Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 56
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NOXA CSSA-Ergebnisse
Hier sind sie, ziemlich ähnlich wie bei MESA. Warten wir auf die Goertzel-Ergebnisse.
Krzysztof
Das ist also die Idee:
Der Grad ist wie ein Multiplikator für den Längenwert.
Der Längenwert gibt an, wie viele Balken der Indikator verwendet, um die Daten zu glätten. Je mehr Balken, desto glatter, und desto weniger anpassungsfähig ist der Indikator.
Ist das richtig?Ja, je mehr Balken, desto weniger anpassungsfähig ist der Indikator.
Nein, der Grad ist eine sehr sinnvolle Einstellung, da er der einzige echte Parameter von MESA ist.
Die Beziehung zwischen Grad und Länge besteht darin, dass der Grad kleiner sein muss als die Länge, da sonst die MESA zugrunde liegende Mathematik versagt.
Eine gute Daumenregel ist, dass Sie bei Währungen den Grad bei 150 und die Länge bei mindestens 200 halten.
Wenn Sie die Länge verkürzen, müssen Sie den Grad verringern und ihn unter 75 % der Länge halten.
Eine allgemeine Regel gibt es nicht. Es ist sinnvoll, verschiedene Kombinationen von Länge und Grad zu untersuchen (und ich würde mich freuen, wenn die Neugierigsten unter Ihnen dies ausgiebig tun würden). Eine Möglichkeit ist, ein Signal mit einem bekannten Spektrum zu nehmen und die Einstellungen zu ändern, um zu sehen, was passiert.
Im Folgenden sehen Sie das Spektrum der letzten 512 Takte des von Krzysztof geposteten Signals, gemessen unter verschiedenen Bedingungen.
Das erste Bild zeigt die Standardeinstellung für den Grad (150). Sie können das Spektrum sehen, wie ich den espert advisor eingestellt habe, der das obige Handelsergebnis lieferte. Ich kann Spitzen bei 20 und 50 sehen (um die Spitze bei 100 zu sehen, brauchen wir ein viel längeres Fenster), also habe ich 15 für die minimale Fatl-Periode und 45 für die minimale Satl-Periode eingestellt, und das war die einzige Anpassung (ich muss meinen Indikatoren sagen, in welchen Fenstern sie die besten Spitzen schätzen sollen, es ist eine implizite Aktion, wenn wir das DFG-Spektrum betrachten).
Das zweite und das dritte Bild beziehen sich auf Werte von 100 und 50 für die Gradparameter. Sie können sehen, dass 50 ein sehr ungenaues Spektrum für die unteren Frequenzen ergibt.
Wendet man auf dieses spezielle Signal ein Detrending (linear) an, wird es besser, da es möglich ist, eine gute Darstellung des Spektrums sogar mit 100 (Abb. 4) und eine akzeptable für 50 (Abb. 5) zu erhalten.
Sie müssen in Balken denken. Wie viele Balken umfasst Ihre Zeitreihe vom 2008.07.01 bis 2009.01.01? Das hängt natürlich vom Zeitrahmen ab. Für einen täglichen Zeitrahmen sollten es etwa 120-140 Balken sein (was wenig ist). Für einen H4-Zeitrahmen sollten es etwa 480-500 sein, was in Ordnung ist. Geben Sie die Anzahl der Balken im Parameter "Länge" ein.
ok
, andere Variante..
0 bar ist aktuelle Zeit (zum Beispiel 2009.03.15 23:00)
ich will spectr machen
von 2008.31.12 23:00 - ist 1140 bar
bis 2008.07.01 23:00 - ist 4220 bar
Sagen Sie mir, welche Parameter ich für die Berechnung einstellen muss?
ps. Berechnung auf H1 Zeitrahmen
ok
0 bar ist die aktuelle Zeit (zum Beispiel 2009.03.15 23:00)
ich möchte Spektren erstellen
von 2008.31.12 23:00 - ist 1140 bar
bis 2008.07.01 23:00 - ist 4220 bar
Welche Parameter muss ich nun für die Berechnung einstellen?
ps. Berechnung auf H1 ZeitrahmenHallo keekkenen,
du musst 1140 in den Parameter 'backwardBars' eingeben und
(4220-1140)=3080 in den Parameter 'Länge' eintragen.
detrending
Ja, je mehr Balken, desto weniger anpassungsfähig ist der Indikator.
Nein, der Grad ist eine sehr sinnvolle Einstellung, da er der einzige echte Parameter von MESA ist.
Die Beziehung zwischen Grad und Länge besteht darin, dass der Grad kleiner als die Länge sein muss, da sonst die MESA zugrunde liegende Mathematik versagt.
Eine gute Daumenregel ist, dass Sie bei Währungen den Grad bei 150 und die Länge bei mindestens 200 halten.
Wenn Sie die Länge verkürzen, müssen Sie den Grad verringern und ihn unter 75 % der Länge halten.
Eine allgemeine Regel gibt es nicht. Es ist sinnvoll, verschiedene Kombinationen von Länge und Grad zu untersuchen (und ich würde mich freuen, wenn die Neugierigsten unter Ihnen dies ausgiebig tun würden). Eine Möglichkeit ist, ein Signal mit einem bekannten Spektrum zu nehmen und die Einstellungen zu ändern, um zu sehen, was passiert.
Im Folgenden sehen Sie das Spektrum der letzten 512 Takte des von Krzysztof geposteten Signals, gemessen unter verschiedenen Bedingungen.
Das erste Bild zeigt die Standardeinstellung für den Grad (150). Sie können das Spektrum sehen, wie ich den espert advisor eingestellt habe, der das obige Handelsergebnis lieferte. Ich kann Spitzen bei 20 und 50 sehen (um die Spitze bei 100 zu sehen, brauchen wir ein viel längeres Fenster), also habe ich 15 für die minimale Fatl-Periode und 45 für die minimale Satl-Periode eingestellt, und das war die einzige Anpassung (ich muss meinen Indikatoren sagen, in welchen Fenstern sie die besten Spitzen schätzen sollen, es ist eine implizite Aktion, wenn wir das DFG-Spektrum betrachten).
Das zweite und das dritte Bild beziehen sich auf Werte von 100 und 50 für die Gradparameter. Sie können sehen, dass 50 ein sehr ungenaues Spektrum für die unteren Frequenzen ergibt.
Wendet man auf dieses spezielle Signal ein (lineares) Detrending an, so verbessert sich die Situation, da eine gute Darstellung des Spektrums auch bei 100 (Abb.4) und eine akzeptable bei 50 (Abb.5) möglich ist.Und was ist mit dem Geld? Hat Detrend geholfen? Ich habe einige Simulationen in MATLAB durchgeführt, und für Goertzel/FFT scheint es ein Schlüssel zu sein.
Bezüglich der CSSA-Ergebnisse. Ich denke, dass das Detrending und die Denotierung bereits durchgeführt wurden, aber ich werde noch einmal manuell überprüfen, ob es möglich ist, bessere Ergebnisse zu erzielen, indem ich die Tiefengruppen der Eigenvektoren anpasse, andernfalls gibt es keinen Raum für Verbesserungen.
Ich denke, ich werde mehr fortgeschrittene Signale erstellen, ansonsten denke ich, dass die Kommentare aus Beitrag 549 hier ein wenig gelten können.
Krzysztof
Simba !!!!
Sie haben mich gebeten, Ihren Indikator nicht weiterzugeben, nicht aber Informationen über Ihre Gruppe und Ihre Ergebnisse.
Wie Sie zu Beginn sagten, waren wir nur verlobt, nicht verheiratet. Nach nur einer Woche habe ich festgestellt, dass keiner von Ihnen über genügend Kompetenz für eine Zusammenarbeit verfügt, da Sie nicht in der Lage waren, grundlegende fachliche Fragen zu beantworten.
Beantworten Sie nur einfache Fragen
Sind Sie ein Ingenieur?
Sind Sie in der Lage, Code zu lesen?
Haben Sie Erfahrung in Forschung und Entwicklung?
Denn wenn die Antworten NEIN lauten, gibt es hier eine große Diskrepanz und jahrelanges Handeln und zahllose Beiträge werden hier nicht helfen.
Mein Beitrag war sehr nützlich - ich habe auf Fehler in Ihrem Indikator und Ihrer Methodik hingewiesen.
Wenn Sie die Ergebnisse nicht posten wollen, dann posten Sie nicht, diese ganze Geheimniskrämerei ist einfach nur lustig für mich, versteckt Methode von Meyers in 2002....
KrzysztofVielen Dank für Ihre freundlichen Kommentare.
Die Antworten lauten NEIN, JA und JA... Ich bin kein Ingenieur, nur ein Händler, zufällig habe ich einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und einen MBA von einer der zehn besten europäischen Business Schools, aber IMO ist es für den Handel irrelevant, ein Ingenieur zu sein, wichtig ist, dass man in der Lage ist, ein Konzept zu entwickeln und das Werkzeug an die Aufgabe anzupassen.
Zu denken, dass man Ingenieur sein muss, um digitale Filter zu benutzen, ist so, als ob man denkt, dass man diese Voraussetzung braucht, um einen Formel-1-Rennwagen zu fahren, und als ich das letzte Mal nachgesehen habe, hatten weder Fernando Alonso noch Kimi Räikkönen oder Lewis Hamilton diesen Abschluss... aber ich würde ein Schloss gegen ein Haus darauf verwetten, dass die drei ein konzeptionelles Verständnis für das Innenleben ihrer Maschinen haben, und zwar in Bezug auf die Fahrergebnisse, die kein Ingenieur erreichen kann, es sei denn, er verbringt Tausende von Stunden damit, sie zu fahren.
Es gibt ein ausgezeichnetes Buch von Malcolm Gladwell, das erst vor wenigen Wochen erschienen ist... OUTLIERS, in dem er im Wesentlichen die Menschen untersucht, die in ihren jeweiligen Unternehmungen mehrere Sigma von der "Leistungsnorm" abweichen (wie Bill Gates, Mozart, Kasparov...), und seine Schlussfolgerung ist äußerst interessant....was ihnen wirklich einen Vorsprung verschaffte, war eine Kombination aus Glück (im richtigen Alter zur richtigen Zeit zu sein oder dabei zu sein, als sich ihr Wissensgebiet exponentiell ausweitete), PLUS familiärer und gesellschaftlicher Unterstützung und, SCHLÜSSELFAKTOR, 10.000 Stunden Fachwissen schneller als ihre Konkurrenten zu erwerben.In Bezug auf digitale Filter kommt es also nicht darauf an, dass man ein komplettes Lehrbuch über sie schreiben kann, sondern nur darauf, wie lange man sich schon mit ihnen beschäftigt. Natürlich braucht man ein minimales konzeptionelles Verständnis, aber um die Unterschiede zwischen einem FIR und einem IIR zu kennen oder zu wissen, was Zero Padding ist und warum MESA bei Serien mit hohem SNR besser funktioniert, braucht man nur ein Minimum an Intelligenz und genügend Interesse.
Übrigens war Bill Gates auch kein Ingenieur, als er Microsoft gründete, und er wusste ein paar Dinge über die Codierung
.
Wenn Sie denken, dass das oben Gesagte abwertend ist, dann haben Sie noch nicht erkannt, dass JEDER erfolgreiche Trader ungefähr eine 2-Sigma-Abweichung von der Norm aufweist.
Danke, dass Sie so freundlich sind, unsere Vereinbarung zu respektieren, auch wenn Sie sie komisch finden.
Mit freundlichen Grüßen
Simba
Hallo Richcap,
Nach dem, was Simba sagte, haben Sie einige Denoising auf Ihre Indikatoren? Ich erinnere mich, dass du uns am Anfang gesagt hast, dass es keine Rauschunterdrückung gibt, aber ich habe viele Beiträge über Rauschunterdrückung gesehen und ich weiß nicht, ob es jetzt eine Art von Rauschunterdrückung in deinem Indikator gibt.
Ich sehe nichts, wenn ich Ihre Indikatoren in ein Diagramm einfüge. Nur die Indikatoren für das Spektrum und die Grenzfrequenzen sind alle in Ordnung. Fehlt mir eine Bibliothek?
Was sind die Parameter Auflösung, Write-N-Peaks, WaveA, WaveL, Filter Periode, Filter Modus (was passiert, wenn wir NonLagMA wählen) ? für den Spektrum Indikator? Was ist die Nyquist-Frequenz für minPeriod?
Vielen Dank