Algorithmische ''Zentrifuge'' - Seite 18
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Wie wollen Sie dies erkennen und unterscheiden?
In der Geschichte ist dies kein Problem. Die Erkennung der Dynamik in Echtzeit ist eine andere Sache. In Echtzeit werden wir jedoch Indikatoren und keine dynamische Analyse verwenden.
Natürlich muss man nachdenken. Es ist keine schnelle Angelegenheit.
Das ist kein Problem der Geschichte.
Was ich verstehen möchte, ist, wie man einen Trend von einer Flaute in der Geschichte unterscheiden kann. Ich meine, eine Wohnung kann in Amplitude und Periode unterschiedlich sein. Das gilt auch für einen Trend.
Ich bin daran interessiert zu verstehen, wie sich ein Trend von einer Flaute in der Geschichte unterscheiden lässt. D.h. ein Flat kann in Amplitude und Periode unterschiedlich sein. Das gilt auch für einen Trend.
Zunächst muss man wissen, dass alles vom Zeitrahmen abhängt. Jeder Zeitrahmen hat seinen eigenen Maßstab. Sowohl der Trend als auch die Wohnung unterscheiden sich in ihren Proportionen voneinander. Der Trend ist elementar und entspricht mindestens der zweifachen Höhe der Welle. Wir können von diesem Punkt ausgehen. Ein Flat hat kurze (relativ zur Zeitskala und zum Trend) Schwankungen und eine große Schwankungsbreite.
Ich kann Ihnen im Moment nicht alle Antworten geben. Ich werde darüber nachdenken und Ihnen Bescheid geben, sobald ich darüber nachdenke.
Zunächst muss man wissen, dass alles vom Zeitrahmen abhängt.
Ich würde vorschlagen, zeitraumunabhängige Tools einzusetzen.
Ich kann im Moment nicht alle Antworten geben. Ich werde darüber nachdenken und Ihnen Bescheid geben, sobald ich darüber nachdenke.
Gut.
Ein Flat hat kurze (im Verhältnis zur Größe des Zeitrahmens und des Trends) Schwankungen und eine breite Schwingungsperiode.
Peter Hast du verstanden, was du gesagt hast?
Peter Hast du verstanden, was du gesagt hast?
Ich kann Ihnen im Moment nicht alle Antworten geben. Ich werde darüber nachdenken und Ihnen Bescheid geben, sobald ich darüber nachdenke.
Peter, ein Rätsel für dich:
Du hast drei Indikatoren.
Die ersten beiden Indikatoren erzeugen Signale zum Eröffnen und Schließen von Geschäften.
Beide Indikatoren sind rentabel, wenn sie über die letzten 10 Jahre getestet werden.
Beide Indikatoren haben keine Parameter, da sie sich selbst anpassen, d.h. sie müssen nicht "optimiert" werden, und sie verwenden nur die Minuten-TF oder Ticks.
Der erste Indikator zeigte 55% gewinnbringende Geschäfte (wenn man davon ausgeht, dass jedes Geschäft unter Berücksichtigung des Spreads mit einem Gewinn oder Verlust in gleicher Höhe endet) und der zweite Indikator zeigte 58% gewinnbringende Geschäfte.
Analysiert man das Verhalten dieser beiden ersten Indikatoren in der Vergangenheit, so kann man feststellen, dass der erste Indikator seine Wirksamkeit in flachen Abschnitten der Geschichte zeigt, während er im Trend eine negative Performance aufweist, und der zweite Indikator im Gegenteil.
Der dritte Indikator prognostiziert den Marktzustand als gleichbleibend oder tendenziell mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 % der richtigen Vorhersage.
Frage: Wie kann man auf der Grundlage dieser drei Indikatoren ein möglichst effektives Handelssystem entwickeln?
Der ideale Einstiegspunkt ist das ZZ-Extremum mit einer Spread+Point-Kniegröße.