Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 51
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Zur Erinnerung: Es begann vor einer Woche mit dieser Meldung:
Hier sind zwei Tage im M5 tf. Um zu sehen, was als Nächstes geschah, zeigen wir weitere 7 Tage, die jetzt fast vorbei sind (es waren etwas weniger als 7 Tage, aber das ist nicht der Punkt):
Der Versatz hat immer noch das gleiche Vorzeichen, aber wie gesagt, er ist gering. Wir begannen mit etwa 70 Papageien, jetzt sind es 23,6.
Nein. Das Schöne liegt in der Stabilität des Systems. Es zeigt sich deutlich, eine ganze Woche auf dem Markt, dass die Koeffizienten richtig gewählt wurden, in dem Sinne, dass während der ganzen Woche nichts weggegangen ist.
Bisher hat sich deutlich gezeigt, dass Sie den Drawdown überlebt haben, und zwar doppelt so viel wie den mitgenommenen Gewinn. Haben Sie es auf Dauer getestet?
5 Tricks haben sich also als profitabel erwiesen. Obwohl sich die letzte als eine unscharfe Wartezeit herausstellte. Gegen Abend werde ich die Totenglocke mit einer Eröffnung am Freitagabend vor Börsenschluss wiederholen.
Ich persönlich brauche keine weiteren Tricks ... Formeln wären schön zu sehen ... :):):)
Lieber khorosh, welche andere Erklärung als die, die ich ausführlich dargelegt habe, benötigen Sie? Reine Arithmetik, ganz einfach. Beachten Sie die Abstufungen. Sie erhalten eine strenge (!) Formel, die delta_EURGBP-Inkremente mit delta_EURUSD- und delta_GBPUSD-Inkrementen verbindet.
Ich kann diese einfachen Verhältnisse etwas später (vielleicht morgen) veröffentlichen. Sie sehen also, wie man einen EURGBP-Handel in ein Paar EUR/etwas und GBP/etwas (etwas kann auch USD sein) zerlegt.
Die Antwort auf Ihre Frage lautet also: Wenn Sie eine lineare Kombination aus EUR/Was-auch-immer und GBP/Was-auch-immer handeln, haben Sie die Möglichkeit, die EUR- und GBP-Anteile im Handel unabhängig voneinander zu verwalten, während beim EURGBP-Handel das Verhältnis der EUR- und GBP-Anteile durch den EURGBP-Wert zum Zeitpunkt der Handelseröffnung vordefiniert ist (und dieses vordefinierte Verhältnis wird sehr selten genau das sein, was Sie brauchen).
Lassen Sie uns über das Endziel sprechen. Das Verhältnis der Lose wird nicht ausreichen. Lassen Sie uns ein Gedankenexperiment machen. Nehmen wir an, dass wir an ein und demselben Stück des Marktes in einem Fall in den Euro und das Pfund (mit einem optimal berechneten Verhältnis der Lots) eingestiegen sind, und im zweiten Fall in das Euro-Pfund, mit dem Lot, das so berechnet wurde, dass wir genau den gleichen Gewinn wie im ersten Fall erzielen. Die Ein- und Ausstiegszeiten sind in beiden Fällen gleich.
Lassen Sie uns nun einige Annahmen treffen. Wie kann die erste Variante besser sein? Die Auswahl ist nicht groß. 1) Hat Variante 1 vielleicht eine geringere maximale Inanspruchnahme? 2) Vielleicht ist es bei der ersten Variante einfacher, den richtigen und genaueren Zeitpunkt für den Ein- und Ausstieg zu finden? Was könnte bei Option 1 noch besser sein? Es fällt mir nichts anderes ein. Vielleicht können Sie noch etwas hinzufügen. Leider habe ich keine Antworten auf die gestellten Fragen, schon gar nicht mit mathematischen Beweisen.
... In einem Fall bin ich in den Euro und das Pfund eingestiegen (mit einem optimal berechneten Lot-Verhältnis), im zweiten Fall in den Euro und das Pfund, mit einem Lot, das so berechnet wurde, dass ich genau den gleichen Gewinn mache wie im ersten Fall. Die Ein- und Ausstiegszeiten sind in beiden Fällen gleich.
Sie verstehen hartnäckig nicht, was ich sage. Vielleicht werde ich Formeln schreiben. Noch einmal: Wenn der "Ausstiegszeitpunkt" und die Kurse zum "Ausstiegszeitpunkt" im Voraus nicht bekannt sind, dann gibt es keine Möglichkeit, "mit dem Euro-Pfund einzusteigen, das Los zu berechnen, um genau den gleichen Gewinn zu erzielen.
Die Zeit in Moskau ist 21:25 Uhr. Lassen Sie uns die Todesnummer (am Freitagabend geöffnet) noch einmal durchgehen. Der Aufbau ist wie folgt:
Es liegt auf der Hand, dass EURUSD gekauft und GBPUSD entsprechend verkauft werden sollte. Volumenverhältnis: 2,706.
Fokus 6 hat begonnen. Die Divergenz von 65 "Papageien" ist natürlich nicht beträchtlich, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie zunächst zunimmt (die Trades gehen in den roten Bereich), und erst dann kommt es zu einem Zusammenbruch. Hoffentlich dauert es dieses Mal nicht so lange, bis er zusammenbricht.
Grigori.S.B:
... GBPUSD - 2,8*EURUSD synthetisch erhöht nicht die Erfolgschancen. Aber es verringert sie auch nicht, wie alle anderen.
Synthetisch mit einem konstanten Koeffizienten von 2,8 - wahrscheinlich. Synthetisch mit Quoten, die für einen bestimmten Zeitpunkt berechnet werden - sie steigen. Aufgrund einiger zusätzlicher Symmetrien könnte es tatsächlich einfacher sein, sie vorherzusagen.
Grüße!
Das Geschäft sollte nicht so lange dauern ... Für einen Zeitrahmen von M5. Bei einem so flachen Zeitrahmen sollte die Dauer des Handels meiner Meinung nach maximal einen Tag betragen ...
Ich stimme zu. Aber es gibt alles Mögliche. Sie können entweder den Verlust akzeptieren oder abwarten. Solange man sich darüber im Klaren ist, dass das Divergenzzeichen in Richtung des offenen Handels geht, ist es sinnvoll, zu warten. Aber es ist sinnvoll, den Verlust einzugestehen und ihn mit dem nächsten (erfolgreichen) Schritt zu kompensieren. In der Tat sind beide Ansätze fast gleich gut geeignet, das Volumen der Lose zu überschätzen. Beachten Sie, dass ich vor einer Woche mit 2,795 angefangen habe, und jetzt liegt mein Verhältnis bei 2,706. Die "kumulierte Differenz bei der Schätzung des idealen Volumenverhältnisses" ist also gering, nämlich 0,089, d.h. 0,089/2,795 = 3 Prozent. Es machte also Sinn, zu warten, denn der "neue Zug" würde im Wesentlichen derselbe sein. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre es sinnvoller gewesen, eine Korrektur vorzunehmen (indem ein kleiner Teil des Geschäfts geschlossen oder aufgestockt wird).
Sie verstehen hartnäckig nicht, was ich Ihnen erkläre. Vielleicht werde ich Formeln schreiben. Noch einmal: Wenn der "Ausstiegszeitpunkt" und die Kurse zum "Ausstiegszeitpunkt" nicht im Voraus bekannt sind, kann man nicht "in den Euro einsteigen, mit dem Lot, das berechnet wurde, um genau den gleichen Gewinn zu erzielen.
Das verstehe ich nicht. Was wollen Sie damit sagen, dass der Gewinn beim Paarhandel immer größer sein wird? Was hindert uns daran, ein solches Lot für das Euro-Pfund festzulegen, damit der Gewinn nicht geringer ist als beim Handel mit dem Euro und dem Pfund in einem beliebigen Bereich.
Das sind alles Ausreden. Können Sie sagen, worin der Vorteil besteht? Vielleicht die Qualität des Handels, vielleicht weniger Zeit auf dem Markt, vielleicht ein genauerer Ein- und Ausstieg, vielleicht können Sie mehr verdienen? Sie haben nicht gesagt, was genau besser ist, und ich glaube nicht, dass Sie das tun werden, denn ich vermute, dass es keinen Vorteil gibt. Wenn Sie mich davon abbringen und es beweisen können, würde ich das gerne tun. Dann werde ich vielleicht ernsthaft über Paarhandel nachdenken.