Algorithmische ''Zentrifuge'' - Seite 12
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Wenn Sie einen Algorithmus haben, um "ideale" Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden, dann ist dies der Indikator, den Sie suchen und der die entsprechenden Signale liefert. Alle anderen Indikatoren werden in diesem Fall überflüssig.
Es ist nicht schwer, diese Signale mit einem Sendeauftrag zu versehen.
Aber Sie haben keinen solchen Algorithmus. Da alles in Ihrer Argumentation darauf basiert - und es keinen Algorithmus gibt, gibt es nichts, worauf man sich verlassen könnte.
Das ist es nicht. Der Algorithmus zum Auffinden von Punkten funktioniert NUR mit historischen Daten. Es zeigt Ihnen die besten Stellen für den Handel in der VERGANGENHEIT.
Indikatoren werden verwendet, um die ZUKUNFT vorherzusagen.
Wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, wissen wir, wo die besten Geschäfte getätigt wurden, und wählen rückwirkend die Indikatoren aus, die am wenigsten falsch lagen, in der Erwartung, dass sie in Zukunft nicht so oft falsch liegen werden.
Versuchen Sie es)))
Ich glaube, ich verstehe, warum es ein Missverständnis gibt :)
Peter spricht davon, eine automatische Suche nach Strategien auf der Grundlage eines Indikators zu erstellen, ohne dabei das Ergebnis dieses Experiments zu berücksichtigen. Und die Jungs wollen die Bedeutung dieser Aktion sofort erkennen. Deshalb sagt Peter auf die Frage nach dem Grund, dass es sich um ein Experiment handelt. Oder?
Es ist möglich, ein solches System für die Suche nach Strategien aufzubauen. Ich habe ein ähnliches Verfahren entwickelt, bei dem die Ergebnisse eines Durchgangs in einer Datei gespeichert werden und diese Datei in späteren Durchgängen weiter untersucht wird. Aber in der 4. Das ist sehr bequem, man muss nicht in der Nähe eines Computers sitzen, es wird den ganzen Tag über aufgeladen, und alle Ergebnisse werden aufgezeichnet.
Eine andere Sache ist es, ein wenig vorauszuschauen. Ist es möglich, eine profitable Strategie auf Standard-Indikatoren zu finden, ohne eine Menge Zeit zu verschwenden? Ich markierte ein paar ideale Punkte auf dem Chart zu verkaufen und warf einige Standard-Indikator.
Welche Indikatorwerte sehen wir in diesen Punkten? In diesem Zeitrahmen gibt es nur vier ideale Verkaufspunkte. Und wie viele ähnliche Indikatorwerte? Etwa 10-15. Das ist bei jedem Indikator so. Das ist das Problem.
Dies ist nicht der Fall. Der Punktfindungsalgorithmus arbeitet NUR mit historischen Daten. Sie zeigt die besten Stellen für den Handel in der VERGANGENHEIT.
Indikatoren werden verwendet, um die ZUKUNFT vorherzusagen.
Wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, wissen wir, wo die besten Geschäfte getätigt wurden, und wählen rückwirkend die Indikatoren aus, die am wenigsten falsch lagen, in der Erwartung, dass sie in Zukunft nicht oft falsch liegen werden.
Wenn Sie einen solchen Algorithmus haben, dann ist dies der Indikator, den Sie suchen.
Aber Sie haben es nicht.
Weiter im Kreis
Die Aufgabe besteht darin, automatisch Indikatoren für ein im TS zu erfassendes Handelssignal auszuwählen, das auf "idealen" Einstiegs-/Ausstiegspunkten basiert, die mit Hilfe eines Testers (Tick-Historie, Optimierer, GA und einem speziellen Algorithmus zur Ermittlung solcher Punkte) berechnet wurden.
ideale Einstiegspunkte in die Geschichte - ZigZag, Sie haben abgelehnt
Nun, okay, sagen wir Perfekte_Einstiegspunkte_XXX
und Sie erwarten, dass Sie eine Reihe von Indikatoren finden können, die im Tester ausgeführt werden können - aber der Tester wird hier nicht benötigt, und Sie können einen Algorithmus finden, der die Werte der Indikatoreinstellungen "floatet".
imho, werden Sie es nicht finden, auch auf der nicht ideal, in Ihrer Meinung, ZigZag - Sie werden in der Lage sein, nur teilweise mit dieser Sammlung von Indikatoren zu decken, aber Sie werden nicht in der Lage sein, vollständig alle Spitzen der ZZ decken - neuronale Netze sind nicht berücksichtigt, sie sind für einen anderen Zweck
Ich dachte, dass zumindest Sie die Struktur des zukünftigen Programms haben, kann ich es selbst schreiben, aber das richtige Programm-Layout würde ich bereit sein, zu verwenden - ich brauche es!
Ich glaube, ich verstehe, warum es ein Missverständnis gibt :)
Peter spricht davon, eine automatische Suche nach Strategien auf der Grundlage eines Indikators zu erstellen, ohne dabei das Ergebnis dieses Experiments zu berücksichtigen. Und die Jungs wollen die Bedeutung dieser Aktion sofort erkennen. Deshalb sagt Peter auf die Frage nach dem Grund, dass es sich um ein Experiment handelt. Richtig?
Es ist möglich, ein solches System für die Suche nach Strategien aufzubauen. Ich habe ein ähnliches Verfahren entwickelt, bei dem die Ergebnisse eines Durchgangs in einer Datei gespeichert werden und diese Datei in späteren Durchgängen weiter untersucht wird. Aber im Quartär. Das ist sehr bequem, man muss nicht in der Nähe eines Computers sitzen, es wird den ganzen Tag über aufgeladen, und alle Ergebnisse werden aufgezeichnet.
Eine andere Sache ist es, ein wenig vorauszuschauen. Ist es möglich, eine profitable Strategie auf Standard-Indikatoren zu finden, ohne eine Menge Zeit zu verschwenden? Ich markierte ein paar ideale Punkte auf dem Chart zu verkaufen und warf einige Standard-Indikator.
Welche Indikatorwerte sehen wir in diesen Punkten? In diesem Zeitrahmen gibt es nur vier ideale Verkaufspunkte. Und wie viele ähnliche Indikatorwerte? Etwa 10-15. Das ist bei jedem Indikator so. Das ist das Problem.
Ich habe eine Idee, wie ich die Suche und die Zusammenstellung der Strategie mit den Möglichkeiten des Testers automatisieren kann.
GUT,
- ist es notwendig, Daten aus früheren Durchgängen in den aktuellen Durchgang zu übernehmen,
- einen Block erstellen, in dem die Nützlichkeit des aktuellen Ergebnisses analysiert wird,
- Schaffung einer Option zum Überspringen nutzloser Durchgänge in Oninit,
- vielleicht etwas anderes...
Kein Problem - verwenden Sie Fourier-Annäherung und Extrapolation anstelle von Zickzack.
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Peter, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihnen beim Laden eines Indikators, EAs oder sogar eines Skripts alle historischen Daten über CopyRates oder CopyTicks zur Verfügung stehen. Und dafür braucht man keinen Tester, der die Parameter mit der Brute-Force-Methode auswählt.
Fourier eignet sich hervorragend, um das Wesentliche Ihres Themas zu veranschaulichen, da es im Wesentlichen N Indikatoren ersetzt, von denen jeder 3 Parameter enthält(Amplitude, Periode (Frequenz) und harmonische Phasenverschiebung).
In wenigen Millisekunden können Sie z. B. 40 Oberschwingungen (die Werte sind das Analogon zu den Werten der Parameter eines beliebigen Indikators) berechnen, z. B. für die letzten 10 Jahre der Geschichte. Und der Gral für die Geschichte der letzten 10 Jahre ist garantiert.
Die erhaltenen Oberschwingungen können für die Zukunftsprognose verwendet werden. Das Problem ist jedoch, dass eine solche "Optimierung" auf der Grundlage historischer Daten nicht für eine effektive Vorhersage der Zukunft funktioniert, ebenso wenig wie bei anderen Indikatoren oder deren Kombination. In der Geschichte ist es ein Gral, im wirklichen Leben ist es ein Abfluss.
Also, tut mir natürlich leid, aber dann ist Ihr Thema einfach nur ein weiterer Schwachsinn. Dieses Thema ist nur für Betrüger interessant, die versuchen, leichtgläubigen potentiellen Käufern ihre "Wunder-Ratgeber" unter die Nase zu reiben, so dass sie vor dem Kauf des Tests schöne Bilder zeigen und in regelmäßigen Abständen Aktualisierungen vornehmen, die für die Geschichte und für verschiedene Symbole "optimiert" sind, so dass die schönen Bilder nicht zur hässlichen Wahrheit werden.
Es gibt hier wahrscheinlich nicht genug Seiten, um Ihnen ein Plus zu geben.
Ich mag Ihre Arbeit sehr
+++
Machen Sie ein Produkt daraus, oder sie werden es neu machen und es richtig machenEs gibt hier wahrscheinlich nicht genug Seiten, um Ihnen ein Plus zu geben.
Ich mag Ihre Arbeit sehr.
+++
Machen Sie es zu einem Produkt, oder die Handwerker werden es umgestalten, und es wird sich für sie lohnen.Vielen Dank, Renat.
Ich verstehe nur nicht ganz, wo das Produkt sein kann.
Es handelt sich um eine gewöhnliche Zerlegung in Obertöne, wobei die Obertöne selbst auf dem Bildschirm angezeigt werden. Der Fourier-Zerlegungsalgorithmus stammt nicht von mir. Ich habe es vor vielen Jahren vom Designbüro bekommen.
Die Fourier-Zerlegung kann nur von sehr wenigen Händlern sinnvoll genutzt werden.
Ich habe diesen Code vor ein paar Wochen in einer halben Stunde für einen Screenshot geschrieben, den ich für mein Studium benötigte.
Wenn ich einen Code poste, ist das nicht schade, und jeder kann ihn für das verwenden, was er/sie will. Manchmal sehe ich auf meinem Marktplatz, dass jemand meine Idee verwendet. Das gibt mir nur ein gutes Gefühl.
Welche Indikatorwerte sehen wir an diesen Punkten? In diesem Zeitrahmen gibt es nur vier ideale Verkaufspunkte. Und wie viele ähnliche Indikatorwerte? Etwa 10-15. Und das gilt für jeden Indikator. Das ist das Problem.
Das ist es, worüber ich vor ein paar Seiten geschrieben habe. Selbst wenn Sie die Indikatoren finden, besteht die nächste Herausforderung in falsch-positiven Ergebnissen, und die Strategie hängt vom Prozentsatz der falsch-positiven Ergebnisse und dem Gewinn/Risiko-Verhältnis des Handels ab.
Übrigens, wenn alle Induktivitäten in den Eingang des NS eingespeist werden. Und lernen Sie, die Höchstwerte der Signale in der Nähe der idealen Punkte zu erhöhen. Ist das nicht das Gleiche und wurde es nicht schon einmal gemacht?
imho, Sie werden es nicht finden, auch auf der nicht-idealen, Ihrer Meinung nach, ZigZag - Sie werden in der Lage sein, nur teilweise mit dieser Auswahl von Indikatoren zu decken, aber Sie werden nicht in der Lage sein, vollständig alle Spitzen von ZZ zu decken - neuronale Netze zählen nicht, sie sind für einen anderen Zweck
ich denke, dass Sie zumindest die Struktur Ihres zukünftigen Programms haben, ich kann es selbst schreiben, aber ich wäre bereit, ein fertiges Programmlayout zu verwenden - ich brauche es!
Ich stimme Ihnen zu, was den Zickzackkurs angeht. Für eine Trendstrategie ist es ein perfekter Indikator für die Geschichte.
Ich habe die Struktur des Programms ;) Ich werde die Idee ein wenig anders umsetzen.