Auf der Suche nach Mustern - Seite 149
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Der Aktienkurs mag zwar wegen der fortschrittlicheren Konkurrenten gesunken sein, aber das hat das Unternehmen nicht in den Bankrott getrieben, es hat nur weniger Geld verdient.
Aus irgendeinem Grund erinnerte ich mich an Geometrie auf der Ellipse, ich erinnere mich, dass mein Lehrer mir beibrachte, wie man eine Ellipse mit einer Schnur zeichnet, und ich band zwei Nägel mit einer losen Schnur und zeichnete die Ellipse mit einer Schnur.
Beim Zeichnen ist das Dreieck rot, so dass seine beiden gefalteten Seiten in jedem Punkt einer Ellipse immer gleich sind.
Was ich meine ist, erinnere mich an ein Thema vor nicht allzu langer Zeit, als einige TC hier, was Formel zeigte er, ich vergesse dieses Thema der Autor zeigte Tricks. Diese Brennweite wird daher auch als Fokus)))) bezeichnet. Vielleicht hat er die Formel von dort übernommen....
Aus irgendeinem Grund erinnerte ich mich an Geometrie auf der Ellipse, ich erinnere mich, dass mein Lehrer mir beibrachte, wie man eine Ellipse mit einer Schnur zeichnet, und ich band zwei Nägel mit einer losen Schnur und zeichnete die Ellipse mit der Schnur.
Beim Zeichnen ist das Dreieck rot, so dass seine beiden gefalteten Seiten in jedem Punkt einer Ellipse immer gleich sind.
Was ich meine ist, erinnere mich an ein Thema vor nicht allzu langer Zeit, als einige TC hier, was Formel zeigte er, ich vergesse dieses Thema der Autor zeigte Tricks. Diese Brennweite wird daher auch als Fokus)))) bezeichnet. Vielleicht hat er die Formel von dort übernommen....
Wie man es auch dreht und wendet, in diesem Fall den Fokus, die resultierende Stichprobe ist vollkommen normalverteilt
;))
Es gibtRegelmäßigkeiten auf dem Markt:)
Denn ich habe 2014 selbst 2 davon verkauft. Beobachten Sie einfach den Markt...
Im Allgemeinen, wie in jedem Geschäft, Handel ist 90% Glück, weil diese Umkehrungen, die im Jahr 2008 waren, sind nicht wie 13-14, aber was ist jetzt :) Zum Beispiel, wo ich auf Vanille-Optionen handeln und ich werde Ihnen sagen, dass diejenigen, die mit November-Kontrakte im vergangenen Jahr mindestens 10 000% auf Öl bei 25 gemacht, und jetzt einige "Analysten" drängen 5 Dollar pro Barrel, wissen Sie, wie viele Opener sitzen, die warten und beten für 20 für BRENT, ich habe es nicht so gnädig, leider))) Und wenn Sie sich an 13 erinnern - ich habe mein Kapital direkt aus den Klassikern der Junk-Fonds-Papiere gewonnen. Deshalb trinken jetzt viele Leute Champagner.
Und wenn Sie sich an den Beginn des Jahres 14 erinnern - als der Rubel zusammenbrach und der Tenge nicht.... Wie viel konnten sie an einem Tag erledigen? ))) Und solche Regelmäßigkeiten gibt es auch jetzt noch, nur nicht so anmutig :).
Und Gold, mein Lieblingsgold, weil viele Leute erwarten, dass die Preise in Zukunft über 2000 steigen werden :) aber nein, Gold hat wieder alle getäuscht, wie schon 2013 :)
Was das Öl betrifft, so ist es ein dunkles Pferd, das noch niemand zähmen konnte... Denn es ist das einzige Instrument, das sich meiner Meinung nach keiner Analyse unterziehen lässt...
Achten Sie auf Geldströme - denn das Muster und sein Geheimnis ist, wohin das Geld fließt und wie sich die Menge verhält ... Schauen Sie sich die Wertpapiere an der NASDAQ als Beispiel an, und über einen Zeitraum von 3 Jahren ist alles klar :)
Ich habe eine weitere Frage: Wie kommt es, dass die mosbirzhi-Aktien 2018 an Wert verloren haben, das Unternehmen aber Geld verdient und Dividenden ausgeschüttet hat?
Die Gewinne der Unternehmen haben nichts mit dem Aktienkurs zu tun
Ganz gleich, wie man den Fokus in diesem Fall dreht, die resultierende Stichprobe ist vollkommen normal verteilt
;))
Ich habe auch darüber nachgedacht, es hat etwas Magisches an sich, ich weiß nur noch nicht, wie ich es anpassen soll...
Es wird langsam still. Vielleicht sollten wir mit der Reinheit des Experiments fortfahren.
Im Allgemeinen passte der Titel des Themas nicht so recht zum Inhalt. Suchen ist Suchen, und die vorgeschlagenen zu überprüfen ist eine andere. Aber trotzdem vielen Dank. Im Allgemeinen schlage ich vor, Methoden zum Finden und Testen von Mustern und zur Bewertung ihrer Nützlichkeit unter den Bedingungen eines vereinfachten Problems zu diskutieren.
Ursprünglich ist der Preis eine Preisreihe mit zweiseitiger Notierung nach Zeit oder Tickzahlen. Die Aufgabe besteht darin, Trades zu machen (auf einem Zeitintervall die Preisdifferenzen unter Berücksichtigung des Vorzeichens Up-Down zu finden), d.h. im Moment eines neuen Tick-Empfangs den Anfang der Periode oder das Ende zu fixieren, mit der Regel des Verlustes einer zweiseitigen Kursdifferenz eines Spreads. Es gibt drei Parameter für die Eingabe. Wir kennen die Geschichte, die Zukunft tickt nicht. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Abschlüsse. Ziel, der maximale Betrag der Unterschiede.
Zu den zusätzlichen Eingabeparametern gehören auch die Volumina, die jedoch in Ticks schlecht berücksichtigt werden und in ihrer reinen Form die Aufgabe verkomplizieren, weshalb wir vereinfachend davon ausgehen, dass die Volumina in Ticks gleich sind.
Wir haben alle möglichen Optionen, um die Menge an Informationen zu reduzieren. Wir haben Ausdünnung, klassische Candlesticks, Range, Renko, Boxplot und alle Arten von Mittelwertbildung, mit deren Hilfe wir verständlichere Diagramme und Tabellen erstellen und nach Regelmäßigkeiten suchen)))
Wir wissen auch, dass die Preisreihe nicht von der Zeit abhängt, sondern von vielen Faktoren, die wir nicht berücksichtigen, sowohl globalen als auch kleinen.
Die Zeit hat keinen Einfluss auf den Preis.
Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass kleine Faktoren (Handlungen einiger Händler oder anderer, die klein sind und von denen es viele gibt) eine Synergie haben und ihre Handlungen sich mathematisch vielleicht gar nicht summieren.
Von den offensichtlichen globalen Mustern abgesehen, ist es natürlich eine Frage der Zeit, des Jahres, des Quartals, der Jahreszeit, des Monats, der Woche, des Tages und des Tages selbst, wann es besser oder schlechter ist, Geschäfte zu machen.
Die Suche erfolgt in der Regel durch die Festlegung von Geschäftsbedingungen und die Berücksichtigung von Gewinn und Eigenkapital, kann aber auch auf andere Weise durchgeführt werden.
Es wurden auch Regelmäßigkeiten gefunden, die auf wiederkehrenden Ereignissen beruhen. Sie werden in der Regel auf dieselbe Weise bewertet.
Da wir wissen, dass der Preis nicht zufällig ist, sondern sich aus vielen Faktoren zusammensetzt, können wir die Preisbewegungen im Allgemeinen als Verhalten beschreiben. Generell sollten wir das Konzept des Preisverhaltens einführen. Wir wissen fast genau, dass der Preis unter normalen Bedingungen zwischen den Ticks eine gewisse durchschnittliche Differenz aufweist, und wir können die Differenz mit einer Millionstel- oder Milliardstel-Wahrscheinlichkeit in der Geschichte berechnen, die aber unter realen Bedingungen bestand, und die entsprechende Verhaltensbewertung der Differenz zwischen den Ticks vornehmen. Wir nehmen keine Lücken in Kauf, das ist eine andere Geschichte. Vereinfachen. Im Allgemeinen können wir dasselbe in Bezug auf ausgedünnte Daten tun. Auf die gleiche Weise können wir andere gemittelte Parameter schätzen.
Die Untersuchung des Spread- und Swap-Verhaltens im Zeitablauf und deren Einfluss auf das Kursverhalten ist ein separates Thema, das aber auch einige probabilistische Ergebnisse liefern wird, obwohl es für mich noch ein dunkler Wald ist.
Im Allgemeinen besteht die Aufgabe darin, die vollständigsten und aussagekräftigsten Parameter auszuwählen, die das Preisverhalten beschreiben, die aufgezeichnet werden können und mit denen sich Regelmäßigkeiten feststellen lassen. Korrelationen und Fourier sind natürlich hilfreich, ebenso wie die statistische Analyse mit NM NM und GA.
Ich habe dieses Ding gefunden, noch kein Muster, aber ein bevorzugtes Preisverhalten. Wenn die Volatilität nachlässt, z. B. am Abend, nähert sich der Preis einem runden Wert und beginnt, diesen hin und her zu kreuzen. Dies sind keine einzelnen Beispiele, sondern eine ganze Reihe.
Die rote gerade Linie ist ein rundes Vielfaches von 25 Pips und die gelben Linien sind ein Vielfaches von 5 Pips (vierstellig). Und die Preisspanne von der Kreisebene beträgt bis zu 10 Pips in jede Richtung.
Ich habe dieses Ding gefunden, noch kein Muster, aber ein bevorzugtes Preisverhalten. Wenn die Volatilität nachlässt, z. B. am Abend, nähert sich der Kurs einem runden Wert und beginnt, diesen hin und her zu kreuzen. Dies sind keine Einzelbeispiele, sondern eine ganze Reihe davon.
Und was dann? ....
Er springt, und dann ..... wohin?
Dies ist meiner Meinung nach kein Muster, sondern Anarchie (die Mutter der Ordnung ))))))))))))))
Warte, Sergei, es ist zu früh, um zu springen, warte!
Das ist natürlich nur ein Scherz, es ist keine Aufforderung zum Handeln. Es mag irgendwo trivial sein, aber manchmal muss man die Nuancen hervorheben, um zu denken.
Zum Beispiel, um festzustellen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Kurs seine volatile Tagesbewegung beendet, um sich um ein Niveau herum zu bewegen, und mit welcher Wahrscheinlichkeit er zwischen den Niveaus manövriert. Wie groß ist der Schwung auf diesen Ebenen (Durchschnitt, Median). Die Dauer dieser Aktion.