Algorithmische ''Zentrifuge'' - Seite 3
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Wenn ich die GA richtig verstehe, schränkt sie die Suche nach Werten im Optimierungsprozess ein.
Zum Beispiel:
Es gibt die Parameter A, B und C. Ihr möglicher Wertebereich beträgt 4,5 Milliarden.
Es gibt einen Parameter X, der von den Werten der Parameter A, B und C abhängt. Ein Muster der Veränderungen ist jedoch nicht erkennbar.
Aufgabe: Bringe den Parameter X auf den Wert Y, indem du die Werte von A,B,C aufzählst.
Zwei Varianten: (1) direkte rohe Gewalt und (2) genetischer Algorithmus.
Die zweite Variante engt das Feld der Suche nach den richtigen Werten effektiv ein.
Bei der Optimierung schneidet der genetische Algorithmus Zweige mit Parameterbereichen ab, deren Ergebnisse im statistischen Mittel unter dem parallelen Bereich von Parametern liegen, die nach dem gewählten Maximalitätskriterium statistisch vielversprechender sind. Sie hört einfach auf, sich mit den weniger vielversprechenden zu befassen.
Außerdem hat der Prüfer die Möglichkeit, den Auswahlparameter Benutzerdefinierte Maximierung-Minimierung zu verwenden. Es handelt sich um das Verhältnis zwischen dem Gewinn und dem Drawdown. Wenn jedoch die Option "Genetischen Algorithmus verwenden" aktiviert ist, berechnet der Optimierer nicht dummerweise alle möglichen Kombinationen von Parametern. Es wird mit statistischer Wahrscheinlichkeit abgeschnitten. Genauer gesagt, nicht perspektivisch.
Und die logische "UND". beim Handel bereits, dh dieser Indikator in den richtigen Bedingungen, und die zweite und dritte, und die 10. immer verengt die Wahrscheinlichkeit einer positiven Konvergenz aller Parameter zu einer Zeit. Einzeln, ohne mathematisches "UND", werden sie eher ausgelöst. Sie liegen auf dem Weihnachtsbaum. :) Alle zusammen. Sonst kam der eine, der andere nicht. Okay, das ist Silvester. Frohes neues Jahr.
Es gibt diese Kombinationen von Indikatoren, die sich gegenseitig bestätigen. Aber sie sind bereits selbst geschrieben. Und wie werden sie in die Strategieerstellung einbezogen? Darüber hinaus verlängern benutzerdefinierte Indikatoren, die in den Expert Advisor integriert sind, die Optimierungszeit erheblich. Um das 10-fache.
Basierend auf diesem Thema:https://www.mql5.com/ru/forum/79324
Ist es möglich, Strategien zur automatischen Erstellung von Parameterkonfigurationen zu entwickeln?
Das Konzept ist wie folgt:
Da die Kombinationen dieser Parameter in allen Expert Advisors zu finden sind, könnten wir theoretisch einen Mechanismus für die automatische Strategieerstellung schaffen. Der Mechanismus probiert verschiedene Konfigurationen der Indikatorparameter und ihrer Werte aus und betrachtet sie als Markteinstiegssignale. Die Auftragsparameter werden anhand der Historie im Tester optimiert. Der Hauptindikator für eine erfolgreiche Parameteranpassung ist die erhöhte Einzahlung. Es ist der Prozentsatz seines Wachstums, der als die Effizienz der Parameterkonfigurationen und ihrer Werte betrachtet wird.
Ich würde gerne wissen, ob ein solcher Mechanismus praktikabel ist und mit welchem technischen Aufwand er voraussichtlich verbunden ist.
Hier spreche ich über das Gleiche, aber es gibt noch mehr gute und andere Themen)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
Kurz gesagt, die Dekomposition des Problems ermöglicht dies. Sie unterteilen die Gesamtansicht der Strategie in Unterphasen - Glieder des Entscheidungsbaums - und erstellen eine Baumbaugruppe und eine Aufzählung von Varianten seiner Zweige und Blätter.
Ich habe den Strategy Builder angerufen.
Dies ist ein genetischer Optimierungsalgorithmus. Nur wird in der Regel nicht analysiert, welcher Block mit welchem Parameter zu welchem Block gehört.
ps: Alles, was Sie sich vorstellen können, wurde schon vor langer Zeit erfunden.
ps2: Die Zentrifuge hat ihren rechtmäßigen Platz neben dem Kernel und dem Motor.
Und zu meiner Konstruktor-Idee im obigen Link - wurde sie bereits irgendwo umgesetzt?
Erstellen Sie eine Datenbank mit Strategien.
Strategie
Martin
Gitter
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elementar
1 Indikator
Stochastisch
Parameter
5,3,3
Signal
Aufwärts - über 20
Abwärts - über 80
2 Indikatoren
Stochastik und RSI
Parameter
Stochastik (5,3,3) && (RSI 3)
Signal
Aufwärts - Stoch-20 && RSI 30 Überschreitung
Abwärtssignal - Überschreiten der Stoch-80 && RSI 70 oder etwas Ähnliches und Realistischeres.
von Ebenen
Kombination von Kerzenleuchtern
usw.
Ohne diese oder eine andere Formalisierung und Rationalisierung gibt es meiner Meinung nach nicht viel zu holen.
Alles wird das Rascheln der Blätter im Garten sein.
Und was meine Idee mit dem Konstruktor im obigen Link angeht - wurde das schon einmal irgendwo gemacht?
Das ist tatsächlich so gemacht worden.
So wird es tatsächlich gemacht.
Ich meine nicht die Strategiekonstruktion an sich - sondern eine Shell für die automatische Aufzählung von Kombinationen aller Unterarten mit jeder einzelnen, auch im MT-Optimierer.
Ich habe einfach keine Informationen über solche Ergebnisse gefunden, außer Ideen, aber vielleicht ist es wirklich schon einmal gemacht worden und ich habe nicht gründlich genug gesucht.
...
Es gibt Kombinationen von Indikatoren, die sich gegenseitig bestätigen. Aber sie sind bereits selbst geschrieben. Und wie kann man sie in den Strategy Builder integrieren? Darüber hinaus verlängern benutzerdefinierte Indikatoren, die in den Expert Advisor integriert sind, die Optimierungszeit erheblich. Um den Faktor 10.
Fassen Sie sie als einen Parameter zusammen. Eines bestätigt das andere - sie sind also zusammen - EINS. Zum Kombinieren.
(Sie können nichts tun, um die Zeit der Optimierung zu verlängern. ))
Ich bin hier auf der gleichen Seite, aber mehr Themen sind gut und anders)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
Kurz gesagt, die Aufgabenzerlegung ermöglicht Ihnen dies. Sie unterteilen die Gesamtansicht der Strategie in Unterphasen - die Glieder des Entscheidungsbaums - und erstellen eine Shell, um den Baum zusammenzusetzen und die Varianten seiner Äste und Blätter aufzuzählen.
Den Strategiekonstruktor habe ich benannt.
Wenn Sie es geschafft haben, diesen Konstruktor vollständig mit der Optimierung zu verknüpfen, dann ist es das, wovon ich spreche.
Im Ergebnis sollte die Optimierung zu vollwertigen Strategien führen. Ich sehe keinen Grund, warum diese Methode der Strategieentwicklung nicht funktionieren sollte.
Erstellen Sie eine Datenbank mit Strategien.
Strategie
Martin
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1 Indikator
Stochastisch
Parameter
5,3,3
Signal
Aufwärts - über 20
Abwärts - über 80
2 Indikatoren
Stochastik und RSI
Parameter
Stochastik (5,3,3) && (RSI 3)
Signal
Aufwärts - Stoch-20 && RSI 30 Überschreitung
Abwärtssignal - Überschreiten der Stoch-80 && RSI 70 oder etwas Ähnliches und Realistischeres.
von Ebenen
Kombination von Kerzenleuchtern
usw.
Ohne diese oder eine andere Formalisierung und Rationalisierung gibt es meiner Meinung nach nicht viel zu holen.
Alles wird das Rascheln der Blätter im Garten sein.
Aus der Sicht der Optimierung und der Strategieentwicklung ist eine solche Klassifizierung unnötig. Sogar, nutzlos. Für das Endergebnis, die Art oder den Namen der Strategie spielt es keine Rolle. Das Wichtigste ist, dass die Strategie in dem getesteten Zeitraum und Instrument Geld einbringt.
Die normale Optimierung verwendet NUR die Werte der Parameterdes bereits erstellten Systems. Diese Optimierung sollte im Signal verschiedene Parameter (je nach Durchgang) ersetzen, die verschiedene Indikatoren und Formeln darstellen.
Darin liegt die Besonderheit des Ansatzes.
Indikatoren, die eine Geschichte mit N Tiefen berücksichtigen, können als funktionales Produkt von SMA 1...N dargestellt werden, deshalb
auch für ein Paar von Elementarindikatoren mit Periode 32, ohne Berücksichtigung konstanter Koeffizienten und unter Ausschluss symmetrischer Lösungen,
Anzahl der Varianten C(32,16)=601080390
damit leben