Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 18
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Robertinno,
Welches Tool verwenden Sie für die Spektralanalyse? Es sieht anders aus als DFM.
Simba,
Um das zusammenzufassen, was ich bisher gelernt habe: P1 und D1 sind nicht die Perioden. Was sind sie genau? Wenn wir eine Spektralanalyse durchführen, dachte ich, dass die Spitzen der Periode der wichtigsten Zyklen entsprechen.
Ich dachte, dass die Koeffizienten, die zum Beispiel zur Berechnung von SATL verwendet werden, die n Koeffizienten für eine Funktion vom Grad n sind, die den zu filternden Zyklus approximiert.
Und wie sollten wir dann RSTL berechnen? War es richtig, was gepostet wurde? Die Standard-RSTL sieht ganz anders aus.
Robertinno,
Welches Tool verwenden Sie für die Spektralanalyse? Es sieht anders aus als DFM.
Simba,
Um zusammenzufassen, was ich bisher gelernt habe: P1 und D1 sind nicht die Perioden. Was sind sie genau? Wenn wir eine Spektralanalyse durchführen, dachte ich, dass die Spitzen der Periode der wichtigsten Zyklen entsprechen.
Ich dachte, dass die Koeffizienten, die beispielsweise zur Berechnung von SATL verwendet werden, die n Koeffizienten einer Funktion vom Grad n sind, die den zu filternden Zyklus approximiert.
Und was die RSTL angeht, wie sollen wir sie dann berechnen? War es richtig, was gepostet wurde? Die Standard-RSTL sieht ganz anders aus.Dvarrin, ich habe mehrmals versucht, Ihnen P1, D1 zu erklären, ohne Erfolg, so dass wahrscheinlich ein anderes Mitglied mit besseren Kommunikationsfähigkeiten oder einem besseren Verständnis von digitalen Filtern als ich
Ihnen helfen kann, ich kann nur wiederholen, was ich in 2 früheren Beiträgen gesagt habe... Sie müssen es nicht tun, Sie können sie nachlesen.
Die RSTL sieht anders aus als die Norm, weil sie auf einer bestimmten SATL basiert...jede RSTL ist f(SATL)
>>Welches Tool verwenden Sie für die Spektralanalyse? Es sieht anders aus als DFM.
Finware-Analysator
Dvarrin, ich habe mehrmals versucht, Dir P1, D1 zu erklären, ohne Erfolg, also, wahrscheinlich kann Dir ein anderes Mitglied mit besseren Kommunikationsfähigkeiten oder besserem Verständnis von digitalen Filtern als ich
Hallo Simba,
es tut mir leid, ich bin mir nur nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe. P1 und D1 werden verwendet, um einige Frequenzen zu filtern und die anderen durchzulassen. Aber bedeutet das, dass wir, wenn wir eine Spektralanalyse durchführen und eine Spitze bei 115 wie in deinem Beispiel erhalten, diese als P1 angeben müssen und die Anzahl der Koeffizienten, die im Indikator verwendet werden, die Periode des Zyklus für die Währung ist?
Und für RSTL habe ich versucht, eine Hälfte mehr Koeffizienten als für SATL zu nehmen, aber das Ergebnis unterscheidet sich sehr von der Standard-RSTL, die ich finden konnte, und Sie haben mir noch nicht gesagt, was die richtige RSTL ist und wie man sie erstellt :-( So wie ich es gemacht habe, ist RST nur versetzt im Vergleich zu SATL, aber die Standard-RSTL ist überhaupt nicht so :-(:-(
Dvarrin,
Hier sind die Schritte, die ich mit meinen Währungspaaren verwendet habe. Dies ist im Grunde eine Kulmination dessen, was ich gelernt/gelesen habe, einschließlich Tipps von Simba. Ich benutze den gleichen Prozess für jedes Paar, und haben eine Strategie, die die Indikatoren enthält und scheint sehr erfolgreich zu sein, so weit (natürlich .... viel mehr Tests erforderlich ist) erstellt.
1. Märkte sind von Natur aus fraktal. Die Analyse, die Sie mit einem 4-H-Paar durchführen, sollte der eines 15-Minuten-Paares sehr ähnlich sein. Nun, ob dies vollständig wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Dies ist nur, wie ich es tue.
2. Laden Sie die 4H-Daten in den Analyzer. KEY - Versuchen Sie, nicht mehr als 250-300 Datensätze zu verwenden. Die kleinste Menge ist die beste. Wenn Sie eine Analyse mit mehr als 2000 Datensätzen durchführen, werden keine "echten" Spitzenwerte herauskommen, und ich fürchte, Sie werden einen Albtraum erleben. Nochmals, so mache ich es einfach.
3. Nachdem Sie die Analyse durchgeführt haben, raten Sie einfach und überprüfen Sie die SATLs und FATLs (probieren Sie verschiedene Kombinationen aus), wie Simba es mit Ihnen gemacht hat. Visuell zu sehen, wie die Linien mit dem Preis interagieren, ist der beste Weg, um zu entscheiden, welche man wählt.
4. Schlüssel - Zumindest für mich ist das der Schlüssel. Ich möchte keine SATLs oder FATLs, die mehr als 20 Koeffizienten haben. Ich möchte schnellere Indikatoren, die das System nicht ausbremsen. Ich habe 2 Gigabyte RAM und einen Doppelprozessor, aber Sie wären überrascht, wie abgehackt ein Indikator mit mehr als 100 Koeffizienten Ihre Charts machen kann.
5. Nehmen wir an, Sie erstellen eine SATL, die 14 Koeffizienten hat. 14 ist Ihre Periode. Nach dem, was ich von Simba gelernt habe, ist die Anzahl der Koeffizienten Ihre Periode. P und D beziehen sich nicht auf Perioden. Wenn du die Hilfedatei in der DF-Software aufrufst, siehst du kleine Diagramme, die zeigen, wie Signale in Tiefpass-, Hochpass-, Bandpass- und Bandstoppfiltern verarbeitet werden. Aus diesen Diagrammen können Sie ersehen, was P und D bedeuten. Bei 14 Koeffizienten möchte ich also eine RSTL, die etwa das 1,5-fache der SATL-Periode beträgt, plus/minus 10 %. Wenn Sie 40 Koeffizienten haben, müssen Sie Ihren Indikator um 18+ oder so verzögern, und die Gültigkeit der Signale wird Ihnen keine zuverlässigen Informationen mehr liefern. Dies ist sehr wichtig, vor allem, wenn Sie versuchen, diese zu handeln.
6. Sobald Sie RSTL haben, ist STLM einfach SATL - RSTL. Ich habe Ihnen erklärt (siehe diesen Beitrag), wie ich einfach eine STLM-Vorlage verwende und die von der DF-Software generierten Koeffizienten durch diese ersetze. Machen Sie sich keine Gedanken darüber, was Sie tun, wenn Sie es mit den "Standards" in Bezug auf die Zahlen vergleichen. Sie müssen nur wissen, wie viele Perioden Sie benötigen und wie Sie diese erreichen können :-)
Ich hoffe, das hilft...... Ich bin keineswegs eine Autorität auf diesem Gebiet, aber ich habe das Gefühl, dass mein "Verständnis" (oben) meinen Prozess wiederholbar macht, was meine Analyse für jedes Währungspaar konsistent macht.
Simba....macht es Ihnen etwas aus, wenn wir weitermachen und anfangen, RBCI zu analysieren, wie wir es mit den Histogramm-Indikatoren getan haben....und vielleicht Handelsstrategien (ich habe eine, die ich gerne teilen würde). Ich bin nicht auf der Suche nach einem Almosen :-) Ich weiß, dass du sie sowieso nicht geben wirst lol.
Beste,
cl
Dvarrin,
Hier sind die Schritte, die ich mit meinen Währungspaaren verwendet habe. Dies ist im Grunde eine Kulmination von dem, was ich gelernt/gelesen habe, einschließlich Tipps von Simba. Ich benutze dieses gleiche Verfahren für jedes Paar, und haben eine Strategie, die die Indikatoren enthält und scheint sehr erfolgreich zu sein, so weit (natürlich .... viel mehr Tests erforderlich ist).
1. Märkte sind von Natur aus fraktal. Die Analyse, die Sie mit einem 4-H-Paar durchführen, sollte der eines 15-Minuten-Paares sehr ähnlich sein. Nun, ob dies vollständig wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Dies ist nur, wie ich es tue.
2. Laden Sie die 4H-Daten in den Analyzer. KEY - Versuchen Sie, nicht mehr als 250-300 Datensätze zu verwenden. Die kleinste Menge ist die beste. Wenn Sie eine Analyse mit mehr als 2000 Datensätzen durchführen, werden keine "echten" Spitzenwerte herauskommen, und ich fürchte, Sie werden einen Albtraum erleben. Nochmals, so mache ich es einfach.
3. Nachdem Sie die Analyse durchgeführt haben, raten Sie einfach und überprüfen Sie die SATLs und FATLs (probieren Sie verschiedene Kombinationen aus), wie Simba es mit Ihnen gemacht hat. Visuell zu sehen, wie die Linien mit dem Preis interagieren, ist der beste Weg, um zu entscheiden, welche man wählt.
4. Schlüssel - Zumindest für mich ist das der Schlüssel. Ich möchte keine SATLs oder FATLs, die mehr als 20 Koeffizienten haben. Ich möchte schnellere Indikatoren, die das System nicht ausbremsen. Ich habe 2 Gigabyte RAM und einen Doppelprozessor, aber Sie wären überrascht, wie abgehackt ein Indikator mit mehr als 100 Koeffizienten Ihre Charts machen kann.
5. Nehmen wir an, Sie erstellen eine SATL, die 14 Koeffizienten hat. 14 ist Ihre Periode. Nach dem, was ich von Simba gelernt habe, ist die Anzahl der Koeffizienten Ihre Periode. P und D beziehen sich nicht auf Perioden. Wenn du die Hilfedatei in der DF-Software aufrufst, siehst du kleine Diagramme, die zeigen, wie Signale in Tiefpass-, Hochpass-, Bandpass- und Bandstoppfiltern verarbeitet werden. Aus diesen Diagrammen können Sie ersehen, was P und D bedeuten. Bei 14 Koeffizienten möchte ich also eine RSTL, die etwa das 1,5-fache der SATL-Periode beträgt, plus/minus 10 %. Wenn Sie 40 Koeffizienten haben, müssen Sie Ihren Indikator um 18+ oder so verzögern, und die Gültigkeit der Signale wird Ihnen keine zuverlässigen Informationen mehr liefern. Dies ist sehr wichtig, vor allem, wenn Sie versuchen, diese zu handeln.
6. Sobald Sie RSTL haben, ist STLM einfach SATL - RSTL. Ich habe Ihnen erklärt (siehe diesen Beitrag), wie ich einfach eine STLM-Vorlage verwende und die von der DF-Software generierten Koeffizienten durch diese ersetze. Machen Sie sich keine Gedanken darüber, was Sie tun, wenn Sie es mit den "Standards" in Bezug auf die Zahlen vergleichen. Sie müssen nur wissen, wie viele Perioden Sie benötigen und wie Sie diese erreichen können :-)
Ich hoffe, das hilft..... Ich bin keineswegs die Autorität auf diesem Gebiet, aber ich habe das Gefühl, dass mein "Verständnis" (oben) meinen Prozess wiederholbar macht, was meine Analyse für jedes Währungspaar konsistent macht.
Simba....macht es Ihnen etwas aus, wenn wir weitermachen und anfangen, RBCI zu analysieren, wie wir es mit den Histogramm-Indikatoren getan haben....und vielleicht Handelsstrategien (ich habe eine, die ich gerne teilen würde). Ich bin nicht auf der Suche nach einem Almosen :-) Ich weiß, dass du sie sowieso nicht geben wirst lol.
Am besten,
cldvarrin:1-Ich glaube, dass clahn04 erklärte es viel besser als ich could.His Schritte sind genau, wie ich es tun, und wie ich versucht, durch Fragen und Tipps zu erklären, wahrscheinlich weniger klar als er
, ein paar Beiträge vor, wenn ich die Spektrum-Analysator Bild gepostet, für die letzten 211 Perioden (Sie können alles von 200 bis 250 Perioden wählen), mit der größten Spitze bei 115.
2-Wenn ich dann eine benutzerdefinierte SATL auf der Grundlage von P1=115 und D1=14 berechnete, tat ich folgendes: ERSTENS: Ich nahm alle Zyklen, die zwischen diesen Perioden lagen, und schloss alles andere darunter oder darüber aus, da alles andere nicht relevant war.ZWEITENS: Indem ich P1=115 gesetzt habe, habe ich es auf die höchste Amplitudenspitze gesetzt, so dass der Filter (lesen Sie bitte die Informationen, die dvarrin Ihnen empfohlen hat) diesen Zyklus in vollem Umfang akzeptiert, und dann filtert er hinunter zu D1=14, wobei er die anderen Zyklen NUR TEILWEISE akzeptiert, so dass er dem stärksten Zyklus vollen Vorrang gibt und allen anderen ausgewählten Zyklen teilweise Bedeutung verleiht (stellen Sie sich eine abnehmende Steigung von 115 bis 14 vor)..Sie erstellen ein Kompositum, und das Endergebnis ist eine SATL mit 16 Koeffizienten, die auf Perioden von aktuell bis minus 15 angewendet werden, beides eingeschlossen, so dass das Endergebnis ist, dass Sie mit einer SATL, die auf 16 Perioden basiert, theoretisch ein zyklisches Kompositum von 14 bis 115 Perioden modellieren.In der Praxis prüfen Sie visuell und entscheiden, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Wenn es Ihnen gefällt, ändern Sie einfach die Verzögerung der SATL von 0 auf 8 (in der Praxis können Sie auch auf 7/9 ändern, lassen Sie 10% Spielraum und prüfen Sie, was Ihnen besser gefällt).DRITTENS: Ich schlage vor, dass Sie eine neue SATL mit P1=115 und D1=nächster Peak (ich erinnere mich nicht an das Bild, ich glaube, es war 80 oder so) machen, dann eine weitere von P1=115 und D1=der drittnächste Peak zu 115..dann vergleiche alle Satls, einschließlich der, die ich gepostet habe..im Grunde, wenn ich mich nicht irre, hat die von 115 bis 80 (oder was auch immer), die meisten Koeffizienten, ist glatter..und viel weniger reaktionsschnell..dann wählst du die, die du willst..und, davon, berechnest du die rstl, indem du einfach die gewählte Satl um die Hälfte ihrer Koeffizienten verzögerst.
clahn04:Nun, das ist genau, wie ich es mache, in Bezug auf Handelsstrategien und RBCI, würde ich vorschlagen, auf dvarrin zu warten, wenn er eingerichtet ist, können wir mit den Strategien fortfahren, und wir können sogar einen einfachen EA erstellen, um sie zu testen, obwohl wir mit dem Testen vorsichtig sein müssen, da digitale Filter, speziell stlm2 und rbci, mit mehreren Koeffizienten und doppelten Puffern, wie Sie festgestellt haben, sehr viel Speicher verwenden...BTW,kein Problem,Ihnen die Strategien zu geben,sie sind sehr abhängig von der tatsächlichen Zusammensetzung der SATL,zum Beispiel für die 16 Perioden satl und 22/24 Perioden rstl,die beste Strategie wäre,die Steigung der rstl zu verwenden(ich habe es getestet..ich habe den EA,aber habe es auf meinem anderen PC,250 km von wo ich jetzt bin,kein Problem,werde es wieder tun)..und ich denke,dass es noch besser ist,wenn ich Ihnen eine Möglichkeit gebe,alle möglichen profitablen Strategien zu testen,und dann auf der Grundlage von Fakten zu entscheiden
Klingt gut. Dvarrin, bitte lassen Sie uns wissen, ob diese Antwort geholfen hat. Ich möchte, dass Sie auf dem Laufenden sind und sich wohl fühlen, bevor wir über andere Dinge sprechen.
cl
SIMBA:
Bereiten Sie Angebote zur Analyse vor? Analysieren Sie für alle Zeiträume?
SIMBA:
Bereiten Sie Angebote zur Analyse vor? Analysieren Sie für alle Zeiträume?
Robertinho,
1-Nein, wenn ich mit digitalen Filtern arbeite, bereite ich keine Kurse für die Analyse vor. Ich habe einmal versucht, eine Standard-SATL auf ein sehr kurzes Fatl anzuwenden (geglättete Echtzeit-Darstellungen des Preises), und das einzige, was ich erreichte, war, dass der Prozessor auf 98 Grad Celsius sprang, kurz bevor das System aufhörte zu arbeiten.
2-Ich mache Analysen für D1,H4,H1,M30,M15..alles was darüber und darunter liegt, betrachte ich als zu verschieden von meinem Handelsstil.Zusätzlich habe ich festgestellt, dass die Märkte fraktal sind, so dass normalerweise ein sehr guter Filter bei H4 auch für alle Zeitrahmen unterhalb von H4 außergewöhnlich gut funktioniert..und manchmal funktioniert ein sehr guter Filter bei M30 auch für H4,H1 und M15 außergewöhnlich gut.
3-Eine wichtige Sache, die ich tue, wenn ich digitale Filter mache, ist zu versuchen, 2 harmonische Zyklen in 2 harmonischen Zeitrahmen zu finden, d.h.:die Darstellung desselben Zyklus in beiden Zeitrahmen..M30 haben Sie eine dominante Periode von 32..dann bei M15 haben Sie eine dominante Periode von 64..dieser Zyklus wird sein, erstens:sehr nützlich in den meisten Zeitrahmen,zweitens:sehr langlebig(hohe Bartels).
Robertinho,
1-Nein, wenn ich mit digitalen Filtern arbeite, bereite ich keine Notierungen für die Analyse vor.Ich habe einmal versucht, eine Standard-SATL auf ein sehr kurzes Fatl (geglättete Echtzeit-Darstellungen des Preises) anzuwenden, und das einzige, was ich erreichte, war, dass der CPU bei 98 Grad Celsius sprang, kurz bevor das System aufhörte zu arbeiten.
2-Ich mache Analysen für D1,H4,H1,M30,M15..alles was darüber und darunter liegt, betrachte ich als zu verschieden von meinem Handelsstil.Zusätzlich habe ich herausgefunden, dass Märkte fraktal sind, so dass normalerweise ein sehr guter Filter bei H4 auch für alle Zeitrahmen unterhalb von H4 außergewöhnlich gut funktioniert..und, manchmal, ein sehr guter Filter bei M30 funktioniert auch für H4,H1 und M15 außergewöhnlich gut.
3-Eine wichtige Sache, die ich tue, wenn ich digitale Filter mache, ist zu versuchen, 2 harmonische Zyklen in 2 harmonischen Zeitrahmen zu finden, d.h.:die Darstellung desselben Zyklus in beiden Zeitrahmen..M30 haben Sie eine dominante Periode von 32..dann bei M15 haben Sie eine dominante Periode von 64..dieser Zyklus wird sein, erstens:sehr nützlich bei den meisten Zeitrahmen,zweitens:sehr lange leben(hohe bartels).1.
>>Nein, wenn ich mit digitalen Filtern arbeite, bereite ich keine Notierungen für die Analyse vor.
Anhang eur d1 1 Bild - 2000 bar 2 Bild - 1000 bar
>>Ich habe einmal versucht, eine Standard-SATL auf ein sehr kurzes Fatl (geglättete Echtzeit-Darstellung des Preises) anzuwenden, und das einzige, was ich erreichte, war, dass der Prozessor auf 98 Grad Celsius sprang, kurz bevor das System aufhörte zu arbeiten.
Benutzen Sie Fatl mit dll?
>>3-Eine wichtige Sache, die ich tue, wenn ich digitale Filter mache, ist zu versuchen, 2 harmonische Zyklen in 2 harmonischen Zeitrahmen zu finden, d.h.:die Darstellung desselben Zyklus in beiden Zeitrahmen..M30 haben Sie eine dominante Periode von 32..dann bei M15 haben Sie eine dominante Periode von 64..dieser Zyklus wird sein, erstens:sehr nützlich bei den meisten Zeitrahmen,zweitens:sehr langlebig(hohe Bartels).
Haben Sie versucht, für die Analyse Nicht-Standard-Zeitrahmen verwenden? D3, H9 etc. ? analysieren Sie alpari Notierungen oder andere Broker?