Auf der Suche nach Mustern - Seite 72
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ja, die Federn sehen sich ähnlich :)
Sie und Baskakov scheinen eine schwere Zeit hinter sich zu haben, denn Ihre Federn fliegen in alle Richtungen).
Ja, nur Federn. Aber Ihre Logik ist anders, manchmal lese ich Sie richtig, aber dann ist das Gegenteil der Fall. ;)
Hier ist eine Fälschung, um Klarheit zu schaffen. Das ist das harte Leben der Unzulänglichen.
Hier sind die Fälschungen der Klarheit halber.
Das hatten wir so noch nicht: Zwei Wissenschaftler haben unabhängig voneinander und zur gleichen Zeit das Rezept für Langlebigkeit gefunden: Es sind Federn! Sogar die alten Apachen-Indianer....
Das hatten wir so noch nicht: Zwei Wissenschaftler haben unabhängig voneinander und zur gleichen Zeit das Rezept für Langlebigkeit gefunden: Federn! Von den alten Apachen-Indianern....
Gut, dann warte ich darauf, dass deine Federn gelb werden (oder dass das Depot golden wird).
es gibt ein muster!!!! ich kann ihnen nicht sagen, wo sie suchen müssen. ich habe es selbst gefunden, und ich bin sehr gierig.
Es ist ein Stürmer, ein ganzer Stürmer.
Jetzt bleibt noch zu prüfen, ob es bei den Tests irgendwelche Fehler gab. Vielleicht wurde die Provision nicht berücksichtigt, oder der Test basierte auf generierten Ticks statt auf echten Ticks.
suchen Sie nach Anzeichen in inkrementellen Verteilungen.
Das war's, Sie können jetzt aufhören zu bauen. :)
Das war's, Sie können jetzt aufhören zu bauen. :)
))) Ich kann noch nicht, wenn das Konto für ein paar Jahre zu öffnen, dann werde ich aufhören. Was ist mit dem Test, die Ticks sind real, MT5-Tester. alles ist für, das Komma und dergleichen berücksichtigt.
Es bleibt nun abzuwarten, ob es bei dem Test Fehler gab. Vielleicht wurde die Provision nicht berücksichtigt, oder der Test basierte auf generierten Zecken statt auf echten Zecken.
Es sind die kleinen Dinge wie diese, die die Quelle der Unredlichkeit sind.
Ich muss die Strategie in der Realität testen, aber die Jungs von der High Road verwenden die verifizierten Daten des Testers.))
Auf der Minute TF ist alles schon ausgedünnt und 5 und Stunde usw.
Ich glaube, Sie gehen in die falsche Richtung).
GUT.
Überprüfen wir die Gültigkeit von Uladzimirs Aussage, dass sich mit zunehmender Größe des Schiebefensters bestimmte Muster herausbilden und dass diese Fenster bestimmten Zeiträumen des Marktes entsprechen müssen.
1. Angenommen, Gunn hat Recht, und die Zeitzyklen des Marktes stellen eine bestimmte Reihe dar: 1 Tag, 3 Tage, eine Woche, ...
2. Früher entsprachen 3 Tage der Hälfte einer Wochenkerze, während eine Woche 6 Handelstage hatte. Jetzt sind es 5. Wählen Sie daher ein gleitendes Fenster = 2,5 Tage.
3. Arbeiten mit OPEN M1 Preisen.
4. Umfang der Abtastung des gleitenden Fensters = 3600 Werte ÖFFNEN M1.
5. Zeichnen eines einfachen gleitenden Durchschnitts SMA(3600)
6. Wir berechnen die Prozessvarianz nach der FormelS=2*sqrt(2*D*t), wobei D=b^2, b- der Durchschnittswert der Inkremente im gleitenden Fenster, t- Zeit = 3600
7. Die Kanalgrenzen sind jeweils: oben =SMA+S, unten =SMA-S.
8. KAUFEN, wenn der Preis die untere Grenze überschreitet, VERKAUFEN - wenn der Preis die obere Grenze überschreitet.
9. Ausstieg aus dem Handel - wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt durchschneidet.
Übliche Strategie des Handels im Kanal in Bezug auf den SMA, basierend auf der Hypothese, dass der Preis zum Durchschnitt zurückkehrt.
Nur Periode = 2,5 Tage (3600 Werte OPEN M1) ist ungewöhnlich.
Überprüfen wir dann das wöchentliche Bewegungsfenster usw. und beantworten wir die Frage, ob Gann und Uladzimir Recht haben, wenn sie sagen, dass es Zeitzyklen auf dem Markt gibt und die Muster mit zunehmender TF-Größe deutlicher werden.
Ist jemand bereit, dies zu testen?