Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 54
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Hier ein Vergleich mit den NOXA-Ergebnissen für dasselbe Signal. Sie erreichen 100% bei
sauberes CHIRP-Signal, 72,2% auf _2 und 90,9% auf _1.
Also definitiv schlechter, auch wenn es ein Curve-Fitter-Typ ist. Können Sie das auch auf GOLD5 machen?
KrzysztofLeider gibt es nicht genügend Balken für eine aussagekräftige Simulation.
Es gibt leider nicht genug Balken für eine sinnvolle Simulation.
Wie viele Balken braucht es?
Krzysztof
Wie viele Balken braucht man dafür, Krzysztof?
Ich denke, 4000 (wie das andere Chirp) ist genug, aber je mehr, desto besser.
Wie auch immer, ich denke, dass AWGN (was ich vermute, ist das Rauschen, das Sie mit dem Signal mischen) viel zu leicht in einer Strategie zu schlagen ist (wie ich es tat).
Kann man auch eine andere Art von Rauschverteilung mischen?
Rauschart
Ich denke, 4000 (wie das andere Chirp) ist genug, aber je mehr, desto besser.
Wie auch immer, ich denke, dass AWGN (was ich vermute, ist das Rauschen Sie mischen mit dem Signal) ist viel zu einfach zu schlagen in einer Strategie (wie ich tat).
Kann man auch andere Rauschverteilungen mischen?Ja, ich kann mit anderem Rauschen mischen, ich denke, der Intraday-Markt hat Poisson-Rauschen. Ich werde das Signal vorbereiten und posten.
Krzysztof
GOERTZEL EAs Ergebnisse und endgültige Wettbewerbsergebnisse
Hier sind die Ergebnisse der EAs, die auf Goertzel V2 basieren. Da ich diese EAs nicht besitze, kenne ich die Logik der Kauf-/Verkaufssignale nicht, aber ich weiß, dass sie auf dem Zyklus-Finder basieren, der auf dem geheimen
Goertzel V2 basiert. Die Tests wurden mit demselben Chirp-Signal durchgeführt, das aus NOXA-Charts extrahiert wurde, und ich erhielt nur die Ergebnisse.
So wurden für Signal _1 66,7% mit PF 5,56 und für Signal _2 53,2% mit PF 1,43 und 66,07% mit PF 2,72 erreicht.
Es sieht also so aus, dass in diesem Wettbewerb MESA gewonnen hat, 2. NOXA und 3. GOERTZEL als klarer Underperformer.
Wie auch immer, jetzt haben wir einen Überblick, wie drei verschiedene Spektralanalysemethoden zumindest für Chirp-Signale mit Gauß-Rauschen in allen Fällen finanziell abschneiden.
Krzysztof
an richcap
Vielen Dank für Ihre gute Arbeit!
Ich möchte z.B. eine Spektraldarstellung der Daten von 2008.07.01 bis 2009.01.01 machen, welche Parameter muss ich einstellen?
Sorry für mein Englisch...
Ja, ich kann mit anderem Rauschen mischen, ich denke, der Intraday-Markt hat Poisson-Rauschen. Ich werde das Signal vorbereiten und posten. Krzysztof
Hallo Richcap,
Versuchen Sie dies
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -pi/6;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(size(t));
Sie hat einen linearen Trend, eine Gleichstromkomponente, 2 zyklische Komponenten und Rauschen. Später werde ich randn durch Poisson-Rauschen ersetzen. Vielleicht macht das Goertzel-Team auch einen Test mit diesem Signal, damit wir die Leistung erneut vergleichen können?
Das FFT-Spektrum wird durch den linearen Trend und die DC-Komponente komplett zerstört.
Krzysztof
Hallo dvarrin, gern geschehen. Ich habe keine spezielle Dokumentation, aber der Code ist kommentiert. Wenn Sie AT&CF kennen (Sie können die beiden Papiere auf der fin-ware-Website lesen), können Sie verstehen, wie es funktioniert. Für die meisten Crosses und Timeframes sind die Parameter recht gut geeignet. Sie müssen nur eine Strategie finden, die zu Ihrer Art des Handels passt.
Die Indikatoren, die Sie implementiert haben, basieren also auf MESA und die DFG basiert ebenfalls auf MESA? Und die Anzahl der Balken, die wir in DFG wählen können, ist die gleiche wie die Anzahl der Balken, die Sie in Ihrem Indikator verwenden, um die Spektrumanalyse durchzuführen?
Was die Anzahl der zu verwendenden Balken angeht. Warum wollen Sie den jüngsten Kursverlauf verwenden? Er sieht sehr verrauscht aus und enthält keinen klar definierten Zyklus. Ich nehme immer mehr Balken, bis zu 1000 oder 2000 Balken, bis die Spektrumanalyse fast gleich aussieht. Das würde bedeuten, dass die Spitzen in diesem Spektrum für eine lange Zeit signifikant waren und dann nicht mehr so schlimm sein sollten?
Wenn wir uns den adaptiven Indikator ansehen, der die Werte für P1 und D1 anzeigt, können wir feststellen, dass die Kurve recht gleichmäßig verläuft, mit Ausnahme einiger Stellen, an denen die Werte einen großen Sprung auf einen anderen Wert machen, bevor sie wieder auf den normalen Wert zurückkehren. Meinen Sie nicht, dass es am besten ist, diese Sprünge zu ignorieren?
Die Zyklusanalyse zeigt, dass die Zeit, die zwischen zwei Mindestpreisen vergeht, im Vergleich zur vorherigen Zeit weder stark ab- noch zunimmt.
Hallo Richcap,
Versuchen Sie dies
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -pi/6;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(size(t));
Sie hat einen linearen Trend, eine Gleichstromkomponente, 2 zyklische Komponenten und Rauschen. Später werde ich randn durch Poisson-Rauschen ersetzen. Vielleicht macht das Goertzel-Team auch einen Test mit diesem Signal, damit wir die Leistung erneut vergleichen können?
Das FFT-Spektrum wird durch den linearen Trend und die DC-Komponente komplett zerstört.
KrzysztofKrzysztof,
vielleicht wäre es besser, ein langsameres Signal für eine aussagekräftige Simulation zu verwenden.
Wie Sie sehen können, kann MESA die Signalspitzen perfekt extrahieren, sogar ohne Entrauschung oder Detrending, aber es kommt vor, dass sie zu schnell für eine Handelsstrategie sind, die auf Zyklen basiert.
Wenn Sie eine Periode von 8 Balken (0,125 Frequenz) oder sogar 13,3 Balken (0,075 Frequenz) haben, bedeutet dies, dass Sie 4 (6,5) Balken für einen schnellen Aufwärtstrend und 4 (6,5) für einen schnellen Abwärtstrend haben. Selbst ein spektakulärer digitaler Filter führt zu einer Verzögerung von mindestens 2 Takten, so dass Sie nur 2 (4,5) Takte für einen schnellen Trend zur Verfügung haben. Addiert man dies mit einem Rauschen, dessen Amplitude größer ist als das Signal (4 gegen 3), erhält man ein völlig unzyklisch handelbares Signal.
Mir gefällt die Idee, ein Signal mit 2 oder 3 Sinuskurven + DC-Komponente+linearem Trend+Rauschen verschiedener Typen zu testen. Ich würde etwas vorschlagen wie 20 Balken (0,05 Frequenz), 50 Balken (0,02 Frequenz), 100 Balken (0,01 Frequenz).
an richcap
Vielen Dank für Ihre gute Arbeit!
Ich möchte z.B. ein Spectr über die Daten vom 2008.07.01 bis 2009.01.01 machen, welche Parameter brauche ich dazu?
sorry für mein Englisch..Sie müssen in Form von Balken denken. Wie viele Balken hat Ihre Zeitreihe von 2008.07.01 bis 2009.01.01? Das hängt natürlich vom Zeitrahmen ab. Für einen täglichen Zeitrahmen sollten es etwa 120-140 Balken sein (was wenig ist). Für einen H4-Zeitrahmen sollten es etwa 480-500 sein, was in Ordnung ist.
Geben Sie die Anzahl der Balken im Parameter "Länge" ein.