Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 108
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Alexander_K2:Suchen Sie weiter nach Unterschieden zu SB.
Aleksey Nikolayev:
Ja, ich werde das tun.
Nun, im Großen und Ganzen ist dies fast die einzige Möglichkeit, mit einem einzigen linearen Instrument Geld zu verdienen (in Klammern lasse ich alle Arten von Exoten: HFT usw.).
Nun, im Großen und Ganzen ist dies fast die einzige Möglichkeit, mit einem einzigen linearen Instrument Geld zu verdienen (ich lasse alle Exoten in Klammern: HFT usw.).
Auch auf einem Portfolio, wenn man an mehrdimensionale SB denkt (z. B. mehrdimensionaler Wiener-Prozess). Ein typisches Beispiel ist der Versuch, den Preis des Portfolios stationär zu machen, was natürlich unmöglich ist, wenn die Preise multivariate SB sind.
Bei HFT gibt es eine erhebliche Komplikation in dem Sinne, dass eine gewisse Prozesskontrolle auftritt. Das ist schon eine viel komplexere Matte, wenn man versucht, es wissenschaftlich zu machen.
Nun, im Großen und Ganzen ist dies so ziemlich die einzige Möglichkeit, mit einem einzeiligen Instrument Geld zu verdienen (ich lasse alle Exoten in Klammern: HFT usw.).
Er ist nicht der einzige.
Bei der Entwicklung meines eigenen TS habe ich keinen Vergleich mit SB angestellt und tue dies auch nicht. Das ist mir völlig gleichgültig. Es gab meine Doktorarbeit und Bücher/Monographien von Shelepin L.A. Everything. Dann gab es die Kommunikation mit Menschen, die ebenso absolut weit von mathematischen Übungen entfernt sind, aber der Physik und Biologie nahe stehen.
Meine Ergebnisse mögen nicht großartig sein, aber ich mache das Geldverdienen auf dem Markt nicht zum Selbstzweck. Es ist nur eine Freizeitbeschäftigung, ein Hobby. Ein interessantes Hobby. Faszinierend.
Schwankungen mit einer nicht permanenten Periode sind also zyklisch. Ideologisch gesehen ist es nicht so schwierig, sie zu "periodisieren". Technisch gesehen ist es schwieriger.)
Man kann es natürlich versuchen, aber aus irgendeinem Grund kommt einem der Witz über Streifen im Leben in den Sinn - "es stellt sich heraus, dass es ein weißer Streifen war")
Auch auf einem Portfolio, wenn man an multivariate SB denkt (z. B. ein multivariater Wiener-Prozess). Ein typisches Beispiel ist der Versuch, den Preis des Portfolios stationär zu machen, was natürlich unmöglich ist, wenn die Preise multivariate SB sind.
Bei HFT gibt es eine erhebliche Komplikation in dem Sinne, dass eine gewisse Prozesskontrolle auftritt. Das ist schon eine viel komplexere Matte, wenn man versucht, es wissenschaftlich zu machen.
Was den HFT und insbesondere den Börsenhandel betrifft, so ist die Mathematik dort primitiv, und der Vorteil wird auf Kosten der Infrastruktur erzielt. Aberauch die formulierte Regel (über das Verdienen an Differenzen zu SB) fürHFT ist erfüllt: in Sub-Sekunden-Intervallen ist Hurst deutlich kleiner als 0,5.
Er ist nicht der einzige.
Bei der Entwicklung meines eigenen TS habe ich keinen Vergleich mit SB angestellt und tue dies auch nicht.
Das ist offensichtlich. Die großen Werte Ihres "magischen Indikators" sind offensichtliche Hinweise auf die Ablehnung der SB-Hypothese. Dass Sie das nicht verstehen, ist Ihr Problem, Ihr Versagen und Ihre Schande.
Er ist nicht der einzige.
Bei der Entwicklung meines eigenen TS habe ich keinen Vergleich mit SB angestellt und tue dies auch nicht. Das ist mir völlig gleichgültig. Es gab meine Diplomarbeit und die Bücher/Monographien von Shelepin. Dann gab es die Kommunikation mit Menschen, die ebenso absolut weit von mathematischen Übungen entfernt sind, aber der Physik und Biologie nahe stehen.
Meine Ergebnisse mögen nicht großartig sein, aber ich mache das Geldverdienen auf dem Markt nicht zum Selbstzweck. Es ist nur eine Freizeitbeschäftigung, ein Hobby. Ein interessantes Hobby. Ein faszinierendes Thema.
Fast der einzige. Und was Ihren Weg im Handel betrifft, so befasst sich nicht jeder mit tiefgründiger Theorie oder nutzt sie. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Theorie gültig ist.
Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Ich werde seit vier Jahren von diesem Idioten heimgesucht. Ein Idiot, der in ein Irrenhaus gesteckt werden sollte.
Beim HFT, insbesondere beim börsengehandelten HFT, ist die Mathematik primitiv und der Vorteil wird durch die Infrastruktur erreicht. Aberauch die formulierte Regel (über das Verdienen an Differenzen zu SB) fürHFT ist erfüllt: in Sub-Sekunden-Intervallen ist Hurst deutlich kleiner als 0,5.
Meiner Meinung nach ist HFT in erster Linie Frontrunning. Ich unterscheide das Scalping (aus theoretischer Sicht) nicht sonderlich von der normalen Spekulation. Ich stimme zu, dass die Preise auf kleinen Skalen ziemlich hartnäckig sind, und habe dem Themenstarter sogar geraten, dies zur Diversifizierung und zur Verringerung des Drawdowns seines Renditesystems zu nutzen.