (vielleicht ist es eine andere Ordnung der Autokorrelation, ich habe 150 verwendet)
Tatsache ist jedoch, dass keine der Spitzen aussagekräftig ist, da das von Ihnen gepostete Signal eine Abklingzeit von mehr als 200 hat, während die Software nur maximal 150 anzeigt.
Erweitert man also die maximale Periode auf 300 (das zweite Bild), wird ein aussagekräftiger Spitzenwert bei 245,91 angezeigt. Es handelt sich nicht um eine scharfe Spitze, da sich die Signalperiode von Anfang bis Ende ändert. Hier sehen wir, dass ein Teil der 150 Pole in der Nähe von 245 liegt, was bedeutet, dass dies die Periode ist, um die herum sich die meiste Leistung des Spektrums verdichtet.
Interessanterweise können Sie, wenn Sie das Chirp-Signal mit dem Indikator analysieren, den ich in #490 gepostet habe, sehen, wie sich die Hauptspitze entwickelt, wenn das Signal weitergeht.
In den letzten 1400 Balken (1000 werden angezeigt + 400 ist das Analysefenster) gibt es ein Maximum von etwa 266 und ein Minimum von etwa 200 Balken. Der Trend ist klar erkennbar.
Aber es gibt auch eine Oszillation von ca. 30 Punkten in der Amplitude der Periode des Signals mit einer Periode nahe der Periode des Signals (sorry, es scheint ein Zungenbrecher zu sein).
Ich würde gerne raten, warum...aber...morgen ;-)
Handel auf CHIRP
Hallo!
toll, dass Sie die Puzzleteile testen. Dann schau mal, wie sich CSSA bei
auf CHIRP sauberes Signal und mit Rauschen
T2W Day Trading & Forex Foren
Beitrag 202
und dies
T2W Day Trading & Devisenhandel Foren
Beitrag 217
Anfänglich ein bisschen verrückt, aber NOXA geschafft, 'verrückt Trades' zu reinigen. Das ist eine sehr gute Leistung, da dieses Signal kein Spektrum hat. Ich kann CHIRP mit Rauschen für Sie generieren, um die Reaktionen zu überprüfen, aber Sie können auch stationäre Dateien mit Rauschen überprüfen - GOLD5, glaube ich.
Jedenfalls denke ich, dass es sehr schwierig sein wird, mit MESA bessere Trades zu generieren
auf CHIRP oder verrauschtem CHIRP zu generieren, aber der Vorteil Ihres Systems ist die Anpassungsfähigkeit an veränderte Marktbedingungen, CSSA ist überhaupt nicht anpassungsfähig.
Ich glaube, das beste Ergebnis können wir mit einem adaptiven Hybridsystem + 'Kurvenanpassung' wie
curve fitter' wie NOXA, um den 'curve fitter' auszuschalten, wenn sich der Markt ändert, und vielleicht auf einen anderen abgestimmten 'curve fitter' umzuschalten. Es ist also wie die Verwendung einer "Filterbank".
Ich denke, dass ein paar kompetente Leute in dieser Richtung arbeiten, so dass ich sicher bin, dass wir gute Ergebnisse erhalten werden.
Krzysztof
Danke f_f_l für deine Worte, ich weiß das wirklich zu schätzen.
Ich weiß, dass wir alle das ultimative Ziel anstreben, nämlich ein Werkzeug zu haben, mit dem man Geld verdienen kann, aber ich denke, dass es letztlich NICHT möglich ist, eine Blackbox zu haben, die das Bankkonto füllt, während man am Strand liegt.
Man muss also wissen, was die Box macht. Am besten ist es, wenn Sie sie selbst oder mit einigen Kollegen gebaut haben.
Es ist schwer, etwas von Grund auf neu zu bauen, es ist viel einfacher, es "zu versuchen und zu kaufen", aber ich bin mir fast sicher, dass das nicht der richtige Weg ist. Was ich, und wahrscheinlich "wir alle", brauchen, ist Leidenschaft und intellektuelle Anregung.
Das ist der Hauptgrund, warum ich meine Arbeit veröffentliche: um einen Beitrag zu leisten und die Leidenschaft wiederzubeleben, die diesen Thread belebt hat.
Und Ihre Worte, f_f_l, sind genau das, was wir brauchen.
Ich füge einen Indikator bei, der im adaptiven fatl-satl-Indikator (und anderen) verwendet werden wird. Dieser Indikator extrahiert die Cutoff-Frequenzen (P1 und D1), die von adaptiven Digitalfiltern verwendet werden, Takt für Takt. Er verwendet die gleiche R-MESA-Bibliothek wie die anderen.
Gute Nacht!Bitte entschuldigen Sie meine verspätete Antwort. Ich war die letzten Tage auf einer Fortbildung.
Richcap,
Ich wollte einfach nur ehrlich sein.
Ich glaube nicht, dass die Blackbox-Theorie sehr effizient oder effektiv ist. Ich bevorzuge das klare Äquivalent, d. h. die Transparenz.
Ich glaube jedoch, dass bestimmte Aspekte der eigenen Methoden automatisiert werden können, um einen Teil des Arbeitsaufwands zu verringern, der erforderlich ist, um einen Vorsprung zu halten, d. h. den Optimierungsprozess.
Ich habe leichte Tests durchgeführt (ich habe nie an kommerzielle E.A.'s oder manuelle Setups geglaubt) und umfangreiche Testergebnisse von anderen gesehen, um diese Überzeugung zu untermauern, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass gekaufte Methoden zu persönlichen Geldautomaten werden, wie sie von ihren Verkäufern so häufig beschrieben werden. Meiner Meinung nach kann die Zusammenarbeit einiger kluger und aufstrebender Personen definitiv eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln, die konsistente und realistische überdurchschnittliche Erträge liefert.
Ich bin mir nicht sicher, wie ich das, was Sie gepostet haben, anwenden soll. Ich bin aber bereit, es zu lernen. Ich will sagen, dass ich ein laienhaftes Verständnis von dem habe, was vor sich geht, wenn auch nicht annähernd auf dem Niveau von dem, was Sie und die anderen Poster zeigen. Bitte haben Sie etwas Geduld mit mir.
Nochmals vielen Dank,
F_F_L
P.S..
Sie haben nicht auf meinen Vorschlag geantwortet, einen Blick auf Goertzel zu werfen. Bedeutet dies, dass Sie nicht interessiert waren oder dass Sie einen Blick darauf geworfen haben und nicht das Gefühl hatten, dass es Ihnen die Lösung bietet, nach der Sie suchen? Ich nehme es Ihnen nicht übel, wenn es einer dieser Gründe oder ein anderer war. Nur neugierig......
Haben Sie alle ATCF-Signale übernommen? Ich fand ein paar sehr vage. Es gibt jedoch einige, die Gewinner sind.
Hallo clahn,
ich habe adaptive FATL,SATL,FTLM,STLM,PCCI und RBCI gebaut.
Sie können die Anzahl der Balken einstellen, nach denen sie an das neue Spektrum angepasst werden, und natürlich alle Parameter, die Sie im R-MESA-Cutoff_frequency-Indikator sehen können, den ich gepostet habe (der in jedem der oben genannten verwendet wird).
Das Hauptproblem (abgesehen von der Suche nach den richtigen Einstellungen für die MESA-Analyse) besteht darin, dass bei der Änderung des Filters eine Diskontinuität im gefilterten Signal entsteht.
Deshalb habe ich eine Option eingebaut, mit der man das alte und das neue gefilterte Signal "verbinden" kann, falls jemand mit der Steigung der Indikatoren handeln möchte.
Bitte entschuldigen Sie meine verspätete Antwort. Ich war in den letzten Tagen auf einer Fortbildung.
Richcap,
Ich war einfach nur ehrlich.
Ich glaube nicht, dass die Blackbox-Theorie sehr effizient oder effektiv ist. Ich bevorzuge das klare Äquivalent, d. h. die Transparenz.
Ich glaube jedoch, dass bestimmte Aspekte der eigenen Methoden automatisiert werden können, um einen Teil des Arbeitsaufwands zu verringern, der erforderlich ist, um einen Vorsprung zu halten, d. h. den Optimierungsprozess.
Ich habe leichte Tests durchgeführt (ich habe nie an kommerzielle E.A.'s oder manuelle Setups geglaubt) und umfangreiche Testergebnisse von anderen gesehen, um diese Überzeugung zu untermauern, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass gekaufte Methoden zu persönlichen Geldautomaten werden, wie sie von ihren Verkäufern so häufig beschrieben werden. Meiner Meinung nach kann die Zusammenarbeit einiger kluger und aufstrebender Individuen definitiv ein maßgeschneidertes System entwickeln, das konsistente und realistische überdurchschnittliche Erträge liefert.
Ich bin mir nicht sicher, wie ich das, was Sie gepostet haben, anwenden soll. Ich bin aber bereit, es zu lernen. Ich will sagen, dass ich ein laienhaftes Verständnis von dem habe, was vor sich geht, wenn auch nicht annähernd auf dem Niveau von dem, was Sie und die anderen Poster zeigen. Bitte haben Sie etwas Geduld mit mir.
Nochmals vielen Dank,
F_F_L
PS.
Sie haben nicht auf meinen Vorschlag geantwortet, einen Blick auf Goertzel zu werfen. Bedeutet dies, dass Sie nicht interessiert waren oder dass Sie einen Blick darauf geworfen haben und nicht das Gefühl hatten, dass es Ihnen die Lösung bietet, nach der Sie suchen? Ich nehme es Ihnen nicht übel, wenn es einer dieser Gründe oder ein anderer war. Einfach nur neugierig......Hallo ffl,
ich interessiere mich sehr für Goertzel. Ich habe mir den Indikator besorgt, aber nur einen kurzen Blick darauf geworfen. Da es sich um Spektralschätzer handelt, halte ich es für sinnvoll, gleich mehrere parallel zu verwenden, um das tatsächliche Spektrum und vor allem dessen zeitliche Veränderung am besten einschätzen zu können. Natürlich muss man genau wissen, wie man sie einsetzt.
Das ist der Sinn der Tests, die Krzysztof vorgeschlagen hat.
Hallo,
Es ist toll, dass Sie die Teile des Puzzles testen. Dann schauen Sie mal, wie CSSA bei
auf CHIRP sauberes Signal und mit Rauschen
T2W Day Trading & Forex Foren
Beitrag 202
und dies
T2W Day Trading & Devisenhandel Foren
Beitrag 217
Anfänglich ein bisschen verrückt, aber NOXA geschafft, 'verrückt Trades' zu reinigen. Das ist eine sehr gute Leistung, da dieses Signal kein Spektrum hat.
Ziemlich beeindruckend
Ich werde es so schnell wie möglich tun,
tschüss
Hallo clahn,
Ich habe adaptive FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI und RBCI erstellt.
Sie können die Anzahl der Balken einstellen, nach denen sie an das neue Spektrum angepasst werden, und natürlich alle Parameter, die Sie im R-MESA-Cutoff_frequency-Indikator sehen können, den ich gepostet habe (der in jedem der oben genannten verwendet wird).
Das Hauptproblem (abgesehen von der Suche nach den richtigen Einstellungen für die MESA-Analyse) besteht darin, dass bei der Änderung des Filters eine Diskontinuität im gefilterten Signal entsteht.
Also ich habe eine Option eingebaut, um das alte und das neue gefilterte Signal zu "verbinden", wenn jemand mit der Neigung der Indikatoren handeln will.Das klingt interessant. Wo befindet sich dieser Indiator?
cl