Von der Theorie zur Praxis - Seite 1138
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Es ist wie eine Art
- Erlang.
- Logistisch.
- Laplace.
aber ich erinnere mich nicht mehr genau...
Ich brauche es jetzt...
und Formeln, wenn Sie können)
Nun, wenn Sie sich für iso-förmige Verteilungen interessieren - etwas, das einer logistischen Verteilung im Zentrum ähnelt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_distribution
aber mit abgeschnittenen Schwänzen :)))
Sie kann durch eine Dreiecksverteilung angenähert werden.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir zu Kosinus, Arctangens (auch bekannt als Fischer) und Logarithmen kommen. Die Frage ist nur, wann?
Der Fluss der Ticks ist bereits eine natürliche primäre Nichtlinearität, glätten Sie es smma (zum Beispiel) mit einer festen Periode von 2/3 (200-300) der durchschnittlichen Anzahl pro Minute, fixieren Sie das Ergebnis durch Minuten und genießen (analysieren). Tics hier tuzhe jemand gesammelt hat, und mt5 enthält bereits tics.
Ich bin NICHT an Zecken interessiert. Aus einem einfachen Grund: Ihre Menge ist von Broker zu Broker unterschiedlich. Wie bei OPEN M1, M5,... weil eine einheitliche Stichprobe auf dem Markt nicht angemessen ist.
Ich interessiere mich für EVENTS, d.h. für den Kursfluss, der zwischen verschiedenen Maklerunternehmen synchronisiert wird. Dies kann auf der zweiten TF beobachtet werden.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir zu Kosinus, Arctangens (auch bekannt als Fischer) und Logarithmen kommen. Die Frage ist nur, wann?
Der Fluss der Ticks ist bereits eine natürliche primäre Nichtlinearität, glätten Sie es smma (zum Beispiel) mit einer festen Periode von 2/3 (200-300) der durchschnittlichen Anzahl pro Minute, fixieren Sie das Ergebnis durch Minuten und genießen (analysieren). Jemand hat auch hier Zecken gesammelt, und mt5 enthält bereits Zecken.
Ich würde es so ausdrücken: Der Fluss der Ereignisse ist bereits eine natürliche primäre Nichtlinearität. Mit dem weiteren Text bin ich jedoch nicht einverstanden. In diesem Fall brauchen Sie keinen Mittelwert zu bilden, sondern können diese Nichtlinearität direkt nutzen. Das mache ich, wenn ich die Varianz eines Prozesses berechne.
Ich bin NICHT an Ticks interessiert. Aus einem einfachen Grund: Verschiedene Makler haben eine unterschiedliche Anzahl von ihnen. Sowie OPEN M1, M5,... weil eine einheitliche Stichprobe auf dem Markt nicht angemessen ist.
Ich interessiere mich für EVENTS, d.h. für den Kursfluss, der zwischen verschiedenen Maklerunternehmen synchronisiert wird. Dies kann auf der Sekunden-TF beobachtet werden.
Aus Tick-Streams erhalten Sie 1 geglätteten Wert pro Minute, besser als m1. Tagsüber bei ~8 gmt die meisten (von)großen +/- gleich. Zwischen verschiedenen DCs kann man sich aufgrund von Signalübertragungsverzögerungen(Lichtgeschwindigkeit, Verzögerungen in der Ausrüstung) nicht synchronisieren - in der Größenordnung von 50-100ms von Moskau nach Europa + Verzögerungen in Servern und Terminal. Der m5 nach Feierabend ist für mich genug.
Ich würde es so ausdrücken: Der Fluss der Ereignisse ist bereits eine natürliche primäre Nichtlinearität. Mit dem folgenden Text bin ich jedoch nicht einverstanden. Hier brauchen Sie keine Mittelwerte zu bilden, sondern nutzen diese Nichtlinearität einfach direkt. Ich tue dies, wenn ich die Varianz des Prozesses berechne.
Sie haben den Kernel selbst - MA - linear, wie Sie sagten Schiebefenster.
Die Wahrscheinlichkeit, ein nicht-zufälliges Ereignis zu finden, ist also gleich der Wahrscheinlichkeit, einen nicht-linearen Prozess durch ein gleitendes Fenster zu indizieren, d. h. 50/50.
Ihr Kernel - MA - ist linear, wie Sie sagten, ein Schiebefenster.
Die Wahrscheinlichkeit, ein nicht-zufälliges Ereignis zu finden, ist also gleich der Wahrscheinlichkeit, einen nicht-linearen Prozess durch ein gleitendes Fenster zu indizieren, d. h. 50/50.
Nein. Mein gleitendes Fenster ist jetzt zeitlich nichtlinear - gleich einer bestimmten Anzahl von Ereignissen (aber nicht Ticks!!!). Neben der Anzahl der Ticks wird jedoch auch die normale lineare Zeit in die Berechnung der Varianz einbezogen. Wir werden uns das Ergebnis Ende der kommenden Woche ansehen.
Irgendwann habe ich mich gefragt, was genau (wie Bas es gerne ausdrückt) die echte VR von einem künstlichen Zufallsprozess wie SB, Brownsche Bewegung usw. unterscheidet.
Ja, die Zeitabstände zwischen den Ereignissen!!! Wenn es sich in SB sogar um einzelne Bezugspunkte N, N+1,... handelt. d.h. eine bedingte Anzahl von Schritten, und der Wiener Prozess ist ein Modell eines kontinuierlichen Prozesses, der der chaotischen Brownschen Bewegung entspricht, wenn Kollisionen zwischen Teilchen in unendlich kleinen Zeitintervallen stattfinden und in diesem Fall die einheitliche Diskretisierung gültig ist, dann haben die Zeitintervalle zwischen den Ereignissen eine eigene magische Bedeutung auf dem Markt.
Und diese Nichtlinearität in der Zeit nicht zu berücksichtigen, ist der schlimmste Fehler in allen Berechnungen.
Nein. Mein gleitendes Fenster ist jetzt zeitlich nichtlinear - gleich einer bestimmten Anzahl von Ereignissen (aber nicht Ticks!!!). Neben der Anzahl der Ticks wird jedoch auch die normale lineare Zeit in die Berechnung der Varianz einbezogen. Das Ergebnis werden wir Ende der kommenden Woche sehen.
Irgendwann habe ich mich gefragt, was genau (wie Bas es gerne ausdrückt) die echte VR von einem künstlichen Zufallsprozess wie SB, Brownsche Bewegung usw. unterscheidet.
Ja, die Zeitabstände zwischen den Ereignissen!!! Wenn es sich in SB sogar um einzelne Bezugspunkte N, N+1,... handelt. d.h. eine bedingte Anzahl von Schritten, und der Wiener Prozess ist ein Modell eines kontinuierlichen Prozesses, der der chaotischen Brownschen Bewegung entspricht, wenn Kollisionen zwischen Teilchen in unendlich kleinen Zeitintervallen stattfinden und in diesem Fall die einheitliche Diskretisierung gültig ist, dann haben die Zeitintervalle zwischen den Ereignissen eine eigene magische Bedeutung auf dem Markt.
Und diese Nichtlinearität in der Zeit nicht zu berücksichtigen, ist der schlimmste Fehler in allen Berechnungen.
Schaffen Sie das Schiebefenster ganz ab.
Es sei denn, Sie wollen Ergebnisse erzielen.
Sie haben keine Ahnung, wie schwer es wäre, den Markt zu analysieren, wenn es keine Roboter auf den Märkten gäbe.
Heute ist es 100500-mal einfacher zu analysieren als vor 20 Jahren.
Ich zeige Ihnen ein Beispiel mit Standard EURJPY Einstellungen von verschiedenen TFs. Man hat mir vorgeworfen, dass ich Varianten für schöne Bilder auswähle. Aber das ist nicht der Fall.
Hier sind die H4-Ebenen, die von den Robotern ausgerichtet werden.
Wenn wir uns H1 genauer ansehen
M30 hat seine eigene Reihenfolge des Roboterverhaltens
Um sicher auf dem Markt agieren zu können, müssen wir das Verhalten der Marktroboter verstehen. Und dann haben Sie einen Gral.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich mich gefragt, was genau (wie Bas es ausdrückt) den echten BP von einem künstlichen Zufallsprozess wie SB, Brownsche Bewegung usw. unterscheidet.
Ja, die Zeitabstände zwischen den Ereignissen!!! Wenn es sich in SB sogar um einzelne Bezugspunkte N, N+1,... handelt. d.h. eine bedingte Anzahl von Schritten, und der Wiener Prozess ist ein Modell eines kontinuierlichen Prozesses, der der chaotischen Brownschen Bewegung entspricht, wenn Kollisionen zwischen Teilchen in unendlich kleinen Zeitintervallen stattfinden und in diesem Fall die einheitliche Diskretisierung gültig ist, dann haben die Zeitintervalle zwischen den Ereignissen eine eigene, magische Bedeutung auf dem Markt.
Und diese Nichtlinearität in der Zeit nicht zu berücksichtigen, ist ein schrecklicher Fehler in allen Berechnungen.
Im Prinzip nichts. SB existiert in einem geschlossenen System - alles ist im Gleichgewicht, homogen und anständig. In einem offenen (nicht-geschlossenen) oder Nicht-Gleichgewichtssystem kann es keine klassische SB geben. Unser Ist-SB befindet sich per Definition in einem offenen System.
Was die Kontinuität betrifft, so ersetzt man den Prozess durch diskrete Beobachtungen, und die SB bleibt bestehen, und am Wiener Modell ändert sich nichts. In einer diskontinuierlichen Umgebung treten SB-Ereignisse übrigens nicht in gleichen Abständen auf, und nichts ist unendlich groß. Es wird so etwas wie Schrotrauschen geben, das auch von Wiener untersucht wurde und von der gleichen Art wie SB ist.