Von der Theorie zur Praxis - Seite 1704
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Übrigens, alle Arten von Indikatoren für Uneinigkeit, Entropie und so weiter trüben nur den Sumpf und bringen keine Verbesserung
Dies ist eine starke Behauptung.
In 2-3 Monaten werde ich sie auf der Grundlage der praktischen Ergebnisse entweder unterstützen oder widerlegen. Konkret verwende ich jetzt in meinem TS die Indikatoren für die Fehlfunktion - Kurtosis und Asymmetrie der Zuwachsverteilung - und werde dann (auf der Grundlage von mindestens 100 Trades auf dem realen Konto) prüfen, ob die Ergebnisse ohne sie besser/anders wären.
Dies ist eine starke Behauptung.
In 2-3 Monaten werde ich sie auf der Grundlage der praktischen Ergebnisse entweder unterstützen oder widerlegen. Speziell jetzt, in meinem TS, verwende ich die Indikatoren der Störung - Kurtosis und Asymmetrie der Inkrementverteilung - dann werde ich überprüfen (auf der Grundlage von mindestens 100 realen Trades), wären die Ergebnisse besser/anders ohne sie.
Nun, es ist ein martingale hier, wenn es bereits begonnen hat, Durchschnitt, dann können Sie nicht stoppen Sie es mit einem Schlupf und andere Dinge, sonst wird der Handel einfrieren
Nun, es ist ein martingale, wenn es bereits beginnt zu durchschnittlich, es kann nicht gestoppt werden durch jede Art von Störungen oder sonst wird der Handel einfrieren
Hmmm... Wenn Sie dort ein neuronales Netz anbringen (natürlich für die Klassifizierung von Einstiegspunkten in Geschäfte), wird es als Störungsmelder fungieren. Nein?
Hmmm... Wenn Sie ein neuronales Netz einsetzen (offensichtlich um Einstiegspunkte in einen Handel zu klassifizieren), wird es als Störungsindikator fungieren. Nein?
Ja, aber nur für den ersten Handel, um die Richtung zu bestimmen, und dann ist die Mittelwertbildung immer noch erforderlich, wenn Sie die Richtung verpasst haben.
Dies ist eine starke Behauptung.
In 2-3 Monaten werde ich sie auf der Grundlage der praktischen Ergebnisse entweder unterstützen oder widerlegen. Im Moment verwende ich in meinem TS die Indikatoren der Diskontinuität - Kurtosis und Asymmetrie der Inkrementverteilung - ich werde später (auf der Grundlage von mindestens 100 realen Trades) prüfen, ob die Ergebnisse ohne sie besser/anders wären.
Vor etwa drei Monaten haben Sie einen Super-TS durchgeführt. Natürlich haben Sie es ohne Überwachung gestartet, oder besser gesagt, Sie mussten es im Haus der Frau eines anderen suchen. Wie ist es ausgegangen?
:))) Statt 200 Dollar auf meinem Konto hatte ich am Ende nur 115 Dollar. Ich war kurz davor, aufzugeben, aber dieser Beitrag hat mir geholfen:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Wladimir, 2018.03.03 15:40
Vielleicht geht es Ihnen darum, dass Sie nach einer einzigen "Glocke" suchen? Eine für jede Tageszeit und jeden Wochentag. Werfen Sie einen Blick darauf:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 Aktivität ändert sich im Laufe des Tages
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 für montags, dienstags, ...freitags
Warum machen Sie diese "Glocke" nicht zu einer Funktion von zwei weiteren Variablen, den Tages- und Stundenzahlen, da Sie nicht nach einem Skalar (einer Zahl), sondern nach einer Verteilung suchen? Oder parametrisieren Sie die gesuchte Glocke, so dass die Parameter zu Funktionen (zumindest tabellarisch) der Tages- und Stundenzahlen werden. So wie ich es verstehe, braucht man nicht alles, eine Beschreibung des Verhaltens bei "schweren Schwänzen" reicht aus...
Wenn es den echten Gral gibt, dann ist Vladimir ein Genie und ich werde ihm meinen TS umsonst geben.
Es sollten noch mehr Ideen in die Runde geworfen werden :-)
Wo und wie sich der Preis bewegt, ist nicht sehr wichtig, aber
Aber der Preis gerät oft (fast immer) in Autokorrelation, wenn es eine scharfe Gegenbewegung gibt.
um der frischen Luft willen:
können Sie das Diagramm öffnen und den Bereich finden, in dem der ACF fast 1 beträgt. Sie ist nicht weit entfernt und ziemlich spezifisch.
Solche Ereignisse sind selten, aber sie ruinieren die Verteilungsstatistik, weil die "Schritte/Balken/Inkremente" einfach identisch sind. Das ist genau dasselbe, so funktioniert der Markt.
Das heißt, einige kleine Parzellen in den Statistiken, auf denen alles aufgebaut ist, werden doppelt erfasst.
Ich habe beschlossen, mit den Martychs herumzuspielen und das CE Algo zu umgehen, das war's bisher. Ich denke darüber nach, dort auch etwas maschinelles Lernen einzubauen.
Übrigens, alle Arten von Indikatoren für Verschlechterung, Entropie usw. machen den Sumpf nur schlammig und bringen keine Verbesserungen
Was ist daran falsch?
Je einfacher und weniger Filter, desto zuverlässiger und besser (einfacher) geht es
Es sollten noch mehr Ideen in die Runde geworfen werden :-)
Wo und wie sich der Preis bewegt, ist nicht sehr wichtig, aber
Aber der Preis gerät oft (fast immer) in Autokorrelation, wenn es eine starke Gegenbewegung gibt.
um der frischen Luft willen:
können Sie das Diagramm öffnen und den Bereich finden, in dem der ACF fast 1 beträgt. Sie ist nicht weit entfernt und ziemlich spezifisch.
Solche Ereignisse sind selten, aber sie ruinieren die Verteilungsstatistik, weil die "Schritte/Balken/Inkremente" einfach identisch sind. Das ist genau dasselbe, so funktioniert der Markt.
Das heißt, dass einige kleine Bereiche in den Statistiken, auf denen alles basiert, doppelt erfasst werden.
Tatsächlich ist es genau diese Art von Bereich, der zu der Unschärfe des Inkrement-Histogramms führt. Unter dem Gesichtspunkt der Bedingungen des Glivenko-Kantelli-Theorems wird hier die Bedingung der Unabhängigkeit der Stichprobe verletzt. Eine positive Korrelation (positiver Korrelationskoeffizient) führt natürlich zu einem spitzen Histogramm, eine negative Korrelation zu einem flachen Histogramm. Darüber hinaus kann die Heterogenität der Stichproben (Verletzung einer anderen Bedingung dieses Theorems) durchaus zu einem Doppelspitzenhistogramm führen.