Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 61
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Der Gral ist schon wieder verbrannt worden, verdammt noch mal.
Wer es braucht, wird es sich ansehen. Ich werde diese Methode ohnehin nicht anwenden - sie ist nicht meine.
Und es ist nicht schwer, den Bollinger von einer Rückkehr zu einem TS-Trend zu ändern - wenn die Schwelle erreicht ist, öffnet er sich aus dem Kanal.
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Von der Theorie zur Praxis. Teil 2
Oleg avtomat, 2021.04.19 04:03
Sektierer, wie kann man Ihrer Meinung nach mit einer Sinuswelle Geld verdienen oder nicht?ach, hängt die Sektierer ... weiß die Antwort nicht ... Offensichtlich ist die Frage für sie zu kompliziert, unerträglich ...
Sektierer, darf ich Ihnen einen Tipp geben?
Sie können es tun, wenn Sie ihnen die Formel y=A*Sin(2*pi*f*t+F) geben und die Amplitude, die Frequenz und die Phase angeben. Viele Menschen versuchen, dasselbe auf dem Markt zu tun - in einem Trott zu handeln, auf der Suche nach einer ähnlichen Formel, zum Beispiel durch die Auswahl von neuronalen Netzen (Methode der Vorhersage des nächsten Wertes oder der am weitesten fortgeschrittenen - "Verhaltensmuster"). Aber wenn per Definition der nächste Wert, zum Beispiel auf SB, ist nicht bekannt, dann nach Sektierer, können Sie nicht Geld verdienen: ))))
Es ist jedoch möglich, eine "Igel-Bewegung" zu machen und ein recht einfaches System zu schreiben, das unabhängig von Frequenz, Phase und Amplitude immer an dieser "Sinuskurve" verdienen wird. Das habe ich. Ich war immer der Meinung, dass der richtige Weg darin besteht, zu lernen, mit einfachen Charts zu verdienen, sie nach und nach zu verkomplizieren und sie auf den Markt zu bringen.
Das ist das Bild, das ich im Kopf habe: Soros hat einen Generator mit Stiften in seinem Schlafzimmer. Er wacht auf, um zu pissen, und ändert die Phase zwischen den Fällen oder die Frequenz, aber das System kümmert sich nicht darum.
Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, mit dem "Sinus" Geld zu verdienen, aber die richtigen sind diejenigen, die nicht von der Frequenz, Phase und Amplitude des Sinus abhängen. Bei den übrigen Diagrammen müssen Sie dasselbe tun. In der Regel melden sich alle Funkamateure an - sines torture! Bis Sie lernen, den richtigen Weg auf dem Sinus - zu früh, um die Märkte :)))
Das Hauptargument der Sektierer über die Unfähigkeit, mit SB Geld zu verdienen, ist folgendes: Die mathematische Erwartung von SB ist gleich Null.
Und die Sektierer erkennen nicht, dass eine solche Argumentation darauf hindeutet, dass sie die Aufgabe, mit SB Geld zu verdienen, überhaupt nicht verstanden haben. Dummer, gedankenloser Formalismus.
Die mathematische Erwartung des Prozesses ist kein Faktor, der über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit entscheidet, an diesem Prozess zu verdienen. Und ein solcher Prozess kann nicht nur SB sein, sondern auch eine unendliche Anzahl von anderen Prozessen mit einer beliebigenmathematischen Erwartung, einschließlich gleich Null.
die mathematische Erwartung von SB ist Null.
Woher kommt dieser Unsinn?
Woher kommt dieser Unsinn?
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Von der Theorie zur Praxis. Teil 2
Aleksey Nikolayev, 2021.04.18 11:52
Ja, die erwartete Auszahlung von Eigenkapital ist immer gleich Null, wie von SB definiert. Allerdings ist das Eigenkapital im Gegensatz zum Preis kein SB mehr, was manchmal zu scheinbaren Paradoxien führt (wie das Eigenkapital der Martingale).
Hier ist es etwas komplizierter. Bei SB ist sie im Durchschnitt immer Null (ohne Berücksichtigung der Spanne). Wegen der Nicht-Stationarität - ein gutes Plus bei richtiger Richtungseinschätzung wird zu einem guten Minus bei falscher Richtungseinschätzung) Die Gewinnchance ist auch ein potenzieller verheerender Verlust) Am Beispiel Ihres Systems - manchmal stellt sich heraus, dass man auch entlang des Trends handeln muss)
Sie können versuchen, einen stationären Spread oder ein Portfolio aus mehreren Instrumenten aufzubauen.
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Von der Theorie zur Praxis. Teil 2
Aleksey Nikolayev, 2021.04.18 16:29
Wenn das Los festgelegt ist, dann ist es so. Aber alle Versuche, in SB zu "verdienen", bestehen genau darin, dass sich Volumen und Richtung der Geschäfte ständig ändern. Dies kann zu komplexen und bizarren Volatilitätsschwankungen führen, und die Ähnlichkeit mit SB kann verloren gehen, obwohl die erwartete Auszahlung von Null nirgendwo hingehen wird.
Sie sind noch jung, also müssen Sie vorsichtiger sein.
Sie sind noch jung, also müssen Sie vorsichtiger sein.
MO Equity ist nicht MO SB.
Erfinden Sie das nicht.
MO Equity ist nicht MO SB.
Erfinden Sie das nicht.
Sie müssen Ihrer Arroganz ein wenig mehr Verständnis entgegensetzen, Sie verstehen nicht, worum es geht.
Sie sollten Ihre Unverschämtheit mit ein wenig mehr Verständnis ergänzen, Sie sind völlig abwesend.
))) Noch einmal: Nikolaev schrieb, dass die Equity-Kurve auf der SB eine MO gleich 0 hat.
Nicht die Vorgehensweise von SB, sondern die Vorgehensweise von Equity
Fairerweise sei angemerkt, dass die MO sowohl des weißen Rauschens als auch des integrierten weißen Rauschens = der ursprüngliche Bezugspunkt ist. In Experimenten meist = 0.
Dies ändert jedoch nichts am Kern der Angelegenheit.
A. Nikolaev behauptet, dass bei dem Versuch, an SB zu verdienen, die Einlage gleich der anfänglichen Einlage bleibt, d. h. die erwartete Auszahlung = 0.
Doch diese Behauptung ist mehr als zweifelhaft. Hier bin ich geneigt, Wizard zu vertrauen.