Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 127
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Bitte sagen Sie mir, warum dieser Indikator R-FTLM-STLM-Adaptive.mq4 auf meinem MT4 nicht funktioniert?
Er benötigt den Indikator aus diesem Beitrag (den "R-FATL-SATL-Adaptive") https://www.mql5.com/en/forum/173071/page35 im Indikatorenordner, um zu funktionieren.
Ich habe es installiert, wie Sie gesagt haben, aber es funktioniert immer noch nicht. Es ist nur ein leerer Bildschirm... Ich habe es unter Win7 und Win XP versucht - es zeigt überhaupt nichts an... Bitte helfen Sie mir.
Ich habe es installiert, wie Sie gesagt haben, aber es funktioniert immer noch nicht. Es ist nur ein leerer Bildschirm... Ich habe es auf Win7 versucht, auf Win XP - es zeigt überhaupt nichts an... Bitte helfen Sie mir.
Versuchen Sie, backwardBarsto auf eine Zahl > als 0 zu setzen (Standard ist 0).
Hier ist ein Beispiel mit backwardBars auf 500 gesetzt - ohne (das geänderte backwardBars) funktioniert nicht einmal der r-ftlm-stlm
Ich habe es installiert, wie Sie gesagt haben, aber es funktioniert immer noch nicht. Es ist nur ein leerer Bildschirm... Ich habe es unter Win7 und Win XP ausprobiert - es zeigt überhaupt nichts an... Bitte helfen Sie mir.
Fresh_Prince, für den Fall, dass Sie nicht bekommen, die Dateien benötigt Upload alles in dieser rar-Datei bin anhängen, auch was ich zu tun hatte, um es zu arbeiten ist Änderung backwardBars auf etwas wie 250 oder 500.
Super, THX!!! Jetzt funktioniert es. Ich habe den Parameter Rückwärts auf 250 geändert
Toll, THX!!! Jetzt funktioniert es. Ich habe den Parameter Backwards auf 250 geändert
Seien Sie nur vorsichtig damit: es kann sehr schwer auf der CPU sein (für große backwardBars Werte)
Das liegt an der R-Mesa, die darin verwendet wird. R-Mesa braucht seine Zeit, um berechnet zu werden
Könnte mir bitte jemand bei den digitalen Filtern helfen? Ich weiß, dass es einige Tabellen gibt, die Ihre Indikatoren in Übereinstimmung mit den Marktveränderungen neu kalkulieren. Ich vermute, dass es irgendwie mit den Volatilitätsänderungen zusammenhängt. Gibt es irgendeine Möglichkeit für mich, diese Tabellen zu bekommen oder etwas über sie herauszufinden? Oder gibt es vielleicht etwas, das meine Indikatoren aufgrund der Marktveränderungen neu berechnen kann? Es hat auch irgendwie mit Zyklen zu tun, ich weiß - vielleicht etwas Fourier? Und Tabellen, die die Koeffizienten der digitalen Filter neu berechnen.
Könnte mir bitte jemand bei den digitalen Filtern helfen? Ich weiß, dass es einige Tabellen gibt, die Ihre Indikatoren entsprechend den Marktveränderungen neu berechnen. Ich vermute, dass es irgendwie mit den Volatilitätsänderungen zusammenhängt. Gibt es irgendeine Möglichkeit für mich, diese Tabellen zu bekommen oder etwas über sie herauszufinden? Oder gibt es vielleicht etwas, das meine Indikatoren aufgrund der Marktveränderungen neu berechnen kann? Es hat auch irgendwie mit Zyklen zu tun, ich weiß - vielleicht etwas Fourier? Und Tabellen, die die Koeffizienten der digitalen Filter neu berechnen.
Frisch_Prinz
Es gibt keine strenge Faustregel für digitale Filter
Lassen Sie mich das etwas näher ausführen: Fast alles kann ein digitaler Filter sein. Nehmen wir einen einfachen SMA als Beispiel - es ist ein digitaler Filter, bei dem alle Koeffizienten gleich sind (sie sind immer 1/Periode). Oder linear gewichteter Ma (LWMA). Dabei handelt es sich um einen digitalen Filter, bei dem der aktuelle Balken einen Koeffizienten Periode/(Summe der Gewichte) und der zuletzt berechnete Wert einen Koeffizienten 1/(Summe der Gewichte) hat. Und so weiter ...
Mehr oder weniger können also fast alle Filter (die wir gewöhnlich als Durchschnittswerte bezeichnen) in Form eines digitalen Filters erstellt werden. Die Art und Weise, wie die Koeffizienten berechnet werden, kann beliebig sein (zum Beispiel sind sie bei adaptiven Filtern fast nie gleich - und das wäre der Fall, von dem Sie sprechen, wenn sie sich an die Volatilität anpassen - aber selbst das (Anpassen) kann auf zahlreiche verschiedene Arten geschehen), so dass es keine einheitliche Methode zur Herstellung digitaler Filter gibt.
Was zur Berechnung der Koeffizienten für fatl, satl, ftlm, stlm und ähnliche digitale Filter verwendet wurde, ist nur eine Möglichkeit, wie die Koeffizienten berechnet werden können, und zwar durch Anpassung der Ergebnisse an eine Stichprobe. Das ist wahrscheinlich das größte Problem solcher Filter: Da sie an eine Stichprobe angepasst wurden, wären die Ergebnisse völlig anders ausgefallen, wenn die Stichprobe aus einem anderen Datensatz stammen würde oder eine andere Länge hätte. Und wir verwenden immer noch dieselben Koeffizienten, die irgendjemand vor einigen Jahren berechnet hat, als ob sie immer noch am besten zu den heutigen Daten und verschiedenen Datensätzen passen.
Ich spreche über einige adaptive Filter. Gibt es ein Beispiel für ein ziemlich gutes System oder wirklich gute Indikatoren, die nicht neu malen und passt zu verschiedenen Volatilität? Sie sagten, über adaptive Filter, die neu berechnet werden können (kann an die Volatilität angepasst werden) - könnten Sie einige wirklich gute Indikatoren wie das nennen?