Algorithmische ''Zentrifuge'' - Seite 5
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Oh, jetzt verstehe ich! Die Leute müssen gedacht haben, dass ich damit andeuten wollte, dass ich während des Optimierungsprozesses Indikatoren synthetisiere. Dies ist nicht der Fall.
Wir sprechen von vorgefertigten Indikatoren. Ich wollte damit sagen, dass es eine Basis von Indikatoren, Formeln und Algorithmen gibt, die innerhalb des Signals während der Optimierung durchsucht werden können.
Es geht nicht darum, neue Indikatoren zu synthetisieren. Und die gab es nicht.
...
601 Millionen - Anzahl der eindeutigen Indikatorpaare auf 32 Balken, ohne deren Parameter. Maximum - Anzahl der 32x32-Matrizen ohne Spiegelungen und Quadrate
wenn jeder Parameter 2 hat (mindestens - nur Skalierung linear+Verzerrung), mit ganzzahligen Werten von 1 bis einschließlich 9, dann zusätzlich mit 10^4 multiplizieren
Sie haben die Idee völlig missverstanden. Es geht darum, bestehende CB-Indikatoren zu nutzen, nicht neue zu entwickeln.
Es ist erstaunlich, dass, selbst wenn es um die Synthese neuer Indikatoren ging, WIE haben Sie es geschafft, sie zu berechnen???
Die 601 Millionen eindeutigen Paare werden von der Decke genommen. Es ist nicht klar, was Sie berechnet haben. Es ist überhaupt nicht klar...
ZS. Aber das passiert doch jedem... Verstehen Sie einfach, dass die Essenz jeder Strategie ein Signal zum Ein- und Ausstieg ist. Das Signal besteht (normalerweise) aus 3 Parametern. Alle drei Parameter werden von einigen Indikatoren abgeleitet. Die Indikatoren sind bereits geschrieben und im Programm enthalten. Sie müssen nur innerhalb des Signals aufgezählt werden und die besten Werte für jede Kombination suchen.
Am Ende erhalten wir die beste Kombination von Indikatoren für das Signal mit den besten Werten. Und das - ist die Strategie.
Es hat keinen Einfluss auf die Leistung des realen Handels nicht auf historische Daten. Sie wird garantiert scheitern. Es ist nur eine Frage der Zeit. In diesem Fall muss man wirklich für die Zeit des Supercomputers bezahlen, weil der normale Rechner das nicht schafft.
Jeder Indikator kann durch EINEN Parameter dargestellt werden, der als Teil des Markteintritts-/Ausstiegssignals platziert wird.
9 Anzeiger erzeugen 9 KONFIGURATIONEN des Ein-/Ausfahrsignals, wobei 3 Anzeiger in EINEM Signal enthalten sind.
Warum 9 und nicht 27?
Denn die Variationen (Indikator_1, Indikator_2, Indikator_3) innerhalb des Signals können gemischt werden -(Indikator_2, Indikator_3, Indikator_1) und die Essenz des Signals ändert sich nicht.
nicht 9 oder 27, sondern 84. Ich denke, Sie werden sehen, warum.
Peter, alles, was Sie mit Ihrer Zentrifuge erreichen können, ist ein glatterer und perfekterer Tester Gral auf historischen Daten, auf denen die Optimierung der Indikatoranpassung durchgeführt wurde.
Es hat keinen Einfluss auf die Leistung des realen Handels nicht auf historische Daten. Sie wird garantiert scheitern. Es ist nur eine Frage der Zeit. In diesem Fall muss man wirklich für die Zeit des Supercomputers bezahlen, weil der normale Rechner das nicht schafft.
Nikolai, das Testgerät ist alles, was wir haben. ))
Warum also kann ein gewöhnlicher Computer diese Aufgabe nicht übernehmen? Die gleiche Suche nach Werten für die im Signal enthaltenen Parameter.
nicht 9 oder 27, sondern 84. Ich denke, Sie werden verstehen, warum.
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, warum.
Einfacher: 3 Anzeigen - 5 Konfigurationen - ein Signal.
Beispiel:
DREI Indikator-Konfigurationen in einem Signal: (1,2,3) oder (2,3,1) oder (3,2,1) oder (1,3,2) oder (3,1,2)... EINS UND EINS.
Es gibt also viel weniger zu tun, als ich vorher dachte.
Ehrlich gesagt, nein. Ich wüsste nicht, warum nicht.
Einfacher: 3 Anzeigen - 5 Konfigurationen - ein Signal.
Beispiel:
DREI Indikator-Konfigurationen in einem Signal: (1,2,3) oder (2,3,1) oder (3,2,1) oder (1,3,2) oder (3,1,2)... EINS UND EINS.
Es gibt also viel weniger zu tun, als ich vorher dachte.
Zur Klarstellung, wenn ich das richtig verstehe. Ich habe 9 verschiedene Indikatoren, und wenn es 3 verschiedene Indikatoren in einem Signal geben kann.
Dann ist die Gesamtzahl der Kombinationen ohne Wiederholungen = 9*8*7/6!
d. h. Gesamtzahl der Kombinationen geteilt durch die 6fache Teilung. 6: Dies ist die Anzahl der Permutationen von drei Indizes, d.h. die Eliminierung von gleichen Kombinationen (1,2,3) oder (2,3,1) usw.
Maxim Kuznetsov hat ein gutes Verständnis und wird Sie bei Bedarf korrigieren.
Lassen Sie mich das klarstellen, wenn ich es richtig verstanden habe. Im Falle von 9 verschiedenen Indikatoren und wenn es 3 verschiedene Indikatoren im Signal geben kann.
Dann ist die Gesamtzahl der Kombinationen ohne Wiederholungen = 9*8*7/6!
d. h. Gesamtzahl der Kombinationen geteilt durch die 6fache Teilung. 6: Dies ist die Anzahl der Permutationen von drei Indizes, d.h. die Eliminierung von gleichen Kombinationen (1,2,3) oder (2,3,1) usw.
Maxim Kuznetsovkennt sich gut aus und kann Sie bei Bedarf korrigieren.
84 Kombinationen von Gruppen von TRY, für 9 Indikatoren? Ohne "nutzlose" Kombinationen? Scheint zu viel zu sein... Ich glaube, es gibt einen Fehler in der Berechnung. Aber das macht nichts.
Der Overkill bei den Signalparametern ist nicht allzu groß. Wir sprechen hier nicht von Millionen.
Eine andere Frage ist, wie man die besten Werte für jede Kombination von Indikatoren im Signal findet. Sie müssen den Mechanismus selbst verstehen. Vielleicht gibt es einen Haken...
Es handelt sich nicht um Parameter (oder besser gesagt, nicht nur um Parameter), sondern um Kombinationen von Blöcken, die Teilstrategien sind und aus denen die endgültige Strategie zusammengestellt wird. Vielleicht haben Sie meinen Link, das Zitat unten, nicht gelesen. Wenn Sie es lesen, schreiben Sie Ihre Meinung, es wird interessant sein.
Igor, warum sollte man das Terminal öffnen, es ist interessanter, ohne es zu denken))).
Die Blöcke müssen über Schalter verfügen, die auf verschiedene Weise kombiniert werden können. Und die Position dieser Schalter kann ebenfalls optimiert werden, wobei jeder Optimierungsdurchgang einer bestimmten Kombination von Blöcken entspricht. Hier spielt sich alles in einem großen Abstand zur Realität ab.
Damit die Blöcke auf unterschiedliche Weise kombiniert werden können, müssen sie über Ein-/Ausschalter verfügen. Nun, die Position dieser Schalter kann auch optimiert werden, wobei jeder Optimierungsdurchgang einer bestimmten Kombination von Blöcken entsprechen wird. Das alles geschieht hier in einem großen Bruch mit der Realität.
Die Idee ist, dass jeder Optimierungsdurchgang einer anderen Kombination von Blöcken entspricht. Wenn wir für jeden Block einen Parameter T - die Variation seiner internen Paare - einführen und für jeden Block ein Modell bilden, so dass wir beim Ausprobieren einer nicht allzu großen Anzahl von T über einen breiten Bereich der Arbeit des Moduls urteilen können, z.B. T = 1...10. Dann können wir beim Ausprobieren aller Kombinationen von Modulen und ihren Variationen T über die Stabilität dieser Kombination urteilen und sie für weitere detailliertere Untersuchungen auswählen (mit einer großen Anzahl von Variationen von Paaren)