Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 51
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Der Vorteil solcher Strategien, die auf digitalen Filtern basieren, ist die Möglichkeit, den größten Gewinn zu erzielen, indem man die Positionen mehr als nur ein paar Mal öffnet und schließt, wenn die Flaute anhält. Das grundlegende Manko ist, dass der Ausbruch aus den Linien des Kanals zu erheblichen und unbegründeten Verlusten führen kann.
Das klingt interessant. Wo befindet sich dieser Indiator? cl
Ich habe es noch nicht veröffentlicht, sorry :-)
Ich habe es noch nicht veröffentlicht, sorry :-)
lol ganz gut....ich dachte es wäre in einem Beitrag, den ich verpasst habe....
cl
GOLD5 und lautes Zirpen
Hier sind meine Überlegungen zu dem von Krzysztof gegebenen Testsignal.
GOLD1 - Gaußsches Rauschen: MESA findet gefälschte Spitzenwerte. Das ist die Natur von MESA. Es findet immer etwas, das es Spektrumsspitze nennen kann. Aber wenn man ein sinusförmiges Signal mit einer Amplitude in der gleichen Größenordnung wie die des Signals hinzufügt, dann verschwinden alle falschen Pole und nur der echte bleibt übrig. Man erkennt also, dass es sich um Fälschungen handelt. Es sollte nicht schwierig sein, den Analysator so zu programmieren, dass er diesen Test durchführt.
GOLD15 - 2 Sinusschwingungen. Er fängt beide in 200, 400 und 580 Fensterlängen. Wenn Sie mehr als 580-585 eingeben, hat er Probleme. Es muss ein Problem damit sein, dass die Serie nur 599 Werte hat. Achten Sie immer darauf, dass Sie nicht die Endpunkte analysieren.
GOLD5 - 2 Sinuskurven plus Rauschen. Nun, es ist eine Menge Rauschen, aber der Analysator hat die beiden Frequenzen korrekt als die Hauptspitzen des Spektrums erkannt, obwohl es noch andere kleinere falsche Spitzen gibt (siehe erstes Bild)
Etwas besser wird es, wenn man Rauschunterdrückungsfilter anwendet (insbesondere Kalman, Medianfilter und FIR). Dann werden andere Peaks etwas niedriger (aber nicht so sehr)
Hier ist das Spektrum mit einer Vorverarbeitung (Digitalfilter mit D1=18, P1=9) (siehe zweites Bild)Hallo
NOXA hat auch Tests mit GOLD5 gemacht, also schauen Sie sich das zum Vergleich an
T2W Day Trading & Forex Foren
Beitrag 115
Ich hänge 5 verrauschte Chirp-Signale an, der zugrunde liegende Chirp ist derselbe. 3 habe ich selbst gemacht, sie sind mit Maks Noise Amplitude von 1,4 und 9 und zwei habe ich aus NOXA Charts extrahiert. So können Sie einen direkten Vergleich mit Ihrer MESA machen.
Wie auch immer, ich denke, dass Ihr MESA jetzt funktioniert, also stellt sich die Frage, wie Sie weiter vorgehen.
Denn wenn Sie P1 und D1 manuell auswählen wollen, dann wird das funktionieren, solange
solange sich die Marktbedingungen nicht ändern, wie bei CSSA. Wenn automatisch, dann gibt es
gibt es ein Problem beim Sortieren und Filtern der Unterzyklen. Bei CSSA tun Sie dies manuell mit dem Tool Eigenvektor anzeigen und der Genetic Optimizer wählt die profitabelste Gruppe von Unterzyklen aus.
Was ist nun Ihre Idee? Ist diese adaptive FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI und RBCI der richtige Weg?
Krzysztof
Wenn Sie nie den Handel mit den Handelsstrategien auf Basis von digitalen Filtern dann habe ich eine gute Methode für Sie...
Ersetzen Sie einfach Ihre aktuellen Indikatoren mit den digitalen Filtern und sehen Sie den Unterschied, Es wird mehr profitabel sein...
Glücklich Handel
Hier sind meine Überlegungen zu dem von Krzysztof angegebenen Testsignal.
GOLD1 - Gaußsches Rauschen: MESA findet gefälschte Peaks. Das ist die Natur von MESA. Es findet immer etwas, das es Spektrumsspitze nennen kann. Aber wenn man ein sinusförmiges Signal mit einer Amplitude in der gleichen Größenordnung wie die Amplitude des Signals hinzufügt, dann verschwinden alle falschen Pole und es bleibt nur der echte übrig. Man erkennt also, dass es sich um Fälschungen handelt. Es sollte nicht schwierig sein, den Analysator so zu programmieren, dass er diesen Test durchführt.
GOLD15 - 2 Sinusschwingungen. Er fängt beide in 200, 400 und 580 Fensterlängen. Wenn Sie mehr als 580-585 eingeben, hat er Probleme. Es muss ein Problem damit sein, dass die Serie nur 599 Werte hat. Achten Sie immer darauf, dass Sie nicht die Endpunkte analysieren.
GOLD5 - 2 Sinuskurven plus Rauschen. Nun, es ist eine Menge Rauschen, aber der Analysator hat die beiden Frequenzen korrekt als die Hauptspitzen des Spektrums erkannt, obwohl es noch andere kleinere falsche Spitzen gibt (siehe erstes Bild)
Etwas besser wird es, wenn man Rauschunterdrückungsfilter anwendet (insbesondere Kalman, Medianfilter und FIR). Dann werden andere Peaks etwas niedriger (aber nicht so sehr)
Hier ist das Spektrum mit einer Vorverarbeitung(Digitalfilter mit P1=18, D1=9) (siehe zweites Bild)
Hallo
NOXA hat auch Tests auf GOLD5 gemacht, also schauen Sie sich das zum Vergleich an
T2W Day Trading & Forex Foren
Beitrag 115
100% der Gewinner ist OK
Ich mag den Ansatz der Noxa-Jungs. Soweit ich weiß, haben sie eine Singular Spectrum Analisys + neuronales Netzwerk, um die fehlenden Daten von der letzten unveränderten Bar von SSA auf die aktuelle Bar zu füllen, so dass es nicht neu malen.
Ich denke, das ist ein solider Ansatz, den ich mir gerne einmal ansehen würde
.
Abgesehen davon kann ich sehen, dass die CSSA-Zyklen dem echten Signal sehr nahe kommen, aber ich könnte es auch mit einer FFT + Frequenzbereichsfilterung + IFFT (siehe Bilder) erhalten, wenn ich wüsste, dass ich zwei dominante Zyklen plus Rauschen habe (es gibt noch andere Probleme mit der FFT, siehe Meyers EPFFT, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass es immer einfach ist, das Richtige zu tun... wenn man es weiß)
Ich füge 5 verrauschte Chirp-Signale bei, das zugrundeliegende Chirp ist das gleiche. 3 habe ich selbst erstellt, sie sind mit Maks Rauschamplitude von 1,4 und 9 und zwei habe ich aus NOXA Charts extrahiert. So können Sie einen direkten Vergleich mit Ihrer MESA machen.
Wie auch immer, ich denke, dass Ihr MESA jetzt funktioniert, also stellt sich die Frage, wie Sie weiter vorgehen.
Denn wenn Sie P1 und D1 manuell auswählen wollen, dann wird das funktionieren, solange
solange sich die Marktbedingungen nicht ändern, wie bei CSSA. Wenn automatisch, dann gibt es
gibt es ein Problem beim Sortieren und Filtern der Unterzyklen. Bei CSSA tun Sie dies manuell mit dem Tool Eigenvektor anzeigen und der Genetic Optimizer wählt die profitabelste Gruppe von Unterzyklen aus.
Was ist nun Ihre Idee? Ist diese adaptive FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI und RBCI der richtige Weg?
KrzysztofIch werde mir auch das von Ihnen gepostete Chirp-Signal ansehen.
Wie auch immer, die Idee war, P1 und D1 automatisch auszuwählen (man kann es bereits mit dem MESA_cutoff_frequency Indikator tun, den ich gepostet habe) und die ACTF-Methode zu verwenden, um effektiven Trendhandel zu betreiben.
Ich glaube, dass clahn dabei helfen kann (haben Sie Geduld, clahn, ich werde die Indikatoren so schnell wie möglich posten
), weil er ACTF besser kennt als ich.
Die Handelsphilosophie von CSSA (und, unabhängig davon, von Neuroshell) unterscheidet sich jedoch stark von der des ACTF. Darauf möchte ich später noch näher eingehen.
Schließlich habe ich ein paar Tests mit MESA und Detrending durchgeführt.
Wie bei der Entrauschung hängt es vor allem davon ab, was man als "Trend" definiert.
Ich habe den Vorschlag von Codebreaker befolgt, einen nicht kausalen Filter zu verwenden. Da ich kein SSA zur Hand habe, habe ich den gleichen Trick wie im vorherigen Beitrag angewendet. Ich habe das Signal im Frequenzbereich mit meiner guten alten FFT gefiltert (siehe zweites und drittes Bild, die gelbe Linie ist die "Trendlinie" mit verschiedenen Einstellungen für den Filter, alle Frequenzen oberhalb eines Schwellenwertes werden abgeschnitten).
Ich habe dann das gefilterte Signal vom Signal subtrahiert (und so einen nicht kausalen Hochpassfilter erhalten).
Es stellt sich heraus, dass das Mesaspektrum in dem betrachteten Band gegenüber dem Detrending nahezu unveränderlich ist.
CSSA-Täuschung
100% der Gewinner ist OK
Mir gefällt der Ansatz der Noxa-Jungs. Soweit ich weiß, haben sie eine Singular Spectrum Analisys + neuronales Netzwerk, um die fehlenden Daten vom letzten unveränderten Balken der SSA bis zum aktuellen Balken zu füllen, so dass es nicht neu gezeichnet wird.
Ich denke, das ist ein solider Ansatz, den ich mir gerne einmal ansehen würde
.
Abgesehen davon sehe ich, dass die CSSA-Zyklen dem echten Signal sehr nahe kommen, aber ich könnte es auch mit einer FFT + Frequenzbereichsfilterung + IFFT (siehe Bilder) erhalten, wenn ich wüsste, dass ich zwei dominante Zyklen plus Rauschen habe (es gibt noch andere Probleme mit der FFT, siehe Meyers EPFFT, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass es immer einfach ist, das Richtige zu tun... nachdem man es weiß)
Ich werde mir auch das von Ihnen gepostete Chirp-Signal ansehen.
Wie auch immer, die Idee war, P1 und D1 automatisch auszuwählen (man kann es bereits mit dem MESA_cutoff_frequency Indikator tun, den ich gepostet habe) und die ACTF-Methode zu verwenden, um effektiven Trendhandel zu betreiben.
Ich glaube, dass clahn dabei helfen kann (haben Sie Geduld, clahn, ich werde die Indikatoren so schnell wie möglich posten
), weil er ACTF besser kennt als ich.
Die Handelsphilosophie der CSSA (und, unabhängig davon, der Neuroshell) unterscheidet sich jedoch stark von der des ACTF. Darauf möchte ich später noch näher eingehen.Hallo,
Was die Leistung von CSSA NOXA betrifft. Die auf TRAD2WIN diskutierten Ergebnisse waren immer außerhalb der Stichprobe. Aber selbst wenn es 100% auf GOLD5 außerhalb der Stichprobe getroffen, es ist einfach Illusionen. Sehen Sie sich an, was mit der Leistung nach der Änderung des Rauschpegels passiert ist
T2W Day Trading & Forex Foren
Beitrag 175.
Es kollabierte !!! 443 verrückte Trades. Einfach, weil der 'curve fitter' die Anpassung verloren hat.
Bezüglich Ihrer Automatisierungsmethode. Es ist interessant, wie Sie das lösen wollen, denn es reicht nicht aus, einfach nur Tops und Bottoms im Spektrum auszuwählen, und einen kombinierten dominanten Zyklus zu bilden, ist sehr schwierig.
Die Lösung kann eine Art Filterbank oder ein ständig laufender Optimierer sein, der diese Unterzyklen auswählt, oder vielleicht eine Umschulung der NN-Indikatoren. Ich frage mich nur, was die Ergebnisse der EA Geld weise sein wird.
Hier haben Sie einige Detrending-Methoden, ohne Test mit EA schwer zu sagen, welche die beste ist.
a) Svd (ssa) Dies könnte vielleicht die beste für Trennbarkeiten sein, aber es ist parametrisch und langwierig.
Buch erhältlich(Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques)
b) Hodrick-Prescott-Filter Parametrisch(MATLAB Central - Dateidetail - Hodrick-Prescott-Filter)
(MATLAB Central - Dateidetail - Schneller Hodrick-Prescott-Filter)
c) Wavelets
d) Differenzen von Logarithmen
e) Differenzen % (Änderungsrate)
f) MF-DFA (Detrendierte Fluktuationsanalyse - Wikipedia, die freie Enzyklopädie)
Krzysztof
Hallo,
Ich habe versucht, einige Zyklusindikatoren mit DFM zu erstellen, aber manchmal sind die Zyklen völlig falsch und ich ändere die Parameter P1, D1, P2 und D2 nur ein paar.
Wenn ich zum Beispiel P1=90, D1=73, P2=100 und D2=138 (Spitze bei 95 für EURUSD 4H) verwende, erhalte ich ganz andere Ergebnisse als wenn ich P1=87, D1=73, P2=102 und D2=138 verwende.
Ich ändere nur ein wenig P1 und P2, aber das Ergebnis ist nicht dasselbe.
Was genau ist CSSA? Gibt es einen Indikator oder ein Tool für MQ4?
Ich habe die SSA.mq4 und SSA_normalize.mq4 heruntergeladen, aber es funktioniert nicht.