Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 9
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Ich rate Ihnen, es mit den Silvesterdrinks nicht zu übertreiben.
Ich danke Ihnen.
Das ist nicht ganz so. Genauer gesagt, überhaupt nicht. Um 00:00 Uhr Moskauer Zeit am 03.01.2020 stellen wir die letzte Tageshälfte im M5 tf dar, nämlich Eurodollar (ED) und Pfunddollar (PD).
Auf eine schamanistische Art und Weise zeichnen wir auch zwei zusätzliche Kurven: EDq und PDq. Sie haben die folgenden Eigenschaften: Ihr Korrelationskoeffizient corr(EDq, PDq) = 1. Streng genommen, wohlgemerkt, nicht annähernd, sondern stumpf 1.
Sie können also als Referenzkurven dienen (uns sozusagen einen Bezugspunkt geben). Wir sehen, dass ED stärker von EDq nach unten abweicht als PD von PDq. Ich werde die Zahlen nicht aufschreiben, Sie können alles in den Tabellen sehen.
Fazit: Wir eröffnen ein Paar von Geschäften: kaufen EURUSD auf Volumen 8 und verkaufen gleichzeitig GBPUSD auf Volumen 3 (warum - weil die Volatilitäten von EDq und PDq so korreliert sind). Und wir können problemlos auf Gewinne warten.
P.S. Ich sehe eine Explosion von Schreien voraus, dass es keinen Gewinn geben wird. Aber der Trick wird, wohlgemerkt, in Echtzeit gezeigt. Schauen wir mal.
Und wenn wir auf irgendeine "schamanistische" Weise die Referenzkurven so konstruieren, dass eine solche Divergenz in den Daten nicht beobachtet wird? Und wie steht es dann um die Objektivität der Schätzung? Welchen Sinn hat es, Referenzkurven zu erstellen? Jeder kann sie so gestalten, wie er will, und sehen, was er sehen will.
bzdyn - für zwei willkürlich gewählte Hauptfächer (vielleicht auch mit Kreuzen, aber ich tüftele mit Hauptfächern) kann man eine solche Kurve erstellen, dass abs(Pearson) 0,75-0,9 fast immer . Aber nicht für immer, und es kommt plötzlich :-)
Eigentlich werden alle Themen durcheinander gewirbelt, um dieses "fast" auf "genau" das eine zu reduzieren und den Gewinn aus den Korrelationen in großen Zeiträumen das andere zu nehmen. Nach der Fülle der Themen zu urteilen, ist es eine echte Nuss
PS/ und es besteht der große Verdacht, dass der Ansatz und die Formeln der Korrelationen nicht geeignet sind. Entweder die Diskretion der Werte oder die Zeit, aber irgendwo stimmt etwas nicht :-)
Maxim Kuznetsov:
... irgendwo stimmt etwas nicht :-)
Ich warte. Stand der Dinge um 3:10 Uhr Moskauer Zeit.
Ich bin gegen 7 Uhr in Moskau zu Bett gegangen und erst jetzt zurückgekommen, um mir den Markt anzuschauen (nicht einen halben Tag, sondern einen Tag):
Der Versatz hat sich nicht verringert, sondern vergrößert. Nun, das hat natürlich niemand verboten. Eröffnen wir noch einmal in der gleichen Richtung: bei einem Verhältnis von Lots 8 zu 3, bzw. EURUSD - kaufen, GBPUSD - verkaufen, und warten auf Gewinne.
P.S. Genau genommen war der Gewinn schon da - nur ein kleiner - weil die Diskrepanz bei der Eröffnung der Geschäfte gering war - und es war möglich und notwendig, die Geschäfte zu schließen, aber ich schlief zu dieser Zeit. Dieser Zeitpunkt (an dem sich die schwarzen Kurven den roten annähern) entspricht dem Referenzwert i von etwa 180 in den obigen Diagrammen.
Ich bin gegen 7 Uhr in Moskau zu Bett gegangen und erst jetzt zurückgekommen, um mir den Markt anzuschauen (nicht einen halben Tag, sondern einen Tag):
Der Versatz hat sich nicht verringert, sondern vergrößert. Das hat natürlich niemand verboten. Eröffnen wir noch einmal in der gleichen Richtung: bei einem Verhältnis von Lots 8 zu 3, bzw. EURUSD - kaufen, GBPUSD - verkaufen, und warten auf Gewinne.
P.S. Genau genommen war der Gewinn bereits da - nur ein kleiner - weil die Diskrepanz bei der Eröffnung von Geschäften gering war - und es war möglich und notwendig, abzuschließen, aber ich schlief zu dieser Zeit. Dieser Zeitpunkt (an dem sich die schwarzen Kurven den roten annähern) entspricht dem Referenzwert i von etwa 180 in den obigen Diagrammen.
Es ist notwendig, Trades bei maximaler Divergenz zu tätigen und sie bei Konvergenz zu schließen
Ja, natürlich. Und die Größenordnungen der "Diskrepanzen" sind statistisch eindeutig, es ist nicht schwer, all dies direkt in Form von Prozentsätzen der zuvor beobachteten Diskrepanzen darzustellen. Sagen wir, um den Markt zu betreten bei Diskrepanzen, so dass 80% der Zeit auf der Geschichte sie kleiner sind. Ich versuche jedoch nicht, den Gewinn zu maximieren, sondern will den Trick zeigen. Die Hauptsache ist nicht die Optimalität, sondern die Tatsache des Gewinns selbst. Ich habe das erste Paar Geschäfte kurz vor meinem Beitrag hier eröffnet, in dem ich die Gründe dafür beschrieb. Dann habe ich es aufgefüllt. Dann habe ich gerade ein anderes Paar geöffnet und eine deutliche Divergenz gesehen. Im Moment sehen meine sechs Trades wie folgt aus (ich verwende auch Stoploops mit 100-150 Pips 4 Zeichen, die ich von Zeit zu Zeit verschiebe, wenn sich die Kurse bewegen):
Es kommt also darauf an, dass ein Gewinn erzielt wird, und nicht darauf, wie optimal der Markteintritt war.)
P.S. Die Serverzeit im Screenshot ist 1 Stunde weniger als die Moskauer Zeit.
Wir sollten Trades bei maximaler Divergenz tätigen und sie bei Konvergenz schließen
Konvergenz ist keine Garantie für Gewinn, sie kann immer noch negativ sein. Auch ein interessanter Punkt über Swaps, aber nicht darüber
Sie müssen den Handel bei maximaler Divergenz durchführen und bei Konvergenz schließen.
Wenn Sie den Zeitpunkt der maximalen Divergenz bestimmen können, was hindert Sie dann daran, das Maximum oder Minimum des Preises zu bestimmen - die Aufgaben sind fast identisch, dann wird der Paarhandel nicht notwendig sein).
Wenn Sie den Zeitpunkt der maximalen Divergenz bestimmen können, was hindert Sie dann daran, das Maximum oder Minimum des Preises zu bestimmen - die Aufgaben sind fast identisch, dann wird der Paarhandel nicht notwendig sein).