Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 23

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fxsaber:

Ich empfehle, dass Sie den vorgeschlagenen EA ausführen. Die Berichte zeigen die Invarianz sehr gut.

Ich bin nicht daran interessiert, es zu kompilieren((( , in dem Blog habe ich geschrieben, was und wie. Ich übersehe etwas.

 
onedollarusd:
Das heißt, wenn nur die letzten 3 Takte ausreichen, um das Geld herauszupressen. Reden wir über Muster? @Nikolai Semko

Und wenn Sie ganz ohne Chart handeln können (um nicht auf dem Chart zu "schummeln") und nur den Marktpreis "im Moment" kennen. Und je nach Markt zu öffnen/schließen...

Und wenn Sie den Preis um 1 % bei der Eröffnung/Schließung bewegen können?

Vielleicht ist der richtige TS derjenige, der den Markt bewegen (den Marktpreis beeinflussen) kann? Das heißt, um der "König" des "Symbols" zu werden, wie ein Puppenspieler...?

+

 
TheXpert:

Nein, das ist eine grundlegende Eigenschaft des Symbols.

Das bedeutet im Wesentlichen, dass es keinen Sinn hat, zu verkaufen, wenn man keine grundlegenden oder technologischen Erkenntnisse hat.

Wenn Sie in der Lage sind, diese grundlegende Eigenschaft auf der Ebene der TS zu bestimmen, oder Ihre TS in der Lage ist, sie selbst zu bestimmen, Respekt und Achtung, ich bin nicht in der Lage, es zu tun, und ich bin unwahrscheinlich, es objektiv zu lernen.

Die Suche nach Mustern ist die technische Analyse. Grundlegende und im Allgemeinen externe Signale in TS können nicht a priori mathematisch korrekt und invariant sein. Wenn TS mit der Geschichte arbeitet und Signale innerhalb seiner eigenen Logik erzeugt, dann ist es nur eine technische Analyse.

 
Valeriy Yastremskiy:

Wollte nicht kompilieren((( , bloggte was und wie. Ich übersehe etwas.

Dort gepostet, aber Sie erhalten keine Benachrichtigungen über meine Antworten dort - Unvollkommenheit der Blogeinträge.

 
TheXpert:

Nein, es ist eine grundlegende Eigenschaft des Symbols.

Was ist die grundlegende Eigenschaft von 1/S&P500?

 
fxsaber:

Ich stimme völlig zu. In diesem Fall haben Sie den Weg der Nicht-TK eingeschlagen.

Das ist eine Art Jonglieren mit Worten. Meiner Meinung nach: Es gibt einen Algorithmus, der handeln kann - es gibt einen TS. Ob sie praktisch anwendbar ist, ob sie theoretisch "richtig" ist, ist Gegenstand weiterer praktischer und theoretischer Forschung.

 
Aleksey Nikolayev:

Das ist eine Art Jonglieren mit Worten. Meiner Meinung nach: Es gibt einen Algorithmus, der handeln kann - es gibt einen TS. Ob sie praktisch anwendbar ist, ob sie theoretisch "richtig" ist, ist Gegenstand weiterer praktischer und theoretischer Forschung.

Ein mathematisch korrekter TS funktioniert bei jeder Serie gleichermaßen. Ein falscher wird ungleich funktionieren. Die Einheitlichkeit der Arbeit ist ein Vorteil, aber nicht immer ein Ziel, und in jedem Fall wird sie auf Kosten von etwas erreicht. Aber zu verstehen und beim Schreiben von TS zu berücksichtigen, welche Bedingungen überall gleich funktionieren und welche nicht, ist ein gutes Handicap für diejenigen, die das nicht berücksichtigen.

 
Aleksey Nikolayev:

Das ist eine Art Jonglieren mit Worten. Meiner Meinung nach: Es gibt einen Algorithmus, der handeln kann - es gibt einen TS. Ob sie praktisch anwendbar ist, ob sie theoretisch "richtig" ist, ist Gegenstand weiterer praktischer und theoretischer Forschung.

Lassen Sie uns unsere Positionen in dieser Diskussion gleichberechtigt behandeln. Ich habe eine solche Funktion bereitgestellt.

// Пример математически правильной ТС с возможностью ее проверки в MT5-Тестере.
// https://www.mql5.com/ru/forum/333746

input group "EA"
input int inPeriod = 100;       // Период EMA-шки
input double inFilter = 0.0005; // Фильтр сделок

// Торговая система
void EA()
{
  static const double Filter = MathLog(1 + inFilter); // С таким запасом нужно будет пересечь EMA для переворота.
  static EMA Ema(inPeriod); // Инициализировали EMA с соответствующим периодом.

  MqlTick Tick;

  if (!SymbolInfoTick(_Symbol, Tick)) // Взяли текущий тик.
    return;

  const MqlTick LogTick = LogTick(Tick); // Логарифмировали его.
  const double Price = Ema.Get((LogTick.bid + LogTick.ask) / 2); // Применили EMA к средней цене.

  const int Type = OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) ? OrderType() : -1; // Направление текущей открытой позиции.

  if (LogTick.bid > Price + Filter) // Если bid выше EMA-шки с запасом, переворачиваемся в SELL.
  {
    if (Type != OP_SELL) // Если SELL не открыта.
    {
      if (Type == OP_BUY)                                             // Если BUY открыта,
        OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0); // закроем ее.

      OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Tick.bid, 0, 0, 0); // Откроем SELL-позицию.
    }
  }
  else if ((LogTick.ask < Price - Filter) && (Type != OP_BUY)) // Если ask ниже EMA-шки с запасом, переворачиваемся в BUY.
  {
    if (Type == OP_SELL)                                            // Если SELL открыта,
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0); // закроем ее.

    OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Tick.ask, 0, 0, 0); // Откроем BUY-позицию.
  }
}
Bitte schreiben Sie Ihre Version der EA-Funktion. Wir werden das noch viel genauer besprechen.
 
Aleksey Mavrin:

Nun, es wird keine Invarianz für den Shifter geben, da man nicht weiß, ob man onlibay oder onlicell vorher setzen muss. Wenn Sie eine Voruntersuchung durchgeführt haben Analyse nach D1 bestätigt, dass es keine Invarianz gibt.

Die Analyse wurde mit einem invarianten TS durchgeführt.

 
fxsaber:

Die Analyse wurde mit dem invarianten TS durchgeführt.

In Ihren eigenen Worten - geben Sie TS ein umgekehrtes Symbol - es sollte das gleiche Ergebnis zeigen.Aber es wird nicht im allgemeinen Fall sein, oder es muss zuerst eine Selbstanalyse durchführen, d.h. sich selbst auf die Geschichte dieses Symbols analysieren und es einordnen.

Aber auch in diesem Fall ist die Voraussetzung des gleichen Ergebnisses nicht erfüllt, da die Analyse einen einmaligen Durchlauf der Geschichte erfordert.

Im Allgemeinen ist mir klar, dass diese Anforderung in einem sehr engen Fall erfüllt ist, wenn das Instrument selbst relativ zur so genannten umgekehrten Symmetrie (Umkehrung) invariant ist, d. h. die Muster für Kauf und Verkauf sind gleich.

Dies kann nahe an der Wahrheit sein, wie ich oben beschrieben habe, auf die so genannten gleich gewichteten Deviseninstrumente, nämlich EURUSD und einige Majors können hier mit einer Strecke zugeschrieben werden, während Audi zum Beispiel definitiv nicht!

Und viele andere Märkte - Rohstoffe, Fonds - nein!

Ich sehe einen gewissen Nutzen dieser Hypothese gerade in der Überprüfung - wenn das Symbol symmetrisch zu sich selbst ist, ist es wahrscheinlich der beste Indikator, um zu charakterisieren, dass das Symbol nicht spekulativ ist.

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