Von der Theorie zur Praxis - Seite 1696
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Aber der Kern seiner Theorie stimmt mit dem überein, was in diesem Thread gesagt wurde - der Markt ist eine Art zufälliger, stochastischer Prozess mit Gedächtnis.
Vor allem für den "Physiker": Ein Zufallsprozess und ein stochastischer Prozess sind zwei unterschiedliche Konzepte. Zufallsprozesse werden untersucht und modelliert, um die deterministische und stochastische Komponente zu isolieren.
ein Zufallsprozess und ein stochastischer Prozess sind zwei unterschiedliche Konzepte.
Darf ich diese Aussage kommentieren? Oder haben Sie sich das selbst ausgedacht?
Hier sind also meine letzten 10 Geschäfte:
Seien Sie nicht faul - achten Sie auf die Genauigkeit des Ein- und Ausstiegs.
Ich habe es für mich selbst gemacht, ich werde es mir später genauer ansehen, aber irgendwie scheint es, dass dieser Zustand nicht anders ist als der von vor 2 Monaten.
nur zur Kontrolle - keine Stops, Ausstieg nur im Gewinn, um 10-25 Punkte zu bekommen ist ein Geschäft auf dem Markt von 12 bis 20 Stunden.... Ich sehe nicht, was sich im Vergleich zum vorherigen Geschäft geändert hat. Wenn wir die wissenschaftlichen Spitzfindigkeiten außer Acht lassen, handelt es sich um ein ganz normales Geschäft, bei dem zu viele Verluste in Kauf genommen werden.
Darf ich diese Aussage kommentieren? Oder haben Sie sich das selbst ausgedacht?
Ich glaube, er hat versucht, diesen Beitrag zu zitierenhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Ich glaube, er hat versucht, aus diesem Beitrag zu zitierenhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Warum sollte ich, der ich Theoretiker und Matstat kenne, "den Beitrag eines anderen zitieren"?
ich habe es für mich selbst gemacht, ich werde es mir später genauer ansehen, aber es scheint, dass dieser Zustand nicht anders ist als der, den ich vor 2 Monaten hatte
schnell - keine Stops, Ausstieg nur im Gewinn, um 10-25 Punkte zu bekommen ist ein Geschäft auf dem Markt von 12 bis 20 Stunden.... ich weiß nicht, was sich im Vergleich zur vorherigen Vereinbarung geändert hat. wenn wir die wissenschaftlichen Spitzfindigkeiten außer Acht lassen, handelt es sich um die übliche Vereinbarung, zu viele Verluste hinzunehmen
Ich glaube, er hat versucht, diesen Beitrag zu zitierenhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Ich konnte es nicht mit den Anschlägen machen))) Nun, hier ist das Signal, ich habe Recht, es gibt einige externe Informationen oder nur eine andere Welle und eeee .............
Aber der Ausgang bei Verlust im System sollte sein. Wenn Sie kein Signal haben, werden Sie einen Verlust erleiden, aber Sie werden einen Verlust erleiden).
Ich habe sowohl eine Null als auch einen Verlust gemacht, und das ist es, wofür..... sorgt.
Ich erinnere mich an Ataman (????), er ist kein Vorhersager des Marktes - das ist die höfliche Art, es zu sagen...
Wenn ich mir Ataman ansehe (ich habe ihn nicht selbst gesehen, aber er sagt, er habe keine Ahnung, was auf dem Markt passieren kann).
Oder gibt es andere Meinungen?)))
Worauf ich mich stütze. Natürlich ist die Statistik...... Aber sie beruhen auf der Psychologie der Massen.
Aber der Handel mit Lärm ist meiner bescheidenen Meinung nach, die ich durch meine eigenen Verluste bestätigt habe, damit verbunden, dass man alle Gewinne mitnimmt, wenn man keine Zeit hat, sie vollständig abzuheben ))))
Ich habe es nicht geschafft, die Haltestellen zu erreichen))) Nun, hier ist das Signal, ich habe Recht, es gibt einige externe Informationen oder einfach nur eine andere Welle undeee .............
Aber der Ausgang bei Verlust im System sollte sein. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll.)
wie man das Problem mit Stopps erklärt.... neben der Berechnung des Markteintritts und -austritts sollte zumindest eine Risikoberechnung vorgenommen werden
Stoploss ist die einfachste Art der Risikokalkulation
Mittelwertbildung oder Martingale, das sind komplizierte Methoden
noch komplizierter ist die Verlustaufteilung oder die teilweise Gewinnmitnahme
sondern ein einfaches TS, das in den Markt einsteigen und auf einen Gewinn warten kann, irgendwann.... ich denke, das ist Selbstbetrug, Geldmanagement ist wichtiger als die Handelslogik des TS selbst, imho
wie man das Problem mit Stopps erklärt.... neben der Berechnung des Markteintritts und -austritts sollte zumindest eine Risikoberechnung vorgenommen werden
Der Stop-Loss ist die einfachste Art, das Risiko zu berechnen.
Mittelwertbildung oder Martingale, das sind komplizierte Methoden
noch komplizierter ist die Verlustaufteilung oder die teilweise Gewinnmitnahme
sondern ein einfaches TS, das in den Markt einsteigen und auf einen Gewinn warten kann, irgendwann.... Ich denke, das ist Selbstbetrug, Geldmanagement ist wichtiger als die Handelslogik des TS selbst, imho
Ich stimme dem nicht ganz zu. Das System sollte funktionieren!!! und ohne mm. Aber gerade aus meiner Erfahrung und in Anbetracht der absoluten Unberechenbarkeit des Nachahmers, sollte mm angewendet werden.
Aber wenn ich in dem Moment, in dem ich es brauche, nicht genug Gewinn habe, verwende ich die Variantenverzweigung.
Haltestellen sind ideal.
Haben Sie ein System mit guten Haltestellen? Ich habe keins und es ist schade)))) Aber ich werde den Verlust einfach mit einem Signal schließen, nicht allein.
Und die Risikoberechnung ist bei mir dumm aus der Statistik. Außerdem sind der mögliche Drawdown und der Gewinn pro Trade!!!! ungefähr gleich, im Gegensatz zu den typischen martin
Der Aktionsradius von mm ist groß. Und was ist der mm, wenn der Take 20pts 4x Mark ist? Rituelle Frage