Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 43
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Danke
Dies ist ein sehr interessantes Buch!!! Danke, aber können Sie erläutern, wie man es auf den Devisenhandel anwenden kann, und wie man es in ein Handelssystem umwandelt?
yyc
Sehr interessantes Konzept der Rauschfilterung mittels Multiskalenanalyse
http://www.multiresolution.com/cupbook.pdf
MR-Software
Es kann ziemlich einfach in NS mit Hilfe des Indikator-Assistenten implementiert werden, es hat ein Wavelet und Principal Components als Indikatoren implementiert.
KrzysztofDanke für dieses tolle Buch
Implementierung der Multiresolution-Analyse
Hallo YYC196,
Wie man es macht.
1) Installieren Sie Neuroshell und MT4 als realen Datenfeed, um die richtige Handelsstrategie zu entwerfen und die Umgebung zu überprüfen
http://www.investireoggi.it/forum/neuroshell-e-metatrader-ricominciamo-da-qui-vt32426.html
2) Installieren Sie erweiterte Indikatoren, um Wavelets und PCA als Indikatoren zu verwenden.
3) Basierend auf dem Buch und dem Quellcode von der MR-Website entwerfen Sie
benutzerdefinierten Indikator mit Wavelets und PCA Neuroshell-Indikatoren
4) Überprüfen Sie diesen Indikator in einer Teststrategie.
Ich poste einige Informationen über NS in diesem Thread
Neural Network Trading, nur für seriöse Leute! - Seite 7
Krzysztof
GOLD15 Hauptsignal sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA hat keine langsamere Frequenz für 600 Balken gefunden, aber es hat beide Frequenzen für 200 und 400 Balken gefunden
Krzysztof,
ich habe die fft-Analyse in Digital filter methods v.54 an realen Daten ausprobiert (200bars...60000bars, keine Peaks) und ich kann keine gut definierten Peaks um irgendeine Frequenz herum bekommen, außer DC, was ist los?
Muss ich den Mittelwert entfernen oder was stimmt nicht?
Krzysztof,
ich habe die fft-Analyse in Digital filter methods v.54 an realen Daten ausprobiert (200bars...60000bars, keine Peaks) und ich kann keine gut definierten Peaks um irgendeine Frequenz herum bekommen, außer DC, was ist los?
Muss ich den Mittelwert entfernen oder was ist falsch?Ich sehe Peaks bei 20 und 40.
Fft/mesa
Krzysztof,
Ich habe die FFT-Analyse in Digital filter methods v.54 an realen Daten ausprobiert (200bars...60000bars, keine Peaks) und ich kann keine gut definierten Peaks um irgendeine Frequenz herum erhalten, außer DC, was gibt es?
Muss ich den Mittelwert entfernen oder was ist falsch?Hallo,
Es handelt sich nicht um FFT, sondern um MESA. Siehe Beitrag 376-377, wie diese Signale aussehen,
Sie können dieses Tool Sigview herunterladen und ein wenig damit spielen, dann werden Sie sehen, was was bewirkt.
Krzysztof
fajst_k,
Neuroshell ist scheiße. Ich bin mir sicher, dass Sie dies bereits selbst entdeckt haben, aber ich hielt es für notwendig, darauf hinzuweisen.
Und warum?
Neuroshell ist sehr unstabil. Sie kann eine große Menge an Tickdaten nicht verarbeiten. Sie friert ein. Es ist zu sehr eine Blackbox. Sie müssen mehr darüber wissen, was die Netze tun. Ich schlage vor, dass Sie langsam Ihre eigenen GA und NNs schreiben und ihre Grenzen verstehen und sie für Handelszwecke entsprechend optimieren.
Das habe ich aus der intensiven Nutzung von Neuroshell gelernt.
Auch der prozentuale Beitrag, den Sie bei NS sehen, sagt wenig über die Nützlichkeit eines Indikators aus. Es ist unwahrscheinlich, dass die Beziehung zwischen der Anzahl der verwendeten Indikatoren und ihrem Beitrag zu den Ergebnissen linear ist, daher kann sie wesentlich sein.
Ns
Ich habe eine andere Meinung. Ja, es friert ein, als es neu zu starten, es speichert ein Diagramm sowieso, es kann nicht mit einer Menge von Tick-Daten, aber wen kümmert es, neu formatieren ein Diagramm und es ist ok.
In Bezug auf GA. Es ist eine Blackbox, aber die Methode zur Bewertung der Verwendbarkeit verschiedener Indikatoren für NN ist nicht meine Idee, ich habe sie aus einer Doktorarbeit über die Verwendung von NN an der Börse entnommen und es ist eine gängige Methode.
Der größte Vorteil von NS ist, dass man Handelsstrategien sehr schnell evaluieren und erstellen kann, viel schneller als mit MT4 und man kann viele Arten von NN verwenden, die bereits als Indikatoren produziert werden oder eigene mit Neuroshell 2 erstellen.
Fortgeschrittene Neuronale Netzwerk- und Genetische Algorithmus-Software
Fortgeschrittene Neuronale Netzwerksoftware für Finanzprognosen und Aktienvorhersagen
Und natürlich können Sie sie im Echtzeithandel mit MT4 als Datenfeed verwenden.
Die fortschrittlichsten Indikatoren sind für NS by never für MT4 verfügbar
(NOXA, JURIK, MESA8 usw.)
Krzysztof
Und, wenn wir den STLM2 hinzufügen, sieht es noch interessanter aus..sieht so aus, als ob wir heute nach einer guten Verkaufsstelle Ausschau halten könnten...natürlich in der Demo, versuchen Sie es nicht zu Hause
Da dies wahrscheinlich etwas Neues für die meisten von Ihnen ist, und da ich selbst ein Neuling bin, kann ich mir vorstellen, dass einige von Ihnen sich beeilen, das Kabel kurzzuschließen und Ihren freundlichen Ferrari-Händler anzurufen, um nach Farbsortimenten und Verfügbarkeitsterminen zu fragen...tun Sie es nicht...Sie kennen diese Technik nicht, Sie kennen ihre potenziellen Fallstricke nicht...und, bis Sie mehr Erfahrung damit sammeln, auf Demo, können Sie nicht entscheiden, ob es sich lohnt, dies in Ihr Handels-Toolskit aufzunehmen oder nicht...
Was ich persönlich mit dieser Information tue, ist zunächst die Überprüfung des unmittelbar höheren Zeitrahmens...h4..mit einem STLM2, der in letzter Zeit mein bester Freund in allen trendbezogenen Angelegenheiten geworden ist, besonders in h4, da dieser Zeitrahmen normalerweise Trends liefert, die etwa eine Handelswoche lang 4 bis 6 Tage dauern...und, Überraschung, Überraschung, es sieht so aus, als ob wir uns in einem potentiellen Retracement während des Beginns eines Aufwärtstrends befinden..also, der sicherste Weg, diese Zyklen zu nutzen, wäre, auf den Abschluss des Retracements zu warten, auch bekannt als "wenn die blauen und roten Linien nach oben drehen" in h4..und dann mit Ihren üblichen Handelsstrategien nach einem guten Kaufpunkt zu suchen...
Meine persönliche Schlussfolgerung ist:
1-Wochen-Trend ist aufwärts und noch jung..wie durch stlm2 h4 definiert
2-Wir befinden uns in einem potentiellen Retracement, das wahrscheinlich und nach der durchschnittlichen Länge der Zyklen zu urteilen, bis Montag andauern wird
3-Es scheint eine gute Short-Gelegenheit zu geben, gegen den Trend, in H1, noch nicht durch die Preisaktion bestätigt... also hohes Risiko
Jetzt habe ich 2 Optionen in meinem Handelsmenü:1-Entweder ich handele beide Setups..oder 2-Ich warte auf Montag,überprüfe nochmal,und wenn alles immer noch auf einen Aufwärtstrend hindeutet und die Zyklen ok aussehen,gehe ich mit meinen üblichen Methoden long,und suche nach einer Kaufstelle bei m5,m15.
Diese Zyklen und digitalen Filter sind also nicht der magische Heilige Gral, aber sie sind interessante Werkzeuge, die uns einen Vorteil verschaffen können.Hallo Simba,
wird irgendwo erklärt, wie wir den in diesem Beitrag gezeigten Zyklusindikator erstellen können?
Hallo zusammen
Hallo zusammen,
Ich möchte newdigital und all den Leuten danken, die diesen Thread in den letzten 3 Jahren belebt haben. Ich habe den ganzen Thread vor einigen Monaten gelesen und bin so froh zu sehen, dass er in den letzten Wochen dank fajst_k, dvarrin, simba und anderen wieder aktiv geworden ist.
Ich war früher ein Anhänger der DSP-Anwendung für den Devisenhandel und habe eine vollständige ACTF-Lösung für den Metatrader entwickelt.
Zuerst habe ich einen digitalen Filter entwickelt, der bekannte Algorithmen und Open Source C-Code verwendet. So ist es nicht mehr notwendig, offline Filterkoeffizienten zu generieren.
Dann entwickelte ich einen MESA-Spektrumanalysator, um signifikante Frequenzen zu extrahieren, und schließlich entwickelte ich adaptive FATL-SATL, FTLM, STLM, PCCI und RBCI Indikatoren für Metatrader.
Leider war ich nicht in der Lage, einen robusten EA zu entwickeln, und ich habe meine Forschung in Richtung anderer Ansätze aufgegeben.
Ich vermute, dass die Fehler in der Spektralanalyse, die sich ständig ändernde Natur der Märkte und einige falsche Annahmen darüber, was "Rauschen" in den Kursschwankungen ist, diesen Ansatz eher ungültig machen.
Nichtsdestotrotz gefällt er mir nach wie vor sehr gut, und ich mag auch die Art und Weise, wie simba, fajst_k und dvarrin dieses Thema behandeln.
Falls jemand von Ihnen der Meinung ist, dass man mit digitaler Filterung ein sehr gutes automatisches Handelssystem erstellen kann, würde ich mich freuen, meinen Code zu teilen.
Wir sehen uns bald wieder.
Riccardo