Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 14
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Es wäre möglich, wenn Sie den SMA-Chart direkt handeln könnten... Sie könnten jedoch eine Reihe von Geschäften eröffnen, die der Eröffnung eines Geschäfts auf dem SMA entsprechen, aber es gäbe Probleme beim Schließen. Andere Ansätze eines solchen Handels würden durch die Verzögerung des SMA behindert. Also... Netter Versuch, aber nein.
Sie haben also dasselbe Problem. Haben Sie eine fundierte Antwort? Gibt es eine Vorgeschichte?
Sie haben also dasselbe Problem. Haben Sie eine fundierte Antwort? Haben Sie eine Geschichte?
Mit Ihnen ist alles klar.
Sie haben einen zu großen Unterschied in den Lots, in meinem Indikator sollte das Lotverhältnis im Moment 0,441 sein. Offenbar wird die Volatilität anders berechnet. In welchem Zeitintervall haben Sie die Volatilität berechnet?
Ich habe dieses Problem nicht, da ich nicht versuche, die Differenz mit dem SMA zu handeln.
Sie sind eng denken, die gleichen Probleme sind nicht über die MA (Ich habe nicht ausdrücklich erwähnt, die SMA und die MA war nur ein Beispiel, Sie sind auf sie konzentrieren) Aber im Allgemeinen - die Probleme mit Schließung und Verzögerung.
Deshalb sage ich: Wenn du etwas sagen willst, dann zeige die Geschichte, sonst ist es umsonst. In dem Sinne, dass sie keinen praktischen Wert hat. Versuchen Sie, die Lebensdauer der millionenschweren Gridlocker zu verlängern? Zeigen Sie mir, wie weit Sie gekommen sind.
Da du noch keine Geschichte hast, bist du noch nicht interessiert :)
Sie haben einen zu großen Unterschied in den Lots, in meinem Indikator sollte das Lotverhältnis im Moment 0,441 sein. Offenbar berechnen wir die Volatilität unterschiedlich. In welchem Zeitintervall haben Sie die Volatilität berechnet?
Ich verwende ATR auf M30 für 240 Balken
P.S. Das ist das Ergebnis
In welchem Zeitrahmen wurde die Volatilität berechnet?
Ich habe die Volatilität nicht gezählt, ich habe sie festgelegt. Es ist viel bequemer, sich nicht von den Launen der Natur abhängig zu machen, sondern sie zu kontrollieren. Eines der geeigneten Verhältnisse für die EDq- und PDq-Volatilitäten (bei Erfüllung der anderen Bedingungen, einschließlich der Korrelation = 1) ist 0,375, d. h. 3/8.
Ich zähle die Volatilität nicht, ich lege sie fest. Es ist viel bequemer, sich nicht von den Launen der Natur abhängig zu machen, sondern sie zu steuern. Eines der geeigneten Verhältnisse für die Volatilität von EDq und PDq war 0,375, d.h. 3/8.
Sie kontrollieren also den Markt? Bestimmen Sie auch die Richtung des Marktes?
Sie kontrollieren also den Markt? Bestimmen Sie auch die Richtung des Marktes?
Ich rechne mit ATR auf M30 für 240 Barren
P.S. Das ist das Ergebnis.
Ja, jeder zählt auf seine Weise, deshalb werden die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen. Was ist der richtige Weg, um dies zu tun? Wie Sie sehen, ist dies der beste Weg, es zu tun. Ich weiß nicht, wie man das macht.
Ja, jeder zählt anders, und so werden auch die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen. Was ist der richtige Weg? Leider gibt es keine Norm und kann es auch nicht geben. Es steht jedem frei, sein eigenes Intervall für die Berechnung der Volatilität zu wählen.
Es ist besser, überhaupt kein Intervall zu wählen. Je weniger Parameter Sie nicht explizit kontrollieren, desto besser. Sie nehmen doch nicht an, dass ich Ihnen im Fokus gezeigt habe, dass sich die Inkremente von EDq zu den Inkrementen von PDq als 0,375000000000000 verhalten, weil ich einige Intervalle ausgewählt habe, oder? ) Ich hätte auch andere zusätzliche Kurven mit einem anderen Verhältnis der Volatilitäten konstruieren können. Und wäre mit einem anderen Verhältnis von Losen zu einem anderen Zeitpunkt in den Markt eingestiegen und zu einem anderen Zeitpunkt wieder ausgestiegen.
Nichts ist wichtiger als der Endgewinn.