Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 8
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Es gibt einen offensichtlichen und trivialen Ansatz, der besagt, dass jeder TS nur dann profitabel ist, wenn sich der Markt in einem für ihn geeigneten Zustand befindet (im Smartlab scheint Gortschakow einen solchen Ansatz zu vertreten). Es gibt keine universellen Systemgrößen und es kann sie auch nicht geben.
Ein Zustand kann als eine bestimmte Menge von Zeitreihen beschrieben werden, und wir müssen unseren TS an der gesamten Menge überprüfen. Wir müssen sicherstellen, dass die TS auf den Staat als Ganzes und nicht auf eine bestimmte Serie abgestimmt ist. Aber wir haben nur eine einzige Serie. Wir gehen davon aus (hoffen), dass eine geringfügige Änderung (einer bestimmten Art) in der vorliegenden Serie dazu führt, dass sie demselben Zustand angehört wie die ursprüngliche Serie.
Dem kann ich nur zustimmen. Es gibt ein Problem bei der Erkennung dieses "Definitionsbereichs", aber deshalb ist der Händler ja auch an den TS angeschlossen :-)
Ich werde jedoch über die Möglichkeit der Umwandlung von Zitaten streiten.
1. die Preisreihen können nicht nach links oder rechts verschoben werden, weil es einen Kalender gibt. Die sich daraus ergebende Preisreihe ist starr an die Echtzeit gebunden. Immerhin gibt es Wochenenden, Feiertage und andere periodische Ereignisse, auf die unterschiedlich reagiert wird.
2) Eine Reihe kann nicht um eine Konstante nach oben oder unten verschoben werden - die Prozentsätze werden sich ändern. Eine Änderung von 1 auf 1,001 ist eine Sache, eine Änderung von 2 auf 2,001 eine andere - die Marktteilnehmer werden unterschiedlich reagieren.
3) Die Reihe kann nicht mit einer Konstanten multipliziert werden - es gibt Regelungsmechanismen. Es gibt Regulierungsmechanismen bis hin zu der Tatsache, dass sie in einigen Fällen einfach die Geschäfte schließen, in anderen sind andere Interventionen möglich.
Im Gegensatz zu abstrakten Reihen sind die Zeit- und Kursmomente bei Kursen sehr wichtig. Sie (Preis, Zeit) sind nicht nur Koordinatenpunkte.
Sie und ich haben so unterschiedliche Auffassungen zu vielen Themen des algorithmischen Handels, dass jeder Versuch, die Sichtweise Ihres Gegenübers zu verstehen, zum Scheitern verurteilt ist. Und das ist noch sehr milde ausgedrückt.
Imho sollte ein ordentlicher TS in verschiedenen Marktperioden plus oder minus die gleichen Ergebnisse zeigen. Nehmen wir an, der TS liegt im Durchschnitt bei 5 %. Wenn es einen Trend auf dem Markt gibt, gibt es keinen Trend auf dem Markt, aber es gibt 5%...
Mein Kollege schreibt über den Staat:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Einige Anzeichen für einen guten TS
Aleksey Nikolayev, 2020.02.29 12:01
Es gibt einen offensichtlichen und banalen Ansatz, dass jeder TS nur dann profitabel ist, wenn sich der Markt in einem für ihn geeigneten Zustand befindet ... Es gibt keine allgemeingültigen Systeme und es kann sie auch nicht geben.
Der Zustand kann als eine bestimmte Menge von Zeitreihen beschrieben werden, und wir sollten unseren TS an der gesamten Menge überprüfen. Wir müssen sicherstellen, dass die TS auf den Staat als Ganzes und nicht auf eine bestimmte Serie abgestimmt ist. Aber wir haben nur eine einzige Serie. Wir gehen davon aus (und hoffen), dass eine geringfügige Änderung (einer bestimmten Art) an der vorliegenden Reihe dazu führt, dass sie demselben Zustand angehört wie die ursprüngliche Reihe.
Meines Erachtens sollte man nicht von einem Zustand sprechen, sondern von einem Modell(beispielsweise einem ökonometrischen Modell), das das Verhalten des gehandelten Vermögenswerts beschreibt. Natürlich kann das Modell gebrochen werden. Aber die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses dürfte gering sein...
Wenn wir den Preis mit einer Konstante multiplizieren, ändert sich nichts. Dabei wird die Diagrammachse einfach nach oben oder unten verschoben.
Eine andere Möglichkeit ist, das Diagramm nach links oder rechts zu verschieben. Am Anfang wird dies die Ergebnisse beeinträchtigen, aber nach einer Weile wird es sich stabilisieren.
Vor einiger Zeit, vor 5-6 Jahren, sammelte ich echte Ticks, fügte ihnen Zufallszahlen in einem vernünftigen Bereich hinzu (mit rand) und testete sie.
Die Ergebnisse waren schrecklich :)
Ich kam zu dem Schluss, dass niemand in der Lage sein wird, einen vollautomatischen Handelsroboter zu entwickeln, der kontinuierlich mehr als 3-5% Gewinn pro Monat erzielt.
Wenn wir den Preis mit einer Konstante multiplizieren, ändert sich nichts. Dabei wird die Diagrammachse einfach nach oben oder unten verschoben.
Eine andere Möglichkeit ist, das Diagramm nach links oder rechts zu verschieben. Am Anfang wird dies die Ergebnisse beeinträchtigen, aber nach einer Weile wird es sich stabilisieren.
Vor einiger Zeit, vor 5-6 Jahren, sammelte ich echte Ticks, fügte ihnen Zufallszahlen in einem vernünftigen Bereich hinzu (mit rand) und testete sie.
Die Ergebnisse waren schrecklich :)
Ich kam zu dem Schluss, dass niemand in der Lage sein wird, einen vollautomatischen Handelsroboter zu entwickeln, der kontinuierlich mehr als 3-5% Gewinn pro Monat erzielt.
Wenn wir den Preis mit einer Konstante multiplizieren, ändert sich nichts. Es ist nur die Achse des Diagramms, die sich nach oben oder unten bewegt.
Die Multiplikation ist eine vertikale Streckung.
Die Multiplikation ist eine vertikale Streckung.
Ja, ich habe es falsch geschrieben, die Diagrammachse bewegt sich nicht während der Multiplikation. Und das ist auch gar nicht nötig.
Es genügt, den Roboter mit denselben Parametern auf verschiedenen Symbolen zu testen, um seine Stabilität zu überprüfen.
Es reicht aus, einen Roboter mit denselben Parametern auf verschiedenen Figuren zu testen, um seine Stabilität zu überprüfen.
Off-Topic.
Off-Topic.
Warum Off-Topic?
Wenn wir den Preis erhöhen oder ihn mit einer Konstante multiplizieren, ändert sich die Art der Preisbewegung nicht.