Auf der Suche nach Mustern - Seite 65
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wie werden Sie damit Geld verdienen?
Die Idee war, dass eine hohe Volatilität mit etwas weniger Zufälligkeit verbunden ist als eine niedrige Volatilität.
Nehmen Sie also ein Fenster zum vorherigen Extrem, das eher schwebend als fest ist.
Ich verstehe die Sache mit den Hämmern und Schraubenziehern. Ich habe kein Problem mit den Schiebern, wenn sie jemandem gefallen, ist das in Ordnung für mich.
Ja, Sie haben völlig Recht mit dem festen Fenster. Ich denke auch, dass das, was vor dem Extremum war, ein Trend ist und separat betrachtet werden wird. Was auf das Extremum folgt, ist anders; es kann nicht mit dem vorhergehenden gemittelt werden.
Alexander, hallo! Alles in der Fabrik, also noch niemand, der es sucht. Als kurze Anmerkung kann ich sagen, dass ich noch kein Muster habe, aber eine Idee von einem. Wenn ich mehrere ATR-Proben mit unterschiedlichen Mittelungszeiträumen werfe, zeigt jede von ihnen Spuren der täglichen Aktivität.
In manchen Perioden addieren sich die Wellen, irgendwo bringen sie sich gegenseitig durcheinander. Aber das Wesentliche ist dasselbe - der natürliche Rhythmus des Marktes ist tagesabhängig. Daher sollten Strategien, die auf diesem Rhythmus basieren, dem Markt besser angepasst sein als andere. Schließlich handelt es sich fast um eine Sinuskurve.
Es sagt Ihnen nur, dass Sie nachts und tagsüber unterschiedliche Wellenformperioden verwenden sollten, wenn Sie mit Zeitleisten arbeiten.
oder dass Sie keine Zeitleisten verwenden müssen, wenn Sie sich nicht mit Periodenwechseln herumschlagen wollen.
Der Gedanke war, dass eine höhere Volatilität mit etwas weniger Zufälligkeit verbunden ist als eine geringere Volatilität.
nur die Handelsintensität in der Nacht verringern.
Es ist nur so, dass die Handelsintensität in der Nacht geringer ist.
Die Idee war, dass eine hohe Volatilität mit etwas weniger Zufälligkeit verbunden ist als eine niedrige Volatilität.
Es wäre gut, die Meinung von Alexander_K2 dazu zu erfahren. Denn soweit ich mich erinnere, hat er die Abstufungen ausgedünnt, was einem Wechsel von Minutien zu, sagen wir, M15 gleichkommt. Gleichzeitig wächst die durchschnittliche Größe der Inkremente.
Ich verstehe die Sache mit den Hämmern und Schraubenziehern. Ich habe kein Problem mit den Schiebern, wenn sie jemandem gefallen, ist das in Ordnung für mich.
Ja, mit dem festen Fenster haben Sie völlig recht. Es scheint mir auch, dass das, was vor dem Extremum war, ein Trend ist, den wir getrennt betrachten. Aber was nach dem Extremum kommt, ist anders, es kann nicht mit dem vorherigen gemittelt werden.
Das Konzept eines Trends hat sich seit ein paar hundert Jahren nicht geändert und wird sich auch nie ändern. Der Preis bewegt sich nur innerhalb dieses Rahmens.
Es ist mir nicht klar, warum Sie innerhalb eines Fensters nach "Glück" suchen und nicht innerhalb eines Trends?
Das Fenster ist an Bedingungen geknüpft und der Preis ist real).
Es wäre gut, die Meinung von Alexander_K2 zu diesem Thema zu erfahren. Soweit ich mich erinnere, hat er nämlich die Abstufungen ausgedünnt, was einer Umstellung von Minuten auf z. B. M15 gleichkommt. Gleichzeitig wächst die durchschnittliche Größe der Inkremente.
Ich habe bereits gesagt, dass ich mich der Auffassung des fließenden Asaulenka anschließe - der Markt ist ein Zufallsprozess in einem offenen System. Das heißt, der Markt ist fast immer zufällig, außer in den Momenten des Energieaustauschs mit der Umwelt, die als Trends dargestellt werden.
Natürlich kann man nicht sagen, dass mehr Volatilität ein Maß für Nicht-Zufälligkeit ist... Der Parameter, der die Marktstruktur von Chaos/Ordnung bestimmt, ist die Entropie des Prozesses. Meiner Meinung nach gibt es noch ein oder drei weitere Parameter, ohne die jeder TS zum Scheitern verurteilt ist.
Ich mache Ausdünnungen für andere Zwecke, über die ich Ihnen gleich nach Erhalt des grafischen Zustands berichten werde.
Ich habe bereits gesagt, dass ich mich der Auffassung des fließenden Asaulenka anschließe - der Markt ist ein Zufallsprozess in einem offenen System. Das heißt, der Markt ist fast immer zufällig, mit Ausnahme der Momente des Energieaustauschs mit der äußeren Umgebung, die als Trends dargestellt werden.
Natürlich kann man nicht sagen, dass mehr Volatilität ein Maß für Nicht-Zufälligkeit ist... Der Parameter, der die Marktstruktur von Chaos/Ordnung bestimmt, ist die Entropie des Prozesses. Meiner Meinung nach gibt es noch ein oder drei weitere Parameter, ohne die jeder TS zum Scheitern verurteilt ist.
Ich führe die Ausdünnung für andere Zwecke durch, über die ich Ihnen gleich nach Erhalt des grafischen Zustands berichten werde.
Kann ich Sie ohne Mikrofon sprechen?
Der Markt ist ein Zufallsprozess, der einen geordneten Charakter hat.
Alle Bewegungen der Marktpreise sind wie ein Uhrwerk angeordnet.
Es kann nicht anders sein. Alle Währungen sind miteinander verbunden. Und eine Abweichung von einem führt zu einer Kettenreaktion im gesamten System.
Sasha, kommen Sie auf eine systemische Ebene des Denkens, und der Rest von uns auch. Alleine ist mir langweilig.
Darf ich ein paar Worte ohne Mikrofon sagen?
Der Markt ist ein Zufallsprozess, der geordnet ist.
Alle Bewegungen der Marktpreise sind geordnet, wie der Gang einer Uhr.
Es kann nicht anders sein. Alle Währungen sind miteinander verbunden. Und eine Abweichung von einem führt zu einer Kettenreaktion im gesamten System.
Sasha, wechseln Sie auf eine systemische Ebene des Denkens, und der Rest von uns wird das auch tun. Allein ist es langweilig.
Der Markt kann kein Zufallsprozess sein, beim Rest stimme ich zu.
Auch wenn sich mein Denken vom rationalen Denken der Europäer unterscheidet, denken wir anders, vom Irrationalen zum Rationalen.