Von der Theorie zur Praxis - Seite 1665

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Renat Akhtyamov:

Angleichung der Anzahl der Ticks pro Periode

Auf den Punkt gebracht.

 
https://oxfordstrat.com/data/volatility-clustering-2/
Volatility Clustering: Alternative Methods of Filtering.
Volatility Clustering: Alternative Methods of Filtering.
  • oxfordstrat.com
Concept: Large price moves tend to be followed by large price moves, and small price moves tend to be followed by small price moves (Volatility Clustering). Research Question: Can we improve performance of the original volatility clustering model via standard deviation filtering of large price moves? Specification: Table 1. Results: Figure 1-4...
 

Martin Cheguevara:

.... mehr als du gibst, wird es nicht passen.

und man kann nicht mehr geben, als man bewältigen kann, es gibt Taschen ohne Boden ;))))

damit Sie es nicht unter dem ... bauen müssen.

Es gibt ein Wort dafür.

gut.... und vergessen, denke ich.

;)

 
Maxim Dmitrievsky:
h ttps://oxfordstrat.com/data/volatility-clustering-2/

Seriöse Leute - sie berufen sich auf Occam und Popper) der Gründer studierte am Moskauer Institut für Energietechnik).

Es ist dringend notwendig, Strategien von ihnen zu kaufen, bevor sie alle ausverkauft sind) Ich werde allerdings zu Matlab wechseln müssen

 
Renat Akhtyamov:

Analyse (aus meiner Nachricht an Jura), wirklich ohne Erklärung:

Oh ja, natürlich. 1-2 pt durch vier Ziffern des Gewinns.......... Und wenn Sie auch sein Verhältnis zum Drawdown nehmen, ist das imho schade.

Dies ist der Fall, wenn die Ausführung gut ist; wenn sich der Betrag erhöht, wird ein weiterer Rake erscheinen. Die Strategie ist nicht finanzierbar.

Ich habe gesehen, was ich gesehen habe, vielleicht habe ich etwas übersehen))))

 
Renat Akhtyamov:

entweder eine Angleichung der Anzahl der Ticks pro Periode
oder der Anzahl der Messwerte

Um genau zu sein, erhalten wir mit dieser Methode des Zitatlesens praktisch einen stationären Prozess. D.h. für jede Zeitspanne gibt es die Anzahl der Ereignisse, die der Poisson-Verteilung entsprechen. Der Streuungskanal ist relativ zum Durchschnitt ausgerichtet und hängt nicht von Ausbrüchen der Marktaktivität ab. Eine andere Sache ist, dass es immer noch riesige Preisspitzen gibt und ein vollständig stationärer Poisson-Prozess immer noch nicht erreicht werden kann... Es bleibt die Frage nach einem zusätzlichen Verfallsindikator, und mir fällt noch kein besserer ein als die Kurtosis der inkrementellen Verteilung.

PS Irgendwo hatte CheGevara ein Bild mit der Verteilung der Inkremente, in dem Trend- und Flachzonen markiert sind. Ich kann es nicht finden... Aber ich stimme ihr vollkommen zu.
 
Alexander_K:

Genauer gesagt, erhalten wir mit dieser Methode des Lesens von Zitaten einen praktisch stationären Prozess. Das heißt, wir haben für jeden Zeitraum die Anzahl der Ereignisse, die der Poisson-Verteilung entsprechen. Der Streuungskanal ist relativ zum Durchschnitt ausgerichtet und hängt nicht von Ausbrüchen der Marktaktivität ab. Eine andere Sache ist, dass es immer noch riesige Preisspitzen gibt und ein vollständig stationärer Poisson-Prozess immer noch nicht erreicht werden kann... Es bleibt die Frage nach einem zusätzlichen Verfallsindikator, und mir fällt noch kein besserer ein als die Kurtosis der inkrementellen Verteilung.

PS Irgendwo hatte CheGevara ein Bild mit der Verteilung der Inkremente, in dem Trend- und Flachzonen markiert sind. Ich kann es nicht finden... Aber ich stimme ihr voll und ganz zu.

Ich hätte auch nicht gedacht, dass er es tun würde.

 
vladevgeniy:

Ja, ich weiß es nicht. 1-2 Punkte auf einen vierstelligen Gewinn.......... Und wenn man sein Verhältnis zum Drawdown betrachtet, ist es schade.

Dies ist der Fall, wenn die Ausführung gut ist, und wenn der Betrag wächst, dann wird ein weiterer Rake erscheinen. Die Strategie ist nicht finanzierbar.

Ich habe gesehen, was ich gesehen habe, vielleicht habe ich etwas übersehen))))

Sehen Sie sich das Bild noch einmal an.

Es geht darum, dass juristische Personen Transaktionen für natürliche Personen anbieten.

und natürlichen Personen bleiben nur noch Sackgassen und juristische Personen, schlagen Sie es nach.

Ich versuche dasselbe, aber der Tester scheitert an der Abschaltung - und ich habe keinen.

Ich versuche, dasselbe zu tun, aber der Tester rollt aus - Stopout ist 10, ich brauche 1 für einen Deal

Ich versuche das Gegenteil (auf der physischen Seite ist alles normal)

versuche es noch einmal auf deiner Seite des Spiels - bam und stop...

;)))

 
Renat Akhtyamov:

Es geht darum, dass juristische Personen Transaktionen für natürliche Personen absichern.

und die physischen und juristischen Personen werden in der Schwebe gelassen.

Ich versuche, ein ähnliches Gerät zu bauen, aber der Tester brennt bei einem Stopout durch, und es gibt kein Stopout.

Ich versuche, dasselbe zu tun, aber das Testgerät rollt aus

das Gegenteil zu versuchen (auf der physischen Seite, alles normal)

Ich versuche, wieder auf der legalen Seite zu spielen - Knall und Stopp...

;)))

Juristische Personen sind Fonds, sie bleiben lange Zeit bestehen. Einzelpersonen spielen, daher der Spread auf die OI. Niemand bietet irgendjemandem etwas an, beruhigen Sie sich.

Weder das eine noch das andere wirkt sich auf die Stimmung der Futures insgesamt aus, da die Futures keinen Einfluss auf den Kassakurs haben.
 
Maxim Dmitrievsky:

Juristische Personen sind Stiftungen, sie halten sich langfristig. Einzelpersonen sind Glücksspieler, daher der Spread auf OM. Niemand bietet irgendjemandem etwas an, beruhigen Sie sich doch einfach.

Schauen Sie genau hin, schauen Sie sich an, wohin sich der Preis entwickelt hat, ändern Sie die Theorie und schauen Sie sich an, was in der Praxis passiert, aber mit Ihren eigenen Augen, nicht mit den Augen anderer.
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