Von der Theorie zur Praxis - Seite 884
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Der TS ist bereits etabliert, und wenn er im Wettbewerb nicht zu einem Ergebnis führt, wäre ich sehr überrascht und enttäuscht.
Für diesen Fall gibt es jedoch eine alternative Version einer anderen Theorie - Gann oder Elliott oder was auch immer. Ich würde mich freuen, wenn andere Markttheorien in einem eigenen Thread behandelt würden.
Leider hat niemand den Mut, solche Filialen zu betreiben... Das tut mir sehr leid....
Der TC wurde bereits eingerichtet, und wenn er im Auswahlverfahren nicht zu einem Ergebnis führt, wäre ich sehr überrascht und enttäuscht.
Es kann nicht sein, weil es niemals sein kann. (с) ))
Alexander will ein System schaffen:
In welcher Zeit wird Person A eine Strecke von 500 Metern zurücklegen?
Bekannte Nummern:
Statistisch gesehen sind 100 Personen zwischen 4 und 10 Minuten unterwegs, 10+4/2=7, Durchschnittszeit 7 Minuten.
Die Statistiken wurden bereits in der Vergangenheit erstellt.
Führen wir einen realen Test mit Person A durch, so können wir sicher sein, dass sie in 7 Minuten laufen wird.
Fazit: Alle Berechnungen und Statistiken haben nichts mit der Realität zu tun, vielleicht hat es, sobald er den Startpunkt verlassen hat, sofort angefangen zu regnen.
Was den Markt betrifft, so ist es dasselbe: Heute kam das große Geld auf den Markt und morgen nicht mehr. Dafür gibt es viele Gründe, vielleicht hustet sogar jemand und handelt nicht, oder jemand hatte einen schlechten Traum und verlor seine Position.
Sie haben die Parameter von Person A nicht spezifiziert. Diese Person ist ein Sportler oder vielleicht eine 80-jährige Großmutter. Und es gibt noch viele andere Bedingungen, also ist das kein gutes Beispiel.
Sie haben die Parameter von Person A nicht spezifiziert. Wer ist ein Sportler, oder vielleicht eine Großmutter von 80 Jahren? Ja und viele andere Bedingungen, also ist das Beispiel nicht gut.
Das alles lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Vitaly Muzichenko, 2019.01.29 17:55
Alexander will ein System schaffen:
In welcher Zeit kann Person A eine Strecke von 500 Metern zurücklegen?
Bekannte Nummern:
Statistisch gesehen haben 100 Personen eine Strecke von 4 bis 10 Minuten zurückgelegt, 10+4/2=7, Durchschnittszeit 7 Minuten.
In der Vergangenheit gesammelte Statistiken.
Führen wir einen echten Test mit Person A durch und vergewissern wir uns so, dass er in 7 Minuten bestanden wird.
Fazit: Alle Berechnungen und Statistiken haben nichts mit der Realität zu tun, vielleicht hat es, sobald er den Startpunkt verlassen hat, sofort angefangen zu regnen.
Was den Markt betrifft, so ist es dasselbe: Heute kam das große Geld auf den Markt und morgen nicht mehr. Dafür gibt es viele Gründe, vielleicht hustet sogar jemand und handelt nicht, oder jemand hatte einen schlechten Traum und verlor seine Position.
Das Interessante an dem gleitenden Beobachtungsfenster ist Folgendes. Aufgrund des unterschiedlichen Ansatzes erhält man unterschiedliche Daten.
1. Man kann ein gleitendes Fenster W = n nehmen und bei jedem Schritt gibt es eine Verschiebung.
2. Sie können einen Bezugspunkt nehmen und bei jedem Schritt n hinzufügen.
Man kann einen auf den Beginn des gestrigen Tages verschobenen Bezugspunkt nehmen und bei jedem Schritt n addieren, d. h. zu Beginn des Tages W = 1440 Minuten, und um 12:00 W = 2160 Minuten. Dies führt zu einem dynamischen Schiebefenster.
In Punkt 3 liegt das Rätsel und die Antwort zugleich, was die Signalverschiebung nach links erklärt.
Ich dachte immer, die Signalverzögerung sei auf die Mittelwertbildung zurückzuführen.
Oh nein... das ist es nicht.
;)
Sie sagten oben etwas über Fenster und für immer damit...
Nun, mit Ihren Fenstern und Statistiken lassen sich keine echten Signale analysieren. Und sogar in der Geschichte.
Es gibt sehr viel Literatur über Fenster und Signalanalyse. Das Internet ist groß, Sie können es finden.)
Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass ich das geschrieben habe).
Yuri, wie kann ich einen Prädiktor so gestalten, dass er seine Eigenschaften im Laufe der Zeit nicht verändert? Mit polynomialen Regressionen kommt man nicht durch.
Weil das Forum menschenleer ist, tummeln sich nur noch wütende Neuankömmlinge von Thema zu Thema
Das Interessanteste ist, dass es eine Bewegung eines bestimmten Typs auf dem Markt gibt, die sich von Zeit zu Zeit explizit oder nicht so sehr wiederholt, und das Interessanteste ist, dass dies immer geschieht, unabhängig vom Jahr, vom Monat oder von der Notierung. Die einzige Schlussfolgerung, zu der ich gekommen bin, ist, dass diese Bewegung die einzige Möglichkeit für das Instrument ist, eine solche Anzahl von Spekulanten zu dumpen, um willkürlich zu bleiben und gleichzeitig in einem bestimmten Sinne zu tendieren.
Und die Bewegung ist eine umgekehrte Korrektur im Verhältnis zum globalen Trend und eine weitere Fortsetzung der Bewegung. Natürlich ist das seltsam, aber es passiert in 70-85% der Fälle. Und selbst wenn sie flach ist, ist das Risiko minimal.
Aber um es programmatisch zu erkennen...))
Hier können Sie das Problem der objektiven Analyse lösen und nach Möglichkeiten suchen, einen Trend in der Zeit zu erkennen, usw.).
Genosse Che! Marxist, Dichter...
Ich lese dich und meine Seele ist froh - du verstehst und weißt eine Menge. Ich bin jedoch verwirrt - Sie sagten selbst, dass Sie sowohl die Entropie als auch den Hirst-Koeffizienten häufig verwenden. Und über Asymmetrie und Kurtosis der Verteilung der Inkremente schneiden Sie einen Chip. Sie sollten keine Fragen haben, welche Bewegung zufällig ist und welche nicht.
Warum ist das so?
Juri, wie bereitet man einen Perdiktor so vor, dass er seine Eigenschaften im Laufe der Zeit nicht verändert? Mit polynomialen Regressionen kommt man nicht durch.
Denn das Forum ist menschenleer, nur wütende Neulinge hetzen von Thema zu Thema.
Es gibt keine Prädiktoren, sie existieren in der Natur nicht). Ich sollte klarstellen, dass ein Prädiktor genau nichts bedeutet - eine leere Hülle. Jede Suche nach sinnvollen auf ihre eigenen - es ist alles leer. Es ist, als würde man etwas auf einer Ebene oder in einem Volumen finden, das entlang der x-Achse verläuft).
Es ist nicht ausgeschlossen, aber ich behaupte nicht, dass ein Paar von Prädiktoren auch leer ist.
Um wirklich etwas mit einer Wahrscheinlichkeit ungleich Null zu finden, benötigt man einen Satz von N orthogonalen oder zumindest linear unabhängigen Prädiktoren.
Das heißt, bevor wir Prädiktoren erstellen, müssen wir uns für einen N-dimensionalen Raum entscheiden, in dem wir das Ganze aufbauen wollen. Ich kann Ihnen dabei nicht helfen - das Thema ist zu umfangreich).
Und es gibt keine Prädiktoren, sie existieren in der Natur nicht). Um es klar zu sagen: Ein Prädiktor bedeutet absolut nichts - leerer Raum. Die Suche nach aussagekräftigen Informationen allein bringt nichts.
Es ist nicht ausgeschlossen, aber ich behaupte nicht, dass ein Paar von Prädiktoren auch leer ist.
Um wirklich etwas mit einer Wahrscheinlichkeit ungleich Null zu finden, benötigt man einen Satz von N orthogonalen oder zumindest linear unabhängigen Prädiktoren.
Das heißt, bevor wir Prädiktoren erstellen, müssen wir uns für einen N-dimensionalen Raum entscheiden, in dem wir das Ganze aufbauen wollen. Ich kann Ihnen dabei nicht helfen - das Thema ist zu umfangreich).
Wir meinen natürlich einen Prädiktor im Hilbert-Raum, nicht irgendeinen eindimensionalen Crawler
Genosse Che! Marxist, Dichter...
Ich lese dich und meine Seele freut sich - du verstehst und weißt eine Menge. Ich bin jedoch verwirrt - Sie sagten selbst, dass Sie sowohl die Entropie als auch den Hurst-Koeffizienten häufig verwenden. Und über Asymmetrie und Kurtosis der Verteilung der Inkremente schneiden Sie einen Chip. Sie sollten keine Fragen haben, welche Bewegung zufällig ist und welche nicht.
Und warum?
Der Mann studiert die Preisentwicklung.
Ich habe mehrere frühere Seiten durchsucht, aber diesen Beitrag nicht gefunden.
Ich möchte Folgendes sagen.
1. Das Paar kann platzen, wenn dort alles normal ist, d.h., wer einen Gewinn erleidet, wird ihn nicht mehr bekommen, oder jemand ist im Bereich der Spanne vor dem Gewinn.
2. Das Paar kann einen Trend beginnen (oder einen Höchststand erreichen), wenn ein angemessenes Risiko der Gewinnsuche besteht, aber auch wenn das Risiko garantiert ist (jemand baut ein Netzwerk auf).